Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino (1 Viewer)

[tex65]

i risultati si stanno facendo interessanti . . .
si potrebbe cominciare a pensare di usare i segnali al contrario se non fosse che in realtà le perdite sono ancora maggiori perché non sono stati conteggiati correttamente i costi di transazione e quindi purtroppo si perderebbe anche con l’ uso al contrario
certamente non è tutta colpa di Tex Willer, questo non è un bel periodo per certi TS

però l'idea potrebbe essere interessante, quella di costruire un ts con 1000 indicatori tutti superottimizzati (quindi ancora meglio se ottimizzato su un ultimo breve periodo), e seguire i suoi segnali al contrario! Grazie del contributo All In, per quanto riguarda i costi, sto tenendo conto di 4€ per operazione sul mini mentre in reale io pago 1,95€, tengo inoltre conto anche del capital gain. ciao

 

[tex65]

Situazione al 06.08.12.......ore...00.50........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12........-1........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Long da 13.825..(01/08).................................................. .........+1........(-1.556)
3) t.s.TX:.........Flat................................................................. ...............................0.........(-1.174)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)..........+1.-283..(-565)
..4n:..Notte.......Long.da 14.365..va Flat alle 9.00....................................
................................attendere le 9.00 di martedì per il prossimo segnale...........................
...4g:.Giorno.....Flat a 14.365..va Short alle 9.00....................................
................................attendere le 17.15 di martedì per il prossimo segnale.........................
5) t.s. -------:....Flat........fino a data indefinita........................................ ...........0............(-----)
6) t.s. Alta:...........Flat a 14.055...Livelli per domani.R.14.370.S..14.290.........0..+72.(-2.673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)................................+1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese: 1-15.Agosto 2012:............................................. ......
1.................................................. .................................................. .....................................
2. ...01/08/12.(-230x1)-8€comm.=-238.................................. .... .......................................
3. ...03/08/12.(-405x1)-8€comm.=-413............................................... ... ............................
4g...02/08/12..(+5550x1)-8€comm.=+547.........06/08/12..(-275x1)-8€comm.=-283..
4n...02/08/12......(+10x1)-8€comm.=....+2.........03/08/12..(+55x1)-8€comm.=..+47....
5................................................. .................................................. ................................
6.....01/08/12..(+25x1)-8€comm.=...+17.............02/08/12..(+245x1)-8€comm.=+237...
6.....03/08/12.(-835x1)-8€comm.=-843...............06/08/12...(+80x1)-8€comm.=+72.
-------------------------------------------------------------------
Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo
al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 06/08/12 -7.180,40 -41,03%
07/08/12 Capitale attuale 10.319,60e. ..-7.180,40e. (-41,03%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. domani dopo le 9.00. Nessun agg. volante.

 

[alvin_angel]

avevo posto delle domande in mio aiuto nei giorni scorsi, riguardo se fosse piu' corretto utlizzare settaggi che avevano reso nel lungo periodo, o se una volta stabilito il principio generale fosse meglio utilizzare dei valori casuali e bilanciati, si parlava di picchi nell'equity, il discorso era interessante, e anche di moda, che dalla data di inizio del 3d sarebbero andati meglio, ma per ora non ho ricevuto altri commenti.
Il ts rimane sperimentale ed in evoluzione continua spero di continuare o al limite rivedere un po' tutto il sistema rivalutando anche i margini necessari, ne riparliamo nei prox giorni. ciao

Hola Tex... spero che in Irlanda stia andando tutto bene...

PIKKI? ti riferivi al mio messaggio?!?!?
perche' mi pareva avessi replicato che gia' sapevi tutto e non conveniva discuterne...
o almeno io l'ho interpretata cosi'...

cia'!!!


Alvin pur non avendo aperto i miei file, ha detto una cosa molto interessante.
ma, nessuno prova a rispondere alle mie 3 ultime domande?
Individuo la anomalia, l'indice passa per il 71% delle volte dallo 0, come dice joe b, perchè rischiare per ottenere di piu', allora a naso scelgo con l'indice a 13.000 valori di + e - 50pp. e avrebbe funzionato, ma se scelgo il valore ottimale caratteristico nel tempo poi da domani non funziona piu', certo l'avevo detto molto tempo fa che l'ottimizzazione rappresenta il valore massimo della equity, che non potrà mai piu' essere replicato, ma noi potremmo accontentarci di molto meno, la pagnotta quotidiana di joe b! E se si provasse a scegliere i livelli come una media di quelli ottimizzati di tutti i 17 anni, con quelli ottimizzati del solo ultimo anno? e se si provasse la rolling window di skarso? ma su quale arco temporale?
Secondo me non conviene moltiplicare le strade da percorrere, sono infinite come l'universo.

PS
te continui a non mettere in kiaro le regole di ingaggio...

 

[claudios]

Scegliere semplicemente il parametro che ha funzionato meglio è disastroso. Tanto peggio se non lo si cambia regolarmente per adattarsi alle mutate condizioni.
Come in natura: non sopravvive il più forte ma il più adattabile.
Su timeframe inferiori al mese non esistono indicatori o parametri che funzionano sempre. Penso neanche su timeframe mensili ma è più probabile che funzionino per periodi che superano le nostre vite.
E' decisamente meglio utilizzare il walk forward per scegliere uno fra i parametri migliori e sostituire regolarmente il parametro a periodi regolari. E' ovvio non è il sistema perfetto
ma come dimostrato da Robert Pardo, se applicato correttamente, migliora di parecchio le performance.

Per chi volesse dare un'occhiata al libro di Robert Pardo (prima di comprarlo) lo trova facilmente...

 

[claudios]

bella l'Irlanda?

 

[tex65]

bella l'Irlanda?

a me piace anche se piove tutti i giorni, gli irlandesi anche se fisicamente diversi, caratterialmente somigliano molto a noi italiani.
Per le tue osservazioni e quelle di Alvin, sto riflettendo, come sto riflettendo anche sul fatto di quanto convenga seguire anche quando sei fuori in vacanza.
Il ts Arlecchino puo' essere rivisto, specialmente se l'obiettivo principale, quello di dimostrare che piu' sistemi semplici con bassa redditività ed alto DD aiutandosi tra loro possano dare risultati positivi anche se non eccezionali, non venga raggiunto. Ne riparliamo, osservazioni anche se generiche sono ben accette.

 

[tex65]

Situazione al 07.08.12.......ore...10.40........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12........-1........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Long da 13.825..(01/08).................................................. .........+1........(-1.556)
3) t.s.TX:.........Flat.................................................................................................0.........(-1.174)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)...........-1...-68..(-633)
..4n:..Notte.......Flat a 14.305..va Long alle 17.15.......................................
................................attendere le 9.00 di mercoledì per il prossimo segnale.........................
...4g:.Giorno.....Short da 14.305..va Flat alle 17.15.....................................
................................attendere le 17.15 di martedì per il prossimo segnale..........................
5) t.s. -------:....Flat........fino a data indefinita........................................ ...........0............(-----)
6) t.s. Alta:...........Short da 14.370..Flat a 14.290.o alle 17.15.........................-1.........(-2.673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)............................-2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese: 1-15.Agosto 2012:............................................. ......
1.................................................. .................................................. .....................................
2. ...01/08/12.(-230x1)-8€comm.=-238.................................. .... .......................................
3. ...03/08/12.(-405x1)-8€comm.=-413............................................... ... ............................
4g...02/08/12.(+555x1)-8€comm.=+547.........06/08/12..(-275x1)-8€comm.=-283.....
4n...02/08/12..(+10x1)-8€comm.=....+2..........03/08/12..(+55x1)-8€comm.=..+47.....
4n...07/08/12...(-60x1)-8€comm.=..-68.....................................................................
5................................................. .................................................. ..................................
6.....01/08/12..(+25x1)-8€comm.=...+17..........02/08/12..(+245x1)-8€comm.=+237...
6.....03/08/12.(-835x1)-8€comm.=-843............06/08/12...(+80x1)-8€comm.=+72.
-------------------------------------------------------------------
Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo
al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 06/08/12 -7.180,40 -41,03%
07/08/12 Capitale attuale 10.251,60e. ..-7.248,40e. (-41,42%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. stanotte. Nessun agg. volante.

 

[all in]

per quanto riguarda i costi, sto tenendo conto di 4€ per operazione sul mini mentre in reale io pago 1,95€, tengo inoltre conto anche del capital gain. ciao

eh no, nel trading reale specie sui futures oltre alle commissioni esistono anche i costi occulti di transazione ( spread bid-ask, slippage ) di cui occorre tener conto.
Ender & C. mi pare conteggino 32 euro roud trip per operazione e secondo me sono pure pochi, comunque prova ad aggiungerli, forse avrai qualche sorpresa . . .

 

[claudios]

il mini 1,95
con quale banca?

 

[tex65]

il mini 1,95
con quale banca?

con Fineco, se superi i 500€/mese di commissioni per quel mese e per il successivo 3.95 fib e fut.dax/esx50, 1,95 mini. Cmq per il fatto dello s/l obbligatorio e per altri motivi non mi ci trovo bene. bye