Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

A parte che poi tutti sti discorsi alla fine lasciano poi il tempo che trovano. Personalmente ho visto dei TS molto semplici, che dopo aver fatto meraviglie sullo storico immessi sul mercato si sono rotti in un nanosecondo ed altri molto complessi che continuano a macinare utili dopo anni che stanno sul mercato.
La differenza ripeto la fa la qualità.
Un sistema a minor rischio di overfitting non nasce tanto dalla sua minore o maggiore complessità ma dalla sua capacità di saper discriminare quelle inefficienze che sono meno volatili ed aleatorie nel sottostante.

Mannaggia, siamo troppo lontani, io sono dell'idea che molte cose si chiariscono meglio quando poi ci si vede. Dobbiamo trovare un occasione per incontrarci. Un'altro meeting o meglio (considerando i precedenti) nel Bar di un altro meeting. :D

p.s.

Chiedo scusa a Tex per l'ingombrante intrusione nel suo thread, approfitto per auguragli buone vacanze. :)

Si abbiamo questa brutta abitudine di invadere....:D

Saluti a tutti e buone vacanze...specie al padrone di casa.....:ciao:
 
A parte che poi tutti sti discorsi alla fine lasciano poi il tempo che trovano. Personalmente ho visto dei TS molto semplici, che dopo aver fatto meraviglie sullo storico immessi sul mercato si sono rotti in un nanosecondo ed altri molto complessi che continuano a macinare utili dopo anni che stanno sul mercato.
La differenza ripeto la fa la qualità.
Un sistema a minor rischio di overfitting non nasce tanto dalla sua minore o maggiore complessità ma dalla sua capacità di saper discriminare quelle inefficienze che sono meno volatili ed aleatorie nel sottostante.

Mannaggia, siamo troppo lontani, io sono dell'idea che molte cose si chiariscono meglio quando poi ci si vede. Dobbiamo trovare un occasione per incontrarci. Un'altro meeting o meglio (considerando i precedenti) nel Bar di un altro meeting. :D

p.s.

Chiedo scusa a Tex per l'ingombrante intrusione nel suo thread, approfitto per auguragli buone vacanze. :)

Grazie a tutti per le buone vacanze, Giardiniere non ingobri affatto, era quello che volevo, però manteniamo i discorsi in maniera semplice come avvenuto fin qui, utilizzando discorsi piu' complessi magari per il 3D di Giulia piu' adatto.
Per quanto riguarda la discussione, un punto da chiarire era, possono sistemi grossolani, tipo i + o - 50 pp. nel t.s. Alta, l'effetto T.O.M., o una m.m. il piu' semplice possibile, tipo la 200 gg. durare nel tempo?
Questo 3D come ribadito + volte serve appunto a verificare nel reale, magari con singoli bassi rendimenti e alti DD con tutti i costi e commissioni, se questo sia possibile, magari cambiando tutti i 6 sistemi, ma lasciando invariata la suddivisione delle strategie.
Chiaramente sarebbe preferibile uno spirito cooperativo, ognuno utilizzando i programmi che conosce, anzichè un impossessarsi e nascondere la mano.
I sistemi a bassa redditività non devono temono di essere rapiti!
N.B. continuate pure e grazie
 
Situazione al 01.08.12.......ore...08.20.......................................pos..op..pr ogr.
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1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12.........-1.........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Short da 13.595..(20/07)..Va Long alle 9.00 di oggi.............-1.........(-1.318)
3) t.s.TX:.........Flat...........Va Long alle 9.00 di oggi..........................................0............(-761)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)............0..+97..(-878)
..4n:..Notte.......Flat....attendere per il segnale per stasera...............
................................attendere le 9.00 di marteedì per il prossimo segnale...................
...4g:.Giorno.....Flat alle 13.865......oggi non opera............................
................................attendere le 17.15 di mercoledì per il prossimo segnale...................
5) t.s. -------:....Flat........fino a data indefinita........................................ ...........0............(-----)
6) t.s. Alta:...........Flat alle 13.865......Livelli per oggi..R..13.935.S..13.690...0.+72...(-2.156)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)................................-2
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Operazioni mese: 16-31 Luglio 2012:............................................. ......
1.................................................. .................................................. ..............................
2. ...20/07/12.(+150x1)-8€comm.=+142.................................. .... ..............................
3. ...24/07/12..(-960x1)-4€comm.=.-964............................................... .......................
4g...16/07/12...(-30x1)-4€comm.=...-34......17/07/12.(+155x1)-8€comm.=+147.......
4g...26/07/12..(-660x1)-8€comm.=-668......27/07/12..(-245x1)-8€comm.=.-253.......
4g...30/07/12..(-275x1)-8€comm.=-283......31/07/12.(+105x1)-8€comm.=+97....
4n...17/07/12....(+5x1)-8€comm.=.....-3......23/07/12..(-100x1)-4comm.=.-104.......
4n...24/07/12...(-15x1)-4€comm.=...-19......25/07/12....(-15x1)-8€comm.=...-23........
5................................................. .................................................. ................................
6.....16/07/12..(+55x1)-8€omm.=.....+47.....17/07/12.(+170x1)-8€comm.=+162.......
6.....18/07/12..(+35x1)-8€comm.=...+27.....19/07/12..(+5x1)-8€comm.=.......-3........
6.....20/07/12..(-445x1)-4€comm.=.-449.....23/07/12..(-120x1)-4€comm.=-124........
6.....24/07/12.(+220x1)-8€comm.=+212.....25/07/12..(-180x1)-8€comm.=-188........
6.....26/07/12..(-655x1)-8€comm.=-663......27/07/12..(-385x1)-8€comm.=-393.......
6.....31/07/12.(+80x1)-8€comm.=+72
Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 30/07/12 -6.494,40 -37,11%
01/08/12 Capitale attuale 11.174,60e. ..-6.325,40e. (-36,15%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. dopo cena. Nessun agg. volante.
 
Ultima modifica:
Alle 9.03 il ts passa da posizione -2 a posizione 0 (flat).
Attendere poi per il livelli del ts 6, e se apertura < 13.895, il ts 4n va long stasera alle 17.15. A stasera!
 
Ciao tex,
complimenti per aver creato un luogo d'incontro tra persone appassionate di TS (e il fatto di essere riuscito a catturare l'attenzione di Ronzy non è mica male :up:), come avrai capito io sono in una fase di distacco, quasi da "bar" :), in cui preferisco studiare meno e pensare ad altro, auguro a tutti ottimi risultati e in particolare al padrone di casa buone vacanze.
 
Situazione al 02.08.12.......ore...08.50.......................................pos..op..pr ogr.
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1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12.........-1.........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Long da 13.825..(01/08).............................................................+1.-238.(-1.556)
3) t.s.TX:.........Long da 13.825...........................................................................+1............(-761)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)...........+1..........(-878)
..4n:..Notte.......Long da 13.910..va Flat.alle 9.00................
................................attendere le 9.00 di marteedì per il prossimo segnale...................
...4g:.Giorno.....Flat... va Short alle 9.00................................................
................................attendere le 17.15 di mercoledì per il prossimo segnale.................
5) t.s. -------:....Flat........fino a data indefinita........................................ ...........0............(-----)
6) t.s. Alta:...........Flat ...Livelli per oggi..R..13.980.S..13.735...........................0.+17..(-2.139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)................................+2
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Operazioni mese: 1-15.Agosto 2012:............................................. ......
1.................................................. .................................................. ..............................
2. ...01/08/12.(-230x1)-8€comm.=-238.................................. .... ..............................
3. .......................................................................................................... .......................
4g...02/08/12............................................................................................................
4n...02/08/12..................................................................................................................
5................................................. .................................................. ................................
6.....01/08/12..(+25x1)-8€omm.=...+17.......................................................................


Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 01/08/12 -6.546,40 -37,41%
02/08/12 Capitale attuale 10.953,60e. ..-6.546,40e. (-37,41%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. dopo cena. Nessun agg. volante.
 
Ultima modifica:
Ciao tex,
complimenti per aver creato un luogo d'incontro tra persone appassionate di TS (e il fatto di essere riuscito a catturare l'attenzione di Ronzy non è mica male :up:), come avrai capito io sono in una fase di distacco, quasi da "bar" :), in cui preferisco studiare meno e pensare ad altro, auguro a tutti ottimi risultati e in particolare al padrone di casa buone vacanze.

grazie WS, una volta trovato un metodo si puo' fare slow trading! :up:
 
Posizione attuale 0. Attendere livelli ts 6, e alle 17.15 chiudere ts 4g e aprire ts 4n (= acquisto 2 ctr). A stanotte o domani mattina. bye
 

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