Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

e delle tecniche di base che funzionano sempre ne hanno parlato?

direi che la gallina dalle uova d'oro ancora non è stata trovata! :lol:
Il corso era diviso in 2 sale, uno per livello base, e l'altro piu' avanzato dove sono stato io, si è parlato di analisi ciclica, grafica, di commodities, e di t.s. tutto a livello abbastanza generale, si è fattta qualche operazione in reale con esiti abbastanza negativi, ci è stato fatto vedere come inserendo un ordine, cambiano gli altri ordini nel book, per confermare l'esistenza delle macchinette. Cmq interessante, anche se nessuno ti promette niente di sicuro. Cmq se sei curioso e hai tempo guardati la ripresa televisiva. bye
 
Situazione al 12.10.12.....ore...11.40............................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:.Short da 14.415.(05/07)(-100 r.o.)Resta short fino al 13/10/12.-1........(-1.194)
2) t.s. Incro:.Short da 15.535.(28/09).................................................. ...............-1..........(+246)
3) t.s.TX:.......Short da 15.840.(21/09).................................................. ...............-1........(-2.252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)......-........(-1.201)
..4n:..Notte........Flat a 15.550...............................stasera va Long alle 17.15....
................................attendere le 9.00 di venerdì per il prossimo segnale..................................
..Risultati in prova....Oggi:.....-70..Progr. dal 20/08.....+18.....................................
..4g:.Giorno......Short da 15.550............................................va Flat alle 17.15...
...............................attendere le 17.15 di giovedì per il prossimo segnale.................................
..Risultati in prova....Oggi:..-----....Progr. dal 20/08.....-274....................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 2
...............................Long da 15.620..(11/10)...........reverse Short:.......15.310........-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:...------..Progr. dal 20/08....+459...................................
6)t.s.Alta:.Long da 15.525 Flat a 15.615............Liv. domani.R.------.S.-------..0.+82.(-3.305)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).................................-3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Ottobre 2012:............................................. ...........
6....01/10/12..(-465x1)-8e.comm.=.-473........02/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82.........
6....03/10/12..(-100x1)-8e.comm.=.-108........04/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82.........
6....05/10/12..(-285x1)-8e.comm.=.-293........09/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82..........
6....10/10/12......(-5x1)-8e.comm.=...-13.......11/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82............
6....12/10/12...(+90x1)-8e.comm.=..+82........................................................................

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 24/09/12 -9.213,40 -52,65%
12/10/12 Capitale attuale...9.857,60e. ..-7.642,40e. (-43,67%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina durante il week end.
 
Situazione al 13.10.12.....ore...23.45............................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.Short da 14.415.(05/07)(-100 r.o.)lunedì reversa Long alle 9.00.-1......(-1.194)
2) t.s. Incro:.Short da 15.535.(28/09)...................................................................-1..........(+246)
3) t.s.TX:.......Short da 15.840.(21/09)...................................................................-1........(-2.252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)......-........(-1.201)
..4n:..Notte........Long da 15.505..................................lunedì va Flat alle 9.00..
................................attendere le 9.00 di venerdì per il prossimo segnale..................................
..Risultati in prova....Oggi:.....-78..Progr. dal 20/08.....+10.....................................
..4g:.Giorno......Flat a 15.505.............................................lunedì non opera......
...............................attendere le 17.15 di giovedì per il prossimo segnale.................................
..Risultati in prova....Oggi:....+37..Progr. dal 20/08.....-237....................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 2
...............................Long da 15.620..(11/10)...........reverse Short:......attendere....-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:...------..Progr. dal 20/08....+459...................................
6)t.s.Alta:.Long da 15.525 Flat a 15.615......Liv. lunedì.R.15.505.S.15.415..0.+82.(-3.305)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).................................-3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Ottobre 2012:..........................................................
6....01/10/12..(-465x1)-8e.comm.=.-473........02/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82.........
6....03/10/12..(-100x1)-8e.comm.=.-108........04/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82..........
6....05/10/12..(-285x1)-8e.comm.=.-293........09/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82..........
6....10/10/12......(-5x1)-8e.comm.=...-13........11/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82..........
6....12/10/12...(+90x1)-8e.comm.=..+82............................................................................

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 24/09/12 -9.213,40 -52,65%
13/10/12 Capitale attuale...9.857,60e. ..-7.642,40e. (-43,67%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina lunedì dopo le 9.00.
 
Ultima modifica:
Situazione al 15.10.12.....ore...11.50............................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:..Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.-1.163(-2.357)
2) t.s. Incro:.Short da 15.535.(28/09)..................................................................-1..........(+246)
3) t.s.TX:.......Short da 15.840.(21/09)..................................................................-1........(-2.252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)......-.........(-1.201)
..4n:..Notte........Flat a 15.470.................................stasera va Long alle 17.15...
................................attendere le 9.00 di venerdì per il prossimo segnale..................................
..Risultati in prova....Oggi:.....-43..Progr. dal 20/08.......-33.....................................
..4g:.Giorno......Flat............................................................luned ì non opera......
...............................attendere le 17.15 di giovedì per il prossimo segnale.................................
..Risultati in prova....Oggi:....----..Progr. dal 20/08.....-237....................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 2
...............................Long da 15.620..(11/10)................reverse Short:......15.215....-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:...------..Progr. dal 20/08....+459...................................
6)t.s.Alta:.Short da 15.505 Flat a 15.415.o alle 17.15.Liv. domani.R.--.S.--.-1.......(-3.305)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).................................-2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Ottobre 2012:..........................................................
1....15/10/12.(-1.155x1)-8e.comm.=-1.163..................................................................
6.....01/10/12..(-465x1)-8e.comm.=.-473........02/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82.........
6.....03/10/12..(-100x1)-8e.comm.=.-108........04/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82..........
6.....05/10/12..(-285x1)-8e.comm.=.-293........09/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82..........
6.....10/10/12......(-5x1)-8e.comm.=...-13........11/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82..........
6.....12/10/12...(+90x1)-8e.comm.=..+82........15/10/12............................ ........................................

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 24/09/12 -9.213,40 -52,65%
15/10/12 Capitale attuale...8.694,60e. ..-8.805,40e. (-50,32%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina dopo cena.
 
Situazione al 15.10.12.....ore...23.10............................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.-1.163(-2.357)
2) t.s. Incro:.Short da 15.535.(28/09).................................................. ................-1..........(+246)
3) t.s.TX:.......Short da 15.840.(21/09).................................................. ................-1........(-2.252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-.........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat a 15.470.............................................stasera non opera....
................................attendere le 9.00 di martedì per il prossimo segnale..................................
..Risultati in prova....Oggi:.....-43..Progr. dal 20/08.......-33.....................................
..4g:.Giorno......Flat.................................................domani va Short alle 9.00...
...............................attendere le 17.15 di martedì per il prossimo segnale.................................
..Risultati in prova....Oggi:....----..Progr. dal 20/08.....-237....................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 2
...............................Long da 15.620..(11/10)................reverse Short:....15.340......-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:...------..Progr. dal 20/08....+459...................................
6)t.s.Alta:.Short da 15.505 Flat a 15.565...Liv. domani.R.15.620..S.15.530..0..-68.(-3.373)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).................................-1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Ottobre 2012:............................................. .............
1....15/10/12.(-1.155x1)-8e.comm.=-1.163.................................................. ................
6.....01/10/12..(-465x1)-8e.comm.=.-473........02/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82.........
6.....03/10/12..(-100x1)-8e.comm.=.-108........04/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82..........
6.....05/10/12..(-285x1)-8e.comm.=.-293........09/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82..........
6.....10/10/12......(-5x1)-8e.comm.=...-13........11/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82..........
6.....12/10/12...(+90x1)-8e.comm.=..+82........15/10/12...(-60x1)-8e.comm.=..-68.......

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 24/09/12 -9.213,40 -52,65%
15/10/12 Capitale attuale...8.626,60e. ..-8.873,40e. (-50,71%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina dopo le 9.00.
 
Ultima modifica:
Situazione al 16.10.12.....ore...11.10............................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:...Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.......(-2.357)
2) t.s. Incro:.Short da 15.535.(28/09).................................................. ................-1..........(+246)
3) t.s.TX:.......Short da 15.840.(21/09).................................................. ................-1........(-2.252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-.........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat ..............................................................stasera non opera...
................................attendere le 9.00 di mercoledì per il prossimo segnale................................
..Risultati in prova....Oggi:...----..Progr. dal 20/08.......-33........................................
..4g:.Giorno......Short da 15.650.............................................va Flat alle 17.15....
...............................attendere le 17.15 di martedì per il prossimo segnale.................................
..Risultati in prova....Oggi:....----..Progr. dal 20/08.....-237....................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 2
...............................Long da 15.620..(11/10)................reverse Short:....15.340......-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:...------..Progr. dal 20/08....+459...................................
6)t.s.Alta:.Short da 15.620 Flat a 15.530 o alle 17.15.Liv. domani.R.-..S.--..-1.......(-3.373)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).....................................-2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Ottobre 2012:............................................. .............
1....15/10/12.(-1.155x1)-8e.comm.=-1.163.......................................................................
6.....01/10/12..(-465x1)-8e.comm.=.-473........02/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....03/10/12..(-100x1)-8e.comm.=.-108........04/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....05/10/12..(-285x1)-8e.comm.=.-293........09/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....10/10/12......(-5x1)-8e.comm.=...-13........11/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....12/10/12...(+90x1)-8e.comm.=..+82........15/10/12...(-60x1)-8e.comm.=..-68.........
6....16/10/12.....................................................

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 24/09/12 -9.213,40 -52,65%
16/10/12 Capitale attuale...8.626,60e. ..-8.873,40e. (-50,71%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina dopo cena.
 
Situazione al 16.10.12.....ore...23.00............................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:...Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.......(-2.357)
2) t.s. Incro:.Short da 15.535.(28/09).................................................. ................-1..........(+246)
3) t.s.TX:.......Short da 15.840.(21/09).................................................. ................-1........(-2.252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-.........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat ..............................................................domani non opera...
................................attendere le 9.00 di mercoledì per il prossimo segnale................................
..Risultati in prova....Oggi:...----..Progr. dal 20/08.......-33........................................
..4g:.Giorno......Flat a 15.880....................................domani va Short alle 9.00..
...............................attendere le 17.15 di mercoledì per il prossimo segnale.................................
..Risultati in prova....Oggi:.-230..Progr. dal 20/08.....-467....................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 2
...............................Long da 15.620..(11/10)................reverse Short:..attendere....-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:...------..Progr. dal 20/08....+459...................................
6)t.s.Alta:.Short da 15.620 Flat a 15.880...Liv. domani.R.16.010..S.15.920..0.-268(-3.641)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).....................................-1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Ottobre 2012:............................................. .............
1....15/10/12.(-1.155x1)-8e.comm.=-1.163............................................. ..........................
6.....01/10/12..(-465x1)-8e.comm.=..-473........02/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....03/10/12..(-100x1)-8e.comm.=..-108........04/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....05/10/12..(-285x1)-8e.comm.=..-293........09/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....10/10/12......(-5x1)-8e.comm.=....-13........11/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....12/10/12...(+90x1)-8e.comm.=...+82........15/10/12...(-60x1)-8e.comm.=..-68.........
6....16/10/12...(-260x1)-8e.comm.=.-268..................................................................

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 24/09/12 -9.213,40 -52,65%
16/10/12 Capitale attuale...8.358,60e. ..-9.141,40e. (-52,24%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina dopo le 9.00.
 
Che dire, la situazione esige un commento.
ts 1 La stagionalità negativa caratteristica degli anni passati, questa estate non ha funzionato, e per lo stesso motivo neanche i 3 fine mese consecutivi hanno apportato contributi. Potremmo però essere alle porte di un grande rialzo pluriennale, quindi speriamo nella stagionalità positiva invernale che gia' ha fatto incamerare un 500 pp. potenziali.
ts 2 l'unico dei 6 ts ed ancora per poco, in positivo, girerà anche lui al rialzo tra un paio di giorni, conto cmq nei prox giorni dopo aver fatto un po' di prove di sostituirlo con un altro ts di cui si è parlato in un altro 3d (supertrend).
ts 3 nel 3d a lui dedicato si è gia parlato dei suoi problemi negli ultimi anni. Per le mie conoscenze, mi risulta difficile trovargli un sostituto con le caratteristiche che mi necessitano.
ts 4 insieme al ts 6 è quello che ha fatto flop piu' di tutti. Il comportamento caratteristico nel 2012 del future nostrano è divenuto: punto minimo alle 10.30 e punto max alle 17.30, per cui contrariamente alle ns credenze, quest'anno sale di giorno e scende di notte, in questo è ben accomunato al comportamento sia al dax e all'eurostoxx, che a tutti e 3 i principali indici usa (sebbene sfalsato di c.a 6 hh).
ts 5 seppur in prova, sembra sia l'unica scelta giusta da me presa dall'inizio del 3d, sentivo forte infatti la necessità di un trend follower per bilanciare le altre 2 strategie. Dal sito di Educazione Finanziaria rilevo che da inizio anno il loro ts ha realizzato +4.395 pp. lordi. E sono anche stato autorizzato a replicarne il segnale! Peccato solo non siano puntuali a fornire i segnali, ma ribadisco che data la gratuità non si puo' pretendere nulla.
ts 6 mi rendo conto che il t.s. Alta non era stato testato in paper a sufficenza, e anche il cambiamento delle % dei livelli ha solo tamponato temporaneamente la situazione. E' in procinto di uscire dalla contabilità di Arlecchino e di ritornare in prova. Chiaramente ci sono idee per migliorarlo 2 delle quali suggerite da Joe b, ma per ora mi manca il tempo per metterci mano con dei test. Tra l'altro il ts 6 sarebbe quello insieme al ts 4 che verrebbe abbandonato definitivamente dal 01/01/13 nel caso fossero confermate le decisione riguardo la Tobin Tax (e già soffrivano entrambi per l'alto costo % delle commissioni).
N.B. La situazione margini verrà aggiornata con calma quando posso.
Che dire siamo a soli 72e. dal max dd del sistema, non disperiamo, essendo solo una simulazione abbiamo la tranquillità necessaria per esaminare i cambiamenti di strategia, alla base della situazione qui sopra evidenziata. notte!
 

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