Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino
- Creatore Discussione tex65
- Data di Inizio
claudios
Forumer storico
solo da fine maggio cioè solo negli utimi 5 mesi comprare alle 1030 e vendere alle 1730 ha prodotto un'equity positiva
comunque i best sono:
dal 1/1/12 comprare alle 1630 e vendere alle 930
dal 1/6/12 comprare alle 1030 e vendere alle 930
essere long di notte rende ancòra
tex65
Forumer storico
Situazione al 17.10.12.....ore...11.30............................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:...Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.......(-2.357)
2) t.s. Incro:.Short da 15.535.(28/09).................................................. ................-1..........(+246)
3) t.s.TX:.......Short da 15.840.(21/09).................................................. ................-1........(-2.252)
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4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-.........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat ..............................................................stasera non opera...
................................attendere le 9.00 di giovedì per il prossimo segnale................................
..Risultati in prova....Oggi:...----..Progr. dal 20/08.......-33........................................
..4g:.Giorno......Short da 15.965.............................................va Flat alle 17.15...
...............................attendere le 17.15 di mercoledì per il prossimo segnale................................
..Risultati in prova....Oggi:..-----..Progr. dal 20/08.....-467........................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 2
...............................Long da 15.620..(11/10)....................reverse Short:..15.680....-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:...------..Progr. dal 20/08....+459...................................
6)t.s.Alta:.Short da 16.010 Flat a 15.920.o alle 17.15.Liv. domani.R.--..S.--..0.......(-3.641)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).....................................-2
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Operazioni mese:..01-31 Ottobre 2012:............................................. .............
1....15/10/12.(-1.155x1)-8e.comm.=-1.163............................................. ..........................
6.....01/10/12..(-465x1)-8e.comm.=..-473........02/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....03/10/12..(-100x1)-8e.comm.=..-108........04/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....05/10/12..(-285x1)-8e.comm.=..-293........09/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....10/10/12......(-5x1)-8e.comm.=....-13........11/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....12/10/12...(+90x1)-8e.comm.=...+82........15/10/12...(-60x1)-8e.comm.=..-68.........
6.....16/10/12...(-260x1)-8e.comm.=.-268........17/10/12..................................................
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 24/09/12 -9.213,40 -52,65%
17/10/12 Capitale attuale...8.358,60e. ..-9.141,40e. (-52,24%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina dopo le 9.00.
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1) t.s. Mario:...Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.......(-2.357)
2) t.s. Incro:.Short da 15.535.(28/09).................................................. ................-1..........(+246)
3) t.s.TX:.......Short da 15.840.(21/09).................................................. ................-1........(-2.252)
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4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-.........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat ..............................................................stasera non opera...
................................attendere le 9.00 di giovedì per il prossimo segnale................................
..Risultati in prova....Oggi:...----..Progr. dal 20/08.......-33........................................
..4g:.Giorno......Short da 15.965.............................................va Flat alle 17.15...
...............................attendere le 17.15 di mercoledì per il prossimo segnale................................
..Risultati in prova....Oggi:..-----..Progr. dal 20/08.....-467........................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 2
...............................Long da 15.620..(11/10)....................reverse Short:..15.680....-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:...------..Progr. dal 20/08....+459...................................
6)t.s.Alta:.Short da 16.010 Flat a 15.920.o alle 17.15.Liv. domani.R.--..S.--..0.......(-3.641)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).....................................-2
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Operazioni mese:..01-31 Ottobre 2012:............................................. .............
1....15/10/12.(-1.155x1)-8e.comm.=-1.163............................................. ..........................
6.....01/10/12..(-465x1)-8e.comm.=..-473........02/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....03/10/12..(-100x1)-8e.comm.=..-108........04/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....05/10/12..(-285x1)-8e.comm.=..-293........09/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....10/10/12......(-5x1)-8e.comm.=....-13........11/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....12/10/12...(+90x1)-8e.comm.=...+82........15/10/12...(-60x1)-8e.comm.=..-68.........
6.....16/10/12...(-260x1)-8e.comm.=.-268........17/10/12..................................................
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 24/09/12 -9.213,40 -52,65%
17/10/12 Capitale attuale...8.358,60e. ..-9.141,40e. (-52,24%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina dopo le 9.00.
tex65
Forumer storico
Ti ringrazio Zazen
perchè riesci a seguirmi nei miei discorsi ed a fare prove simili alle mie anche se con programmi diversi ( che utilmente possono confermarsi a vicenda), a questo riguardo stasera provo ad allegare i miei grafici di: andamento medio giornaliero. Gli orari dei min e dei max piu' o meno coincidono con i tuoi, mentre a naso non mi torna la tua ultima affermazione sulla notte ancora positiva.
Ma il problema che ci troviamo di fronte è ora piu' strutturale.
- Dunque l'orario del min o del max è cambiato nel tempo.
- Per questo tipo di strategie è piu' utile guardare ai dati recenti? E' utile per trovare i punti di ingresso e uscita usare una finestra mobile?
di quale durata, di 1 anno?
possiamo fare una media aritmetica (orario a metà strada) degli orari di tutti e 17 anni e di quelli dell'ultimo anno?
sbaglio o guardando solo al 2012 sia per la parte salita che per quella discesa, è piu' performante la condizione:
opera tuttti i giorni
anziche',
opera solo se rendimento giorno precedente è stato negativo
un altro problema che sorgerebbe utilizzando i nuovi orari sarebbe:
Prima inserivo gli ordini (seguivo) solo alle 9.00 e alle 17.15, potendo nel resto del giorno vivere una vita lavorativa e non, normale.
Ora dovrei inserire gli ordini alle 10.30, alle 16.30 oltre che alle 9.00 o in chiusura.
Le conseguenze della Tobin Tax (non convenienza operazioni intraday)potrebbe portarci a recuperare tempo per studiare sistemi multiday dove il costo nuova tassa inciderebbe di meno.
tex65
Forumer storico
ts 3
la butto là, senza aver fatto nessun tipo di prova.
Sarebbe fattibile utilizzare il t.s. Alta su base settimanale?
Livello costruito su chiusura venerdì precedente o apertura stessa del lunedì, con livelli validi da lunedì a venerdì?
Forse qui sarebbe ancora piu' necessario, a causa del maggior numero di ore in direzione sbagliata, lo stoploss, come consigliato gia' da Joe b.
Per avere una idea a prima vista prendete un grafico sul nostrano, diciamo da inizio 2012, selezionate il tima frame su candele settimanali.
Se una tale strategia fosse remunerativa anche se di poco e costante nel tempo, avremmo risolto il problema del ts che va bene in laterale che sopperisce ai tanti falsi segnali del ts 2 il trend follower, nelle lunghe fasi laterali. Chissa?
la butto là, senza aver fatto nessun tipo di prova.
Sarebbe fattibile utilizzare il t.s. Alta su base settimanale?
Livello costruito su chiusura venerdì precedente o apertura stessa del lunedì, con livelli validi da lunedì a venerdì?
Forse qui sarebbe ancora piu' necessario, a causa del maggior numero di ore in direzione sbagliata, lo stoploss, come consigliato gia' da Joe b.
Per avere una idea a prima vista prendete un grafico sul nostrano, diciamo da inizio 2012, selezionate il tima frame su candele settimanali.
Se una tale strategia fosse remunerativa anche se di poco e costante nel tempo, avremmo risolto il problema del ts che va bene in laterale che sopperisce ai tanti falsi segnali del ts 2 il trend follower, nelle lunghe fasi laterali. Chissa?
claudios
Forumer storico
infatti, se passa la tobin tax il ts notte giorno (senza altri oscillatori) sarà da buttare: il rendimento per operazione è troppo basso
tex65
Forumer storico
In allegato:
1° foglio i grafici a 15' dell'andamento medio giorno fib dal 2003, insieme a solo 2012 (linea in giallo).
2° foglio lo stesso soggetto dal 26 giugno 2012 con dati a 1'.
3° foglio l'andamento dell' indice S&P 500 americano dal 3 luglio 2012.
da notare che mentre per il la distanza tra mx e min del giorno è del 0,46% (rialzo) + 0,46% (ribasso), per l'SP500 è del 0,10% + 0,10%.
Vedi l'allegato andam. medio fib e SP500 al 17.10.12.xls
1° foglio i grafici a 15' dell'andamento medio giorno fib dal 2003, insieme a solo 2012 (linea in giallo).
2° foglio lo stesso soggetto dal 26 giugno 2012 con dati a 1'.
3° foglio l'andamento dell' indice S&P 500 americano dal 3 luglio 2012.
da notare che mentre per il la distanza tra mx e min del giorno è del 0,46% (rialzo) + 0,46% (ribasso), per l'SP500 è del 0,10% + 0,10%.
Vedi l'allegato andam. medio fib e SP500 al 17.10.12.xls
tex65
Forumer storico
Situazione al 17.10.12.....ore...23.50............................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:...Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.......(-2.357)
2) t.s. Incro:.Short da 15.535.(28/09).domani reversa Long alle 9.00...........-1..........(+246)
3) t.s.TX:.......Short da 15.840.(21/09)...................................................................-1........(-2.252)
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4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-.........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat ..............................................................stasera non opera...
................................attendere le 9.00 di giovedì per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....Oggi:...----..Progr. dal 20/08.......-33........................................
..4g:.Giorno......Flat a 16.185....................................domani va Short alle 9.00...
...............................attendere le 17.15 di giovedì per il prossimo segnale................................
..Risultati in prova....Oggi:.-228..Progr. dal 20/08.....-695........................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 2
...............................Long da 15.620..(11/10)...............reverse Short:..attendere....-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:...------..Progr. dal 20/08....+459...................................
6)t.s.Alta:.Short da 16.010 Flat a 16.185.Liv. domani.R.16.260..S.16.170..0..-183(-3.824)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).....................................-1
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Operazioni mese:..01-31 Ottobre 2012:...........................................................
1....15/10/12.(-1.155x1)-8e.comm.=-1.163............................................. ..........................
6.....01/10/12..(-465x1)-8e.comm.=..-473........02/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....03/10/12..(-100x1)-8e.comm.=..-108........04/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....05/10/12..(-285x1)-8e.comm.=..-293........09/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....10/10/12......(-5x1)-8e.comm.=....-13........11/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....12/10/12...(+90x1)-8e.comm.=...+82........15/10/12...(-60x1)-8e.comm.=..-68.........
6.....16/10/12...(-260x1)-8e.comm.=.-268........17/10/12.(-175x1)-8e.comm.=-183....
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 17/10/12 -9.324,40 -53,28%
17/10/12 Capitale attuale...8.175,60e. ..-9.324,40e. (-53,28%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina dopo le 9.00.
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1) t.s. Mario:...Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.......(-2.357)
2) t.s. Incro:.Short da 15.535.(28/09).domani reversa Long alle 9.00...........-1..........(+246)
3) t.s.TX:.......Short da 15.840.(21/09)...................................................................-1........(-2.252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-.........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat ..............................................................stasera non opera...
................................attendere le 9.00 di giovedì per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....Oggi:...----..Progr. dal 20/08.......-33........................................
..4g:.Giorno......Flat a 16.185....................................domani va Short alle 9.00...
...............................attendere le 17.15 di giovedì per il prossimo segnale................................
..Risultati in prova....Oggi:.-228..Progr. dal 20/08.....-695........................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 2
...............................Long da 15.620..(11/10)...............reverse Short:..attendere....-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:...------..Progr. dal 20/08....+459...................................
6)t.s.Alta:.Short da 16.010 Flat a 16.185.Liv. domani.R.16.260..S.16.170..0..-183(-3.824)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).....................................-1
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Operazioni mese:..01-31 Ottobre 2012:...........................................................
1....15/10/12.(-1.155x1)-8e.comm.=-1.163............................................. ..........................
6.....01/10/12..(-465x1)-8e.comm.=..-473........02/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....03/10/12..(-100x1)-8e.comm.=..-108........04/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....05/10/12..(-285x1)-8e.comm.=..-293........09/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....10/10/12......(-5x1)-8e.comm.=....-13........11/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....12/10/12...(+90x1)-8e.comm.=...+82........15/10/12...(-60x1)-8e.comm.=..-68.........
6.....16/10/12...(-260x1)-8e.comm.=.-268........17/10/12.(-175x1)-8e.comm.=-183....
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 17/10/12 -9.324,40 -53,28%
17/10/12 Capitale attuale...8.175,60e. ..-9.324,40e. (-53,28%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina dopo le 9.00.
tex65
Forumer storico
Situazione al 18.10.12.....ore...11.50............................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:...Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.......(-2.357)
2) t.s. Incro:.Long da 16.225.(18/10)..................................................................+1..-698.(-452)
3) t.s.TX:.......Short da 15.840.(21/09)...................................................................-1........(-2.252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-.........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat ..............................................................stasera non opera...
................................attendere le 9.00 di venerdì per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....Oggi:...----..Progr. dal 20/08.......-33........................................
..4g:.Giorno......Short da 16.225.............................................va Flat alle 17.15...
...............................attendere le 17.15 di venerdì per il prossimo segnale................................
..Risultati in prova....Oggi:.-228..Progr. dal 20/08.....-695........................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 2
...............................Long da 15.620..(11/10)...............reverse Short:.....15.955....-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:...------..Progr. dal 20/08....+459...................................
6)t.s.Alta:Long da 16.170 Flat a 16.260 o alle 17.15 Liv. domani.R.-..S.-..+1........(-3.824)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).....................................+2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Ottobre 2012:............................................. ..............
1....15/10/12.(-1.155x1)-8e.comm.=-1.163........................................................................
2....18/10/12..(.-690x1)-8e.comm.=.-698......................................................................
6.....01/10/12..(-465x1)-8e.comm.=..-473........02/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....03/10/12..(-100x1)-8e.comm.=..-108........04/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....05/10/12..(-285x1)-8e.comm.=..-293........09/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....10/10/12......(-5x1)-8e.comm.=....-13........11/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....12/10/12...(+90x1)-8e.comm.=...+82........15/10/12...(-60x1)-8e.comm.=..-68.........
6.....16/10/12...(-260x1)-8e.comm.=.-268........17/10/12.(-175x1)-8e.comm.=-183.........
6.....18/10/12.....................................................................................................................
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 17/10/12 -9.324,40 -53,28%
18/10/12 Capitale attuale...7.477,60e. ..-10.022,40e. (-57,27%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina stasera dopo cena.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:...Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.......(-2.357)
2) t.s. Incro:.Long da 16.225.(18/10)..................................................................+1..-698.(-452)
3) t.s.TX:.......Short da 15.840.(21/09)...................................................................-1........(-2.252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-.........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat ..............................................................stasera non opera...
................................attendere le 9.00 di venerdì per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....Oggi:...----..Progr. dal 20/08.......-33........................................
..4g:.Giorno......Short da 16.225.............................................va Flat alle 17.15...
...............................attendere le 17.15 di venerdì per il prossimo segnale................................
..Risultati in prova....Oggi:.-228..Progr. dal 20/08.....-695........................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 2
...............................Long da 15.620..(11/10)...............reverse Short:.....15.955....-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:...------..Progr. dal 20/08....+459...................................
6)t.s.Alta:Long da 16.170 Flat a 16.260 o alle 17.15 Liv. domani.R.-..S.-..+1........(-3.824)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).....................................+2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Ottobre 2012:............................................. ..............
1....15/10/12.(-1.155x1)-8e.comm.=-1.163........................................................................
2....18/10/12..(.-690x1)-8e.comm.=.-698......................................................................
6.....01/10/12..(-465x1)-8e.comm.=..-473........02/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....03/10/12..(-100x1)-8e.comm.=..-108........04/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....05/10/12..(-285x1)-8e.comm.=..-293........09/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....10/10/12......(-5x1)-8e.comm.=....-13........11/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....12/10/12...(+90x1)-8e.comm.=...+82........15/10/12...(-60x1)-8e.comm.=..-68.........
6.....16/10/12...(-260x1)-8e.comm.=.-268........17/10/12.(-175x1)-8e.comm.=-183.........
6.....18/10/12.....................................................................................................................
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 17/10/12 -9.324,40 -53,28%
18/10/12 Capitale attuale...7.477,60e. ..-10.022,40e. (-57,27%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina stasera dopo cena.