Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

sembrerebbe che durante il giorno ci siano 2 brevi (mezz'ora) fasi di ribasso
tra le 9.30 e le 10.00 e tra le 14.30 e le 15.00
con 2 lunghe fasi di rialzo tra le 10.00 e le 14.30 e tra le 15.00 e le 9.30 del giorno successivo. Volendo sfruttare solo un rialzo ed un ribasso al giorno, il tutto si ridurrebbe a 12+12 pp., molto poco. Non so se la condizione se giorno -1 negativo, aiuterebbe. Forse converrebbe abbandonare il sistema giorno e notte, o forse utilizzare solo i dati degli ultimi 6 mesi, con long alle 10.00 e short alle 17.15 (o 17.30?) piu vicini alla realtà attuale. Proviamo questa ultima soluzione prima di passare ad altro! a dopo

 

[tex65]

Situazione al 18.12.12.....ore...23.55............................pos.op.progr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) IN PROVA t.s. Mario:.
....Long da 15.400.(11/12).. il segnale resta Long fino a fine febbraio 2013...........-.......(-2.435)
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 11/12..........0....................................
2) t.s. Incro:.......Long da 15.645.(27/11)............................................... .............+1.......(-2.164)
3) IN PROVA...t.s.TX:.....Flat.................................domani va Long alle 9.00......-........(-2.540)
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 22/10.....-934...................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. N. e G.:......(opera dallle 10.00 alle 17.15 e viceversa)......-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat..................................................oggi e domani non opera....
................................attendere le 17.15 di domani per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 20/08......-234....................................
..4g:.Giorno.Short da 16.080 Flat a 16.155.Short da 16.155.domani va Flat alle 10.00..
...............................attendere le 10.00 di domani per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....Oggi:....-83...Progr. dal 20/08......-597.....................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:..Long da 15.775.(12/12).rev. Short:....15.770.....-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:.....----...Progr. dal 20/08..+1.546....................................
6)IN PROVA...t.s.Alta:.OGGI: Short da 15.105 Flat a 16.155.Risultati in prova:
.....Oggi:....-58...Progr. dal 22/10..+1.319....Liv. per domani:..R.16.210..S.16.120..-........(-4.155)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....................................+1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Dicembre 2012:................................................. ...............
1....(-70x1)-8e.comm.=.-78e................................................. .....................................................
2.................................................... .................................................. ............................................

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
18/12/12 Capitale attuale...5.068,60e. ..-12.431,40e. (-71,04%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina domani sera.

 

[tex65]

Situazione al 19.12.12.....ore...22.25............................pos.op.progr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) IN PROVA t.s. Mario:.
....Long da 15.400.(11/12).. il segnale resta Long fino a fine febbraio 2013..........-.......(-2.435)
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 11/12..........0....................................
2) t.s. Incro:.......Long da 15.645.(27/11)............................................................+1.......(-2.164)
3) IN PROVA...t.s.TX:.....Long da 16.195..(19/12)................................................-........(-2.540)
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 22/10.....-934...................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. N. e G.:......(opera dallle 10.00 alle 17.15 e viceversa)......-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat...............................................................domani non opera....
................................attendere le 17.15 di domani per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 20/08......-234.....................................
..4g:.Giorno.....Flat a 16.260.....Short da 16.335......domani va Flat alle 10.00...
...............................attendere le 10.00 di domani per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....Oggi:...-113...Progr. dal 20/08......-710.....................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:..Long da 15.775.(12/12)..rev. Short:....15.875...-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:.....----...Progr. dal 20/08..+1.546....................................
6)IN PROVA...t.s.Alta:.OGGI: Short da 16.210 Flat a 16.335.Risultati in prova:
.....Oggi:...-133...Progr. dal 22/10..+1.186...Liv. per domani:..R.16.420..S.16.330..-........(-4.155)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....................................+1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Dicembre 2012:................................................. ...............
1....(-70x1)-8e.comm.=.-78e................................................. .....................................................
2.................................................... .................................................. ............................................

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
19/12/12 Capitale attuale...5.068,60e. ..-12.431,40e. (-71,04%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina domani sera.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di mercoledì 19/12/12 (16.375):
ts 2 .....+730-8 comm.=...+722,00 e.
... + capitale attuale.....+5.068,60 e.
tot. capitale potenziale:.+5.790,60 e.x 80%=..4.632,48 e.
margini x 1 mini:...1.999,80
margini x 2 mini:...3.999,60 (margini attuali sufficenti)

 

[tex65]

Situazione al 20.12.12.....ore...19.30............................pos.op.progr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) IN PROVA t.s. Mario:.
....Long da 15.400.(11/12)..(-25 r.o.).....resta Long fino a fine febbraio 2013.........-.......(-2.435)
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 11/12..........0....................................
2) t.s. Incro:.......Long da 15.645.(27/11).(-25 r.o.)............................................+1.......(-2.164)
3) IN PROVA...t.s.TX:.....Long da 16.195..(19/12).(-25 r.o.).................................-........(-2.540)
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 22/10.....-934...................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. N. e G.:......(opera dallle 10.00 alle 17.15 e viceversa)......-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat a 16.290.........................................stasera non ha operato...
................................attendere le 10.00 di domani per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....(Ieri: .-113) Oggi:....+37...Progr. dal 20/08......-310..................
..4g:.Giorno.....Flat..............................................................domani non opera......
...............................attendere le 17.15 di domani per il prossimo segnale....................................
..Risultati in prova....(Ieri: +113) Oggi:....-----...Progr. dal 20/08......-597.................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:..Long da 15.775.(12/12)..rev. Short:.....16.195...-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:.....----...Progr. dal 20/08..+1.546....................................
6)IN PROVA...t.s.Alta:.OGGI: Long da 16.330 Flat a 16.420.Risultati in prova:
.....Oggi:....+82...Progr. dal 22/10..+1.268.....................................................................
..Liv. per domani:..(contratto marzo 2013)...R.16.475..S.16.385.............................-........(-4.155)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....................................+1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Dicembre 2012:................................................. ...............
1....(-70x1)-8e.comm.=.-78e................................................. .....................................................
2.................................................... .................................................. ............................................

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
20/12/12 Capitale attuale...5.068,60e. ..-12.431,40e. (-71,04%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina domani sera.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di giovedì 20/12/12 (16.405):
ts 2 .....+760-8 comm.=...+752,00 e.
... + capitale attuale.....+5.068,60 e.
tot. capitale potenziale:.+5.820,60 e.x 80%=..4.656,48 e.
margini x 1 mini:...2.019,60
margini x 2 mini:...4.039,20 (margini attuali sufficenti)
N.B. I risultati delle operazioni dei ts 4g e 4n di ieri erano invertiti, per cui vengono stornati in quelle di oggi. Felice Sera!

 

[GekkoCorp]

Come siamo messi, sbaglio o stiamo maluccio?
Sarebbe un peccato, perché la tua strategia MultiTS avrebbe un senso

 

[tex65]

ciao WS,
Probabilmente si, ma sono cmq ottimista per il futuro. Ma vediamo il dettaglio delle operazioni in prova continuate dopo l'uscita dalla contabilità e messa in prova sotto osservazione o non ancora concluse ad oggi:
ts 1 potenziale +915-8= +907
ts 2 potenziale +670-8= +662
ts 3 potenziale +120-8= +112
ts 4g -310 ts 4n -597 = -907
ts 5 potenziale +532 +1546= +2.078
ts 6.........................= +1.215
tot. potenziali:...........= +4.067
che unita al capitale iniziale residuo di 5.068,60 fa 9.135,60 cmq
un -47,80% in meno del capitale iniziale di 17.500e., ma cmq meglio
del -71,04% certificato ogni giorno a fine tabellina.
Tutto cio' è dipeso non solo dalla prematura scelta dei ts senza sufficenti prove, ma soprattutto dalla cattiva gestione dell'ingresso e della fuoriuscita dai singoli ts e dalla scelta del capitale iniziale 3.500e. a questo punto non adeguato.
Io vado avanti lavorando lentamente sui singoli ts. E la scelta ultima di utilizzare un metodo quasi opposto a quello sostituito (visto infatti che andavano male), nei ts 4g e 4n, sembra funzionare, ma sto utilizzando ancora la condizione se rendim. giorno -1 negativo, appunto andrà verificato se non sia meglio utilizzare invece la condizione sempre. Eccoa mo' di esempio i risultati della condizione sempre degli ultimi giorni, vale a dire da quando è stato introdotto, ma con l'altra condizione, nel sistema Arlecchino:
19/12 4n -105...4g +75
20/12 4n +45...4g +110
21/12 4n +110...4g +50 tot. +285-96 (comm.)= +189 pp. netti

Qui la situazione al 31.03.13
http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-110.html#post3415786

 

[tex65]

Situazione al 27.12.12.....ore...01.05............................pos.op.progr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) IN PROVA t.s. Mario:.
....Long da 15.400.(11/12)..(-25 r.o.).....resta Long fino a fine febbraio 2013.........-.......(-2.435)
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 11/12..........0....................................
2) t.s. Incro:.......Long da 15.645.(27/11).(-25 r.o.)............................................+1.......(-2.164)
3) IN PROVA...t.s.TX:.....Long da 16.195..(19/12).(-25 r.o.).................................-........(-2.540)
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 22/10.....-934...................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. N. e G.:......(opera dallle 10.00 alle 17.15 e viceversa)......-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat...............................................venerdì sera non ha operato...
................................attendere le 10.00 di oggi per il prossimo segnale.......................................
..Risultati in prova.....Oggi:...----...Progr. dal 20/08......-310......................................
..4g:.Giorno.....Flat..........................................................domani non opera.........
...............................attendere le 17.15 di oggi per il prossimo segnale........................................
..Risultati in prova.....Oggi:...-----...Progr. dal 20/08......-597.....................................
5)IN PROVAt.s.E.F./Gast.:.Long da 15.775.(12/12)(-25r.o.)rev.Short:.16.175.-....(-----)
..Risultati in prova....Oggi:.....----...Progr. dal 20/08..+1.546....................................
6)IN PROVA...t.s.Alta:.OGGI: Short da 16.385 Flat a 16.360.Risultati in prova:
.....Oggi:....-33...Progr. dal 22/10...+1.235..Liv. per domani:..R.16.385..S.16.295...-........(-4.155)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....................................+1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Dicembre 2012:................................................. ...............
1....(-70x1)-8e.comm.=.-78e................................................. .....................................................
2.................................................... .................................................. ............................................

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
27/12/12 Capitale attuale...5.068,60e. ..-12.431,40e. (-71,04%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina stasera.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di venerdì 21/12/12 (16.340):
ts 2 .....+670-8 comm.=...+662,00 e.
... + capitale attuale.....+5.068,60 e.
tot. capitale potenziale:.+5.730,60 e.x 80%=..4.584,48 e.
margini (di giovedì) x 1 mini:...2.019,60
margini (di giovedì) x 2 mini:...4.039,20 (margini attuali sufficenti)