Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

molto interessante
anche se ho poca stima di tomasini ed ancora meno per goldman,
non ne azzeccano più del 50%, non sono fenomeni....
loro comprano e poi dicono agli altri di comprare....

dal punto di vista macro, comunque, dovrebbe esserci una rotazione a livello mondiale da bond ad azionario

dal punto di vista fondamentale bancagenerali ed azimut che vendono fondi ed hanno costi fissi bassi sono perfette per sfruttare la rotazione

mi era sfuggita bancagenerali che avevo il segnale in febbraio
ma ho preso azimut col segnale di luglio

ciao Zazen,
seguo molto poco i titoli e ancora meno i bancari.
Volevo solo solo evidenziare come in questo ultimo periodo l'italia abbia sottoperformato il dax e gli usa, vicini ai loro max precedenti.
Ed in questi ultimi 2-3 giorni stiamo sovraperformando gli altri e di molto (a prescindere dai motivi che si troveranno poi a posteriori).
Una volta scesi a 12.500 c.a c'era poco spazio per scendere ancora piu' giu'.
Ed invece che scendere anche gli altri, ci stiamo adeguando noi (a prescindere dalla crescita 0 reale) recuperando qualcosa rispetto a loro.
Per chi si occupa della macroeconomia, c'è una prateria di idee da sviluppare, tipo la distanza di una m.m. dal suo prezzo, sopra un determinato livello del quale risulti conveniente comprare in ottica di lungo (il prezzo dovrà ritagliare al 100%prima o poi la sua m.m., ed è molto molto probabile lo faccia ad un prezzo piu' alto). Qualche spunto di questo si trova scorrendo nel 3d dove scrive Generali ( titolo: m.m. a 200, in questa stessa sezione).
Chi ha tempo per fare prove... bye

 

[tex65]

Situazione al 05.12.12.....ore...22.00............................pos.op.progr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.......(-2.357)
2) t.s. Incro:...Long da 15.645.(27/11).................................................................+1.......(-2.164)
3) IN PROVA t.s.TX:...Flat.................................................................................-........(-2.540)
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 22/10.....-721........................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.t.s. N. e G.:....(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat.................................................. ......stasera non ha operato..
................................attendere le 9.00 di domani per il prossimo segnale....................................
..Risultati in prova....Oggi:...----....Progr. dal 20/08.......-45.......................................
..4g:.Giorno..... Short da 16.145 Flat a 15.940....................domani non opera...
...............................attendere le 17.15 di domani per il prossimo segnale....................................
..Risultati in prova....Oggi:....+197...Progr. dal 20/08...-315......................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 0
...............................Long da 15.665..(29/11)...................reverse Short:......15.765....-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:.....----...Progr. dal 20/08..+1.472....................................
6)IN PROVA t.s.Alta:.OGGI: Short da 16.105 Flat a 16.015.Risultati. in prova:
.....Oggi:.....+82...Progr. dal 22/10..+1.038.....Liv. domani:..R.16.040..S.15.950.....-........(-4.155)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....................................+2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Dicembre 2012:.......................................................
1.................................................................................................... ..........................................
2...................................................................................................... ........................................

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 27/11/12 -12.353,40 -70,59%
05/12/12 Capitale attuale...5.146,60e. ..-12.353,40e. (-70,59%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina domani sera.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di mercoledì 05/12/12 (15.995):
ts 1 ....+525-8 comm.=....+517,00 e.
ts 2 ....+350-8 comm.=....+342,00 e.
... + capitale attuale.....+5.146,60 e.
tot. capitale potenziale:.+6.005,60 e.x 80%=..4.804,48 e.
margini x 1 mini:...1.985,94
margini x 2 mini:...3.971,88 SI (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.957,82 NO (margini attuali non sufficenti)

 

[tex65]

Situazione al 06.12.12.....ore...20.00............................pos.op.progr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.......(-2.357)
2) t.s. Incro:...Long da 15.645.(27/11).................................................................+1.......(-2.164)
3) IN PROVA t.s.TX:...Flat............................................................................. ....-........(-2.540)
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 22/10.....-721........................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.t.s. N. e G.:....(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Long da 15.845....................................va Flat.domani alle 9.00..
................................attendere le 9.00 di domani per il prossimo segnale....................................
..Risultati in prova....Oggi:...----....Progr. dal 20/08.......-45.......................................
..4g:.Giorno..... Flat...............................................................domani non opera...
...............................attendere le 17.15 di domani per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....Oggi:....----...Progr. dal 20/08.....-315......................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 0
...............................Short da 15.765..(06/12)...................reverse Long:.....16.280.....-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:....+92...Progr. dal 20/08..+1.564....................................
6)IN PROVA t.s.Alta:.OGGI: Long da 15.950 Flat a 16.040.Risultati. in prova:
.....Oggi:.....+82...Progr. dal 22/10..+1.120.....Liv. domani:..R.15.905..S.15.815.....-........(-4.155)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....................................+2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Dicembre 2012:............................................. ..........
1.................................................. .................................................. ..........................................
2.................................................... .................................................. ........................................

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 27/11/12 -12.353,40 -70,59%
06/12/12 Capitale attuale...5.146,60e. ..-12.353,40e. (-70,59%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina domani sera.

 

[tex65]

Situazione al 10.12.12.....ore...00.10............................pos.op.progr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.......(-2.357)
2) t.s. Incro:...Long da 15.645.(27/11).................................................................+1.......(-2.164)
3) IN PROVA t.s.TX:...Flat.................................................................................-........(-2.540)
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 22/10.....-721........................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.t.s. N. e G.:....(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat a 15.855 Long da 15.675..............va Flat.stamani alle 9.00..
................................attendere le 9.00 di domani per il prossimo segnale....................................
..Risultati in prova....Oggi:....+2....Progr. dal 20/08.......-43.......................................
..4g:.Giorno..... Flat...................................................................oggi non opera....
...............................attendere le 17.15 di domani per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....Oggi:....----...Progr. dal 20/08.....-315......................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 0
...............................Short da 15.765..(06/12)...................reverse Long:.....16.015.....-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:....----...Progr. dal 20/08..+1.564....................................
6)IN PROVA t.s.Alta:.OGGI: Short da 15.905 Flat a 15.815.Risultati. in prova:
.....Oggi:.....+82...Progr. dal 22/10..+1.202.....Liv. domani:..R.15.745..S.15.655.....-........(-4.155)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....................................+2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Dicembre 2012:............................................. ..........
1..............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 27/11/12 -12.353,40 -70,59%
10/12/12 Capitale attuale...5.146,60e. ..-12.353,40e. (-70,59%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina stasera.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di venerdì 07/12/12 (15.700):
ts 1 ....+230-8 comm.=....+222,00 e.
ts 2 ......+55-8 comm.=.....+47,00 e.
... + capitale attuale.....+5.146,60 e.
tot. capitale potenziale:.+5.415,60 e.x 80%=..4.332,48 e.
margini x 1 mini:...1.961,31
margini x 2 mini:...3.922,62 SI (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.883,93 NO (margini attuali non sufficenti)

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di lunedì 10/12/12 (15.400):
ts 1 ......-70-8 comm.=......-78,00 e.
ts 2 .....-245-8 comm.=....-253,00 e.
... + capitale attuale.....+5.146,60 e.
tot. capitale potenziale:.+4.815,60 e.x 80%=..3.852,48 e.
margini x 1 mini:...1.942,50
margini x 2 mini:...3.885,00 (margini attuali non sufficenti)

OPERATIVITA':
Avendoci la banca chiesto di chiudere un ctr, domani alle 9.00 si flatta il ctr che segue il ts 1 (che passerà anch'esso in prova), e si mantiene solo il ctr che segue il ts 2 Incro.
Che dire e' un vero peccato, visto il buon comportamento negli ultimi mesi dei ts 5 e 6. Le cause principali sono da addebitare secondo me:
1- CAPITALE x OGNI ctr NON ADEGUATO (3.500 e. per ctr basandosi solo sulla perdita storica non sono stati sufficenti) per cui nel caso Arlecchino si riprenda, si introdurra' il 2° ctr solo se il capitale sarà di almeno 8.000 e.
2- LA OMISSIONE PER UN PERIODO TROPPO LUNGO, del ts 5 il trend follower per la parte semiintraday.
si và avanti!

 

[tex65]

Situazione al 11.12.12.....ore...01.20............................pos.op.progr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.Long da 15.470.(15/10).il segnale resta Long fino a fine febbraio 2013.
da stamattina alle 9.00 passa in prova flattando la posizione del segnale totale Arlecchino
........................................................................................................................................+1.......(-2.357)
2) t.s. Incro:...Long da 15.645.(27/11).................................................................+1.......(-2.164)
3) IN PROVA t.s.TX:...Flat.....................domani va Short alle 9.00.................-........(-2.540)
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 22/10.....-721........................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.t.s. N. e G.:....(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat a 15.440 Long da 15.340.............va Flat.stamani alle 9.00..
................................attendere le 9.00 di domani per il prossimo segnale....................................
..Risultati in prova....Oggi:..-243...Progr. dal 20/08.......-286.....................................
..4g:.Giorno..... Flat...................................................................oggi non opera....
...............................attendere le 17.15 di domani per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....Oggi:....----...Progr. dal 20/08.....-315......................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 0
...............................Short da 15.765..(06/12)...................reverse Long:.....15.805....-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:....----...Progr. dal 20/08..+1.564....................................
6)IN PROVA t.s.Alta:.OGGI: ...non ha operato............Risultati. in prova:
.....Oggi:.....----...Progr. dal 22/10..+1.202.....Liv. domani:..R.15.445..S.15.355.....-........(-4.155)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....................................+2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Dicembre 2012:............................................. ..........
1................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 27/11/12 -12.353,40 -70,59%
11/12/12 Capitale attuale...5.146,60e. ..-12.353,40e. (-70,59%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina stasera.

 

[tex65]

Situazione al 12.12.12.....ore...00.15............................pos.op.progr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:...Flat a 15.400.(11/12)....................................................................0.-78.(-2.435)
1) IN PROVA t.s. Mario:.
....Long da 15.400.(11/12).. il segnale resta Long fino a fine febbraio 2013.........-.......(-2.435)
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 11/12..........0.....................................
2) t.s. Incro:...Long da 15.645.(27/11)................................................................+1.......(-2.164)
3) IN PROVA t.s.TX:...Short da 15.400.........domani stamani alle 9.00.........-........(-2.540)
..Risultati in prova....Oggi:...-----...Progr. dal 22/10......-721.....................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.t.s. N. e G.:....(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat a 15.400........................................stasera non ha operato...
................................attendere le 9.00 di domani per il prossimo segnale....................................
..Risultati in prova....Oggi:...+52...Progr. dal 20/08......-234.....................................
..4g:.Giorno..... Flat..................................................domani va Short alle 9.00....
...............................attendere le 17.15 di domani per il prossimo segnale...................................
..Risultati in prova....Oggi:....----...Progr. dal 20/08.....-315......................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:..Short da 15.765.(06/12).rev. Long:....15.775...-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:....----...Progr. dal 20/08..+1.564....................................
6)IN PROVA t.s.Alta:.OGGI: Long da 15.355 Flat a 15.445.Risultati. in prova:
.....Oggi:.....+82...Progr. dal 22/10..+1.284....Liv. domani:..R.15.630..S.15.540.....-........(-4.155)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....................................+1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Dicembre 2012:............................................. ..........
1..(-70x1)-8e.comm.=.-78e....................................................................................................
2..............................................................................................................................................

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
12/12/12 Capitale attuale...5.068,60e. ..-12.431,40e. (-71,04%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina stasera.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di martedì 11/12/12 (15.585):
ts 2 ......-60-8 comm.=......-68,00 e.
... + capitale attuale.....+5.068,60 e.
tot. capitale potenziale:.+5.000,60 e.x 80%=..4.000,48 e.
margini x 1 mini:...1.901,54
margini x 2 mini:...3.803,08 (margini attuali sufficenti)

OPERATIVITA':
Avendoci la banca chiesto di chiudere un ctr, alle 9.00 abbiamo flattato il ctr che segue il ts 1, (che è passato anch'esso in prova), mantenendo un unico ctr che segua il ts 2 Incro.
Come potete vedere ci sarebbero i margini per riaprire domattina il 2° ctr, ma, visto il fallimento del progetto iniziale di utilizzare solo 3.500 e. x ctr, come già detto ieri si preferisce attendere il raggiungimento di 8.000 e. di capitale, prima di riaprire una 2a posizione.
si và avanti! in fondo mancano solo 3.000 pp. mini!
felice Notte!