Tentativi di overfitting sugli altri utenti (8 lettori)

[quicksilver]

.... infatti..... se fossimo in USA avrei valutato una azione legale per danni.....

hai avuto 6 dico sei repliche, cosa vuoi di piu!???!

 

[Imar]

P. S.
però a pensarci bene questo ha avuto fin troppe repliche

.. forse si chiamano sassolini nelle scarpe.... che nei th originari sarebbero stati per l'appunto OT.

La mia idea - però - è che niente è al 100% OT..... è un pò come la bellezza che secondo alcuni è negli occhi di chi guarda..

hai avuto 6 dico sei repliche, cosa vuoi di piu!???!

... un bastone.. nel caso qualcuno mi venga ancora a dire di pulire la cache di java....

Ok, scherzi a parte, il gioco è bello quando dura poco.
Mi fermo qui.
Dato che ho lanciato il sasso, appena ho tempo, mi riprometto di andare nel th di PAT a spiegare la questione Mediobanca/morte di Cuccia, che è semplice ma non così semplice come è stata descritta.

 

[quicksilver]

..

... un bastone.. nel caso qualcuno mi venga ancora a dire di pulire la cache di java....

è un sassolino nella scarpa nei miei confronti?

Ok, scherzi a parte, il gioco è bello quando dura poco.
Mi fermo qui.

come vuoi, ma non c'erano problemi

 

[Ronzy2001]

è un sassolino nella scarpa nei miei confronti?



come vuoi, ma non c'erano problemi

Le scarpe di Imar.....

 

[GiuliaP]

...sono convinto che le idee di trading debbono derivare necessariamente dal contesto politico-economico-monetario attuale, non certo da un EOD tirato giù da Yahoo...

Sempre con questi benedetti paraocchi

...Dopo che c'è l'idea, sta alla mia capacità di gestire la posizione la differenza: e francamente trovo che aiutarmi con gli strumenti quantitativi che ho sia quanto di meglio possa fare in quel frangente...

Paraocchi su paraocchi

...Nella pratica mi sono trovato di fronte a dei casi in cui il risultato della diversificazione e della combinazione di diversi strumenti non sembrava scontato così bene dal mercato, ma naturalmente il merito non era di qualche matrice bensì di ciò che stava accadendo in termini di propensione al rischio dei "grossi" attori...

Questo perchè non hai ancora abbastanza pratica. Perchè ti sei sicuramente anche ... "trovato di fronte a dei casi in cui ... l'andamento di un singolo strumento ... non sembrava scontato così bene dal mercato, ma naturalmente il merito non era di qualche matrice bensì di ciò che stava accadendo in termini di propensione al rischio dei "grossi" attori."

 

[GiuliaP]

...è ovvio che queste informazioni non sono disponibili al trader retail ma - nella migliore delle ipotesi - a qualche broker (sempre a propòs di HFT, ..... Ciao e benvenuto, Smilzo.... ma tu sei proprio sicuro che è solo arbitraggio....???)...

Con te non c'è sfizio: mi smonti prima ancora di cominciare

 

[quicksilver]

(sempre che non mi caccino prima anche da questo forum ).

speriamo di no

 

[aldiladellaldiqua]

XD

ohi ragazzi, già che siete tutti qui, una domanda facile facile:
quali sono gli indicatori che più facilmente prevedono il futuro nei TS?
tipo non ricordo chi parlava del zigzag... poi?

prova con questi

dalle opzioni:
differenza open interest call e put
differenza volumi call e put
range di vola implicita
open interest delle basi e loro evoluzione
vola implicita e vola storica
andamento dell’open interest del future rispetto ad esso stesso
spread denaro lettera lato call e lato put
struttura dei premi tra basi consecutive lato call e put

implicaz rinvenenti dal Vix

cicli rialzisti e ribassisti dal 1800 sul DJIA

impatto del $ sull’economia

stampaggio (oggi è un clik) elettronico di valuta, svalutazione e borsa

 

[GiuliaP]

prova con questi

dalle opzioni:
differenza open interest call e put
differenza volumi call e put
range di vola implicita
open interest delle basi e loro evoluzione
vola implicita e vola storica
andamento dell’open interest del future rispetto ad esso stesso
spread denaro lettera lato call e lato put
struttura dei premi tra basi consecutive lato call e put

implicaz rinvenenti dal Vix...

P.S. Ma qualche anima pia tra gli illustri sistemisti del forum glielo vuole pur dire a quel povero ragazzo che il trailing stop, nella sua ottica di trading, è controproducente?

 

[Giardiniere]

P.S. Ma qualche anima pia tra gli illustri sistemisti del forum glielo vuole pur dire a quel povero ragazzo che il trailing stop, nella sua ottica di trading, è controproducente?

Io glielo direi di iniziare a creare dei TS senza Stop Loss, senza Take Profit e senza Trailing stop e con entry ed exit esclusivamente con nextbar, atopen (su VT) e soprattutto d'inserire nei suoi report lo slippage.

Ma temo che il ragazzo sia troppo pieno di se per ascoltare.