Azioni Italia Titoli al vaglio settimana dal 14 al 18 settembre (2 lettori)

superrudy

Beyond good and evil
Non voglio fare il bastian cuntrari e io ci sono dentro da 0.303.
Secondo me ha terminato la correzione. Guarda lo stocastico dai massimi.
La tua analisi di brevissimo non fa una piega.
Ora 3,4 è un livello chiave.
;)

Se sei dentro da quel livello ottimo.. Io terrei lo SL dove ti ho detto però ;)
Guarda damiani invece, a breve è un 10% scritto..
 

ale73a

break even trader
questa è alleanza sulla quale, venerdì sera, era già tre gg che le linee andavano in direzioni opposte.
quindi sarebbe stato da entrare short (direzione della lenta rossa) sotto al minimo di venerdì appunto
col senno di poi si sarebbe potuto prendere parte di profitto sullo spike (era già quasi 2%) lasciando andare il resto
1252962107screenshot019.jpg
 

Eomund

Forumer attivo
questa è alleanza sulla quale, venerdì sera, era già tre gg che le linee andavano in direzioni opposte.
quindi sarebbe stato da entrare short (direzione della lenta rossa) sotto al minimo di venerdì appunto
col senno di poi si sarebbe potuto prendere parte di profitto sullo spike (era già quasi 2%) lasciando andare il resto
1252962107screenshot019.jpg

mmm...
Noto che i sospetti che avevo ieri sera, quando ho letto il tuo post con gli occhi chiusi dal sonno, si sono rivelati corretti. Non avevo capito nulla: col codice di prt ho fatto un bel (?!?) guazzabuglio dei due metodi, richiedendo 3 giorni di percorso inverso e uno di "ritorno" nella stessa direzione dello stoch e della sua mm, mentre il metodo richiede solo tre giorni in direzione opposta! :lol: :rolleyes:
Di fatto così mi mangerei il giorno di teorica discesa maggiore, anche se così è un po' più rischioso... Vabbè, le variazioni da fare al codice dei 3 gg sono minime (ora vedo di postarle), ma il codice, di fatto, non è valido così come postato sopra.
Col nuovo metodo ci sarebbe, così ad occhio, ansaldo da shortare domani, ma il metodo del "3" mi pare quasi da operazioni intraday. Guarderò meglio.

Per il resto: hai ragione da vendere sull'automatizzazione... Meglio seguire segnali più visibili sullo stocastico. Valuterò, quindi, la sola tit, al momento.
Grazie ancora!
 

ale73a

break even trader
mmm...
Noto che i sospetti che avevo ieri sera, quando ho letto il tuo post con gli occhi chiusi dal sonno, si sono rivelati corretti. Non avevo capito nulla: col codice di prt ho fatto un bel (?!?) guazzabuglio dei due metodi, richiedendo 3 giorni di percorso inverso e uno di "ritorno" nella stessa direzione dello stoch e della sua mm, mentre il metodo richiede solo tre giorni in direzione opposta! :lol: :rolleyes:
Di fatto così mi mangerei il giorno di teorica discesa maggiore, anche se così è un po' più rischioso... Vabbè, le variazioni da fare al codice dei 3 gg sono minime (ora vedo di postarle), ma il codice, di fatto, non è valido così come postato sopra.
Col nuovo metodo ci sarebbe, così ad occhio, ansaldo da shortare domani, ma il metodo del "3" mi pare quasi da operazioni intraday. Guarderò meglio.

Per il resto: hai ragione da vendere sull'automatizzazione... Meglio seguire segnali più visibili sullo stocastico. Valuterò, quindi, la sola tit, al momento.
Grazie ancora!
giusto, su ansaldo c'è un chiaro segnale short.
cmq tranquillo che se non avevi capito era a causa mia che, nonostante non sbagli un congiuntivo :eek: non sono un fenomeno nell'esprimere i concetti :D
 

Eomund

Forumer attivo
Dunque, il codice per il metodo dei 3 gg mi pare sia il seguente:

rem indicatori
indicator1 = Average[10](Stochastic[14,4](close))
indicator2 = Stochastic[14,4](close)

rem short
c1 = (indicator1 < indicator1[1]) and (indicator1[1] < indicator1[2]) and (indicator1[2] < indicator1[3]) and (indicator1[3] < indicator1[4])
c2 = (indicator2 > indicator2[1]) and (indicator2[1] > indicator2[2]) and (indicator2[2] > indicator2[3])

rem long
c3 = (indicator1 > indicator1[1]) and (indicator1[1] > indicator1[2]) and (indicator1[2] > indicator1[3]) and (indicator1[3] > indicator1[4])
c4 = (indicator2 < indicator2[1]) and (indicator2[1] < indicator2[2]) and (indicator2[2] < indicator2[3])

rem quando il valore della colonna "Anti" è -1: short, quando è 1: long
if c1 and c2 then
criteria = -1
elsif c3 and c4 then
criteria = 1
endif

SCREENER[(c1 AND c2) or (c3 and c4)] (criteria AS "Anti")

La differenza con il codice precedente sta nelle condizioni c2 e c4, per le quali ho tolto il richiamo alla chiusura del quarto giorno precedente ed ho invertito il senso della prima disuguaglianza.
Per la media mobile (la linea rossa tratteggiata su prt) ho lasciato, invece, i 4 gg per avere un trend un filo più definito.
Comunque, come diceva ale, una volta individuati i titoli con lo screener è sempre bene vedere se anche l'occhio nota il pattern ;)
 

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