Trading system Ottima perfomance

[marco_24]

Ciao a tutti , è da tempo che seguo questo forum , oggi mi sono iscritto. Mi sto appassionando allo studio di TS ,ho notato che in questo forum come in altri ci sono sistemi gratuiti che danno buoni risultati.Un esempio è anche qui Trading System dove in 6 anni in back test si ha una perfomance del 370% , volevo chiedervi se conoscete altre risorse gratuite cosìchè prima di prendere posizioni posso consultare diversi sistemi automatici
Grazie

 

[tex65]

Per vincere in borsa è necessario comprare uno strumento finanziario ad un prezzo X per poi rivenderlo ad un prezzo più alto . Una volta acquistata l’azione , può salire o scendere. Se sale guadagniamo , se scende perdiamo. Quindi attraverso una analisi molto superficiale , da un punto di vista statistico-matematico abbiamo il 50% di probabilità di guadagnare , ed il 50% di probabilità di perdere. Se così fosse , nella popolazione dei traders avremmo un 50% che guadagna, un 50% che perde. Sappiamo bene che nella realtà così non è ,il 95% dei traders perde .

Bella questa definizione che ho trovato all'interno del sito segnalato (per ora gratuito).
Se il trader sceglie una direzione e rimane su quella ha ben il 50% di possibilità di guadagnare.
Utilizzando anche quanto detto da R. Pardo nel suo libro, ma se egli opera piu' spesso:
aumentano sia le possibilità di superare quel 50% (con un trading system?), ma anche è soprattutto di autodiminuire il 50% di probabilità.
E questo il motivo per cui fare piu' operazioni al giorno, rende un trader (che so discrezionale) perdente nel 95% dei casi?
grazie marco_24

 

[marco_24]

Per vincere in borsa è necessario comprare uno strumento finanziario ad un prezzo X per poi rivenderlo ad un prezzo più alto . Una volta acquistata l’azione , può salire o scendere. Se sale guadagniamo , se scende perdiamo. Quindi attraverso una analisi molto superficiale , da un punto di vista statistico-matematico abbiamo il 50% di probabilità di guadagnare , ed il 50% di probabilità di perdere. Se così fosse , nella popolazione dei traders avremmo un 50% che guadagna, un 50% che perde. Sappiamo bene che nella realtà così non è ,il 95% dei traders perde .

Bella questa definizione che ho trovato all'interno del sito segnalato (per ora gratuito).
Se il trader sceglie una direzione e rimane su quella ha ben il 50% di possibilità di guadagnare.
Utilizzando anche quanto detto da R. Pardo nel suo libro, ma se egli opera piu' spesso:
aumentano sia le possibilità di superare quel 50% (con un trading system?), ma anche è soprattutto di autodiminuire il 50% di probabilità.
E questo il motivo per cui fare piu' operazioni al giorno, rende un trader (che so discrezionale) perdente nel 95% dei casi?
grazie marco_24

Bè direi che dire di avere 50% di probabilità di guadagnare o di perdere in un trade è un analisi davvero superficiale. A meno che non la mettiamo così :entriamo in posizione, posizioniamo stop loss e take profit equidistanti dal punto di ingresso nel trade , e quindi in questo caso potremmo parlare di 50% di probabilità.Ma nel momento in cui stop loss e take profit non sono equidistanti le probabilità cambiano. Secondo me il senso della frase è che molto spesso i trader si fanno guidare dalle emozioni e non rispettano stop loss e take profit tecnici ,questo genera il 95% di perdenti. Un TS può aiutare in tal senso ,in quanto è il sistema a dire ciò che dobbiamo fare sulla base di strategie preimpostate,fermo restando che anche con i sistemi si può perdere...

 

[Sig. Ernesto]

Bè direi che dire di avere 50% di probabilità di guadagnare o di perdere in un trade è un analisi davvero superficiale. A meno che non la mettiamo così :entriamo in posizione, posizioniamo stop loss e take profit equidistanti dal punto di ingresso nel trade , e quindi in questo caso potremmo parlare di 50% di probabilità.Ma nel momento in cui stop loss e take profit non sono equidistanti le probabilità cambiano. Secondo me il senso della frase è che molto spesso i trader si fanno guidare dalle emozioni e non rispettano stop loss e take profit tecnici ,questo genera il 95% di perdenti. Un TS può aiutare in tal senso ,in quanto è il sistema a dire ciò che dobbiamo fare sulla base di strategie preimpostate,fermo restando che anche con i sistemi si può perdere...

Tu dici che alla lunga uno stop loss asimmetrico rispetto ad un take profit sposta le probabilità di un sistema che ha, in origine , il 50% di gain or loss?

 

[Sig. Ernesto]

propongo questo esperimento per il proseguo della discussione

lanciamo tutti una moneta equa per "n" volte raccogliendola nel palmo della mano con braccio steso perpendicolarmente.

In base ai risultati degli "n" lanci" (20 teste e 40 croci ad esempio) alziamo l'angolo del braccio di "g" gradi puntando sull'inverso (ci attendiamo più teste poichè raccoglieremo la moneta 1/2 giro prima)

chi riesce a replicare l'attesa in maniera statisticamente significativa ha trovato la chiave per diventare ricco.

Voi con segnali a pagamento dei vostri TS l'avete trovata questa chiave?

 

[tex65]

... bella questa discussione, sul perché in termini statistici il 95% dei trader (day-trader?) perda.

Siamo sicuri che lo stop loss ed il take profit, aumentino la probabilità di successo di una serie di operazioni?
Non è forse meglio ad esempio lo stop and reverse, o il lasciar correre le vincite? Chi sa non dice, e chi non sa non sa.
La mia impressione e che il modo migliore (per chi non sa programmare, o forse anche per loro), e' quella consigliatami tempo fa in altro 3d, ovvero di fare prove (anche in paper), da qui in avanti.
Bella questa discussione-analisi profitti/perdite!

 

[marco_24]

Tu dici che alla lunga uno stop loss asimmetrico rispetto ad un take profit sposta le probabilità di un sistema che ha, in origine , il 50% di gain or loss?

Dobbiamo dividere il concetto "le probabilità di chiudere trades in positivo" , dal concetto "realizzare gain su un determinato numero di trades" , cioè io potrei chiudere su 10 trades 1 in vincita e 9 in perdita ma essere comunque in gain sul totale delle operazioni.Quindi spostando in maniera asimmetrica stop loss e take profit modifichi la probabilità di chiudere un trade in positivo, ma anche la probabilità di realizzare un gain(o una perdita) su un totale di operazioni.Ovviamente la relazione è inversamente proporzionale,cioè se allontani stop loss e avvicini take profit , probabilmente chiuderai più trades in positivo , ma basterà prendere uno stop per perdere gran parte dei gain , quindi riduci la probabilità di fare gain su un determinato numero di operazioni.... quello che interessa ad un trader è aumentare le probabilità di realizzare un gain su un determinato numero di operazioni.. Inoltre l'esempio della moneta non credo sia "azzeccato", nel senso che le quotazioni di uno strumento finanziario dipendono dal comportamento dell'essere umano , chi compra , chi vende, lo fà sulla base di decisioni prese in maniera "razionale", io decido di comprare,io decido di vendere...sulla base di ciò un titolo sale o scende......nella storia il comportamento umano può ripetersi ,su questo si basa l'analisi tecnica......analizzando il comportamento di un lungo periodo di tempo dell'essere umano si può quindi cercare di costruire sistemi automatici....il risultato testa o croce non dipende da alcuna decisione razionale,è totalmente causale... Ciò non toglie che pur avendo visto tanti sistemi macchine che fanno fare soldi ahimè non le ho mai incontrate.....

 

[Sig. Ernesto]

se all'origine l'attesa è positiva, potrebbero "forse" stop&take migliorarne la percentuale.

un po' come accade alle monete che hanno una lieve probabilità di ricadere sulla stessa faccia che vedevi prima di lanciarla.

se parte 50&50..dubito che limitarne "i giri" possa apportare grossi risultati.

In My Humble/Honest Opinion

 

[Sig. Ernesto]

Approfitto per rispondere al quiz di Mastro che abbraccio caramente..

lLa casualità in un ts è dura da carpire poiche i primi giri difficilmente rispetteranno un 50% gain e 50%loss

è probabile trovarsi di fronte ad una cosa così(o cosà o 0.5)

(....)

 

[Sig. Ernesto]

approssimiamo la binomiale con una normale ed abbiamo la deviazione standard delle "teste" paria a

sqrt(120*0.5*0.5)= 5.77%


quindi....sapendo varianza e media..il gioco è semplice.