expectancy.pm
Nuovo forumer
infatti l'ho detto ioquesta è una illazione, io non l' ho detto . . .
inoltre bisogna rispettare il suggerimento di Pek
TS costruiti con metodi non convenzionali
- Creatore Discussione Skarso
- Data di Inizio
Imar
Forumer attivo
Per favore rimaniamo in tema con il forum
Trading System ovvero strategie operative non vendicative/comparative
grazie
Ehi... qui batto tutti i record... primo messaggio dopo anni e già mi attiro un rimprovero della moderazione
Allora, se posso spiegare: l'esempio da me riportato non voleva insultare nessuno, ma solo provare a dimostrare (parola grossa, isn't ot?) al buon Francesco (che non lo ammetterà mai
) :1) il back-testing di Excel soffre di tutti i difetti di quelli che lui chiama programmi-pacco, compreso il "guardare al futuro".... ovviamente se sono utilizzati con scarsa attenzione..... anzi anche di più (tutti quelli che usano Excel - Skarso compreso che dice sempre "controllate i miei fogli: 4 occhi vedono meglio di 2" - sono soliti chiedersi 1000 volte se hanno fatto giusti i conti... perchè è evidente che più un programma è flessibile, più è facile commettere errori).
Esistono infatti programmi-pacco (lui li chiamerebbe così
) che usano esattamente un worksheet Excel-like per lo svliluppo dei calcoli (ved jpeg)2) una riga di dati di Excel dei fogli di Skarso (non ne vedo da una vita, ma parlo per esperienza....
) è del tutto equivalente ad una BARRA di un programma dedicato, e che i risultati del testing sono perciò - in entrambi i casi - affetti da assunzioni IRREALISTICHE in merito a liquidità e profondità dei books di negoziazione. In questo senso Excel è un programma conta-barre (e conta balle) esattamente nè più nè meno di tutti gli altri. Poi che qualcuno preferisca usarlo.... (e voglia sostanzialmente rinunciare a untesting serio in termini di portfolio, che diventa rapidamente ingestibile) ......... nulla quaestio!
Ma come dissi già al sign. MC "altrove".... prima di criticare i software altrui.... almeno informatevi un pò meglio su quel che sono e su quel che fanno....
PS Cren qui non vogliono che si parli delle "nostre" questioni (ed hanno anche ragione).
Lasciami solo dire che
1) mi stupisce il tuo stupore.... quanto successo è GRAVE..... e la mia reazione era proprio il minimo che potessi fare...
2) se posso permettermi, rifletti sulla possibilità che quel poco/nulla che forse ti ho trasmesso possa essere usato in maniera più utile che non per guadagnare qualche bollino verde
Un saluto a tutti.
Allegati
Ultima modifica:
GiuliaP
The Dark Side
Io vorrei capire chi ha preso il nick "PGiulia" in questo forum!
Ciao Imar, ben ritrovato!
Mi abituo un attimo a questo forum, mi leggo il thread, e poi cerco di dire qualcosa di intelligente. Vediamo se qui mi riesce
Imar
Forumer attivo
Io vorrei capire chi ha preso il nick "PGiulia" in questo forum!
Ciao Imar, ben ritrovato!
Mi abituo un attimo a questo forum, mi leggo il thread, e poi cerco di dire qualcosa di intelligente. Vediamo se qui mi riesce
Ciao
!!
quicksilver
Forumer storico
un saluto a tutti i nuovi arrivati
Cren
Forumer storico
Ma è proprio su alcuni argomenti di discussione (che abbiamo affrontato in passato) che vorrei tornare. Parlo di operatività: il portafoglio di opzioni sulla TWS di IB è lì, con delle considerazioni sulla volatilità e sui Vega che vorrei esporti per sentire che ne pensi.2) se posso permettermi, rifletti sulla possibilità che quel poco/nulla che forse ti ho trasmesso possa essere usato in maniera più utile che non per guadagnare qualche bollino verde
Vabbè, si sconfina OT e vedo che su questo forum non c'è una sezione apposita per sproloquiare di opzioni. La pianto qui, fammi un fischio quando (se) pensi di avere voglia.
f4f
翠鸟科
Ehi... qui batto tutti i record... primo messaggio dopo anni e già mi attiro un rimprovero della moderazione
Allora, se posso spiegare: l'esempio da me riportato non voleva insultare nessuno, ma solo provare a dimostrare (parola grossa, isn't ot?) al buon Francesco (che non lo ammetterà mai
1) il back-testing di Excel soffre di tutti i difetti di quelli che lui chiama programmi-pacco, compreso il "guardare al futuro".... ovviamente se sono utilizzati con scarsa attenzione..... anzi anche di più (tutti quelli che usano Excel - Skarso compreso che dice sempre "controllate i miei fogli: 4 occhi vedono meglio di 2" - sono soliti chiedersi 1000 volte se hanno fatto giusti i conti... perchè è evidente che più un programma è flessibile, più è facile commettere errori).
Esistono infatti programmi-pacco (lui li chiamerebbe così
2) una riga di dati di Excel dei fogli di Skarso (non ne vedo da una vita, ma parlo per esperienza....
In questo senso Excel è un programma conta-barre (e conta balle) esattamente nè più nè meno di tutti gli altri. Poi che qualcuno preferisca usarlo.... (e voglia sostanzialmente rinunciare a untesting serio in termini di portfolio, che diventa rapidamente ingestibile) ......... nulla quaestio!
Ma come dissi già al sign. MC "altrove".... prima di criticare i software altrui.... almeno informatevi un pò meglio su quel che sono e su quel che fanno....
PS Cren qui non vogliono che si parli delle "nostre" questioni (ed hanno anche ragione).
Lasciami solo dire che
1) mi stupisce il tuo stupore.... quanto successo è GRAVE..... e la mia reazione era proprio il minimo che potessi fare...
2) se posso permettermi, rifletti sulla possibilità che quel poco/nulla che forse ti ho trasmesso possa essere usato in maniera più utile che non per guadagnare qualche bollino verde
Un saluto a tutti.
benvenuto
in merito al confronto tra excel e altri soft, è logico che excel lo puoi usare anche con la AT .... e ci sono qui soft che fanno proprio questo, e con tanto di trak record di tutto rispetto
imho, e come detto un paio di giorni fa in altro post :
si deve scindere lo strumento e il soft:
fare fuzzy con i soft dedicati è forse possibile, ma difficile
le proposte di Skarso non sono 'contabarre' , per lo meno non nel senso che usa lui
e si possono fare errori sia con excel che con altri soft, ovviamnete... in questo , siamo perfettamente d'accordo tutti
quicksilver
Forumer storico
ciao, se vuoi di opzioni qui su IO puoi parlare dove vuoi, non serve una sezione apposta, l'unica cosa appunto sarebbe di farlo in un suo thread
GiuliaP
The Dark Side
Questione numero 1: linguaggi per il trading.
Personalmente non ho esperienza di linguaggi ad alto livello fatti su misura per il trading, tuttavia un'idea mi azzardo ad esprimerla.
In genere si dovrebbe stabilire prima quello che si vuole fare, chiarendo così i limiti prestazionali, di apprendimento ed interpretativi nei quali si rientra, e quindi si dovrebbe scegliere il linguaggio più ad alto livello che soddisfa questi vincoli.
L'errore di fondo è quello di adattare questi limiti al linguaggio, e non fare il contrario. Ovvero troppi aspiranti trader sistematici adattano la loro progettazione agli strumenti in loro possesso e di loro conoscenza, invece di scegliere gli strumenti in funzione del progetto mantenendo così un grado di libertà nettamente superiore in fase di ideazione.
Fermo restando che se il progettista ha in mente un sistema facilmente programmabile con un linguaggio di alto livello che magari conosce bene, molto meglio utilizzare quest'ultimo. Senza però farsi inconsciamente condizionare nel processo creativo. Perchè c'è inoltre da dire che l'utilizzo di linguaggi di basso livello, oltre a richiedere un know how molto più professionale e tempi di sviluppo nettamente superiori, come giustamente dice Imar (tanto per cambiare) porta a problemi di debugging enormi rispetto a quelli che si avrebbero con linguaggi ad hoc. E non è poco.
Personalmente non ho esperienza di linguaggi ad alto livello fatti su misura per il trading, tuttavia un'idea mi azzardo ad esprimerla.
In genere si dovrebbe stabilire prima quello che si vuole fare, chiarendo così i limiti prestazionali, di apprendimento ed interpretativi nei quali si rientra, e quindi si dovrebbe scegliere il linguaggio più ad alto livello che soddisfa questi vincoli.
L'errore di fondo è quello di adattare questi limiti al linguaggio, e non fare il contrario. Ovvero troppi aspiranti trader sistematici adattano la loro progettazione agli strumenti in loro possesso e di loro conoscenza, invece di scegliere gli strumenti in funzione del progetto mantenendo così un grado di libertà nettamente superiore in fase di ideazione.
Fermo restando che se il progettista ha in mente un sistema facilmente programmabile con un linguaggio di alto livello che magari conosce bene, molto meglio utilizzare quest'ultimo. Senza però farsi inconsciamente condizionare nel processo creativo. Perchè c'è inoltre da dire che l'utilizzo di linguaggi di basso livello, oltre a richiedere un know how molto più professionale e tempi di sviluppo nettamente superiori, come giustamente dice Imar (tanto per cambiare
) porta a problemi di debugging enormi rispetto a quelli che si avrebbero con linguaggi ad hoc. E non è poco.
ender85
Forumer attivo
Quanto sono felice di vedervi TUTTI qui!
Ha ragione Imar quando parla di excel con Skarso.
Io vorrei ricordare a tutti che il fine ultimo dei ts è andare a mercato in maniera automatica. Excel non è adatto a gestire un portafoglio di sistemi automatici a mercato.
Inoltre se uno è un bravo programmatore si può fare tutto in Amibroker e quasi tutto in Multicharts
Per le altre polemiche lasciate perdere, la vecchiaia fa brutti scherzi...
Ha ragione Imar quando parla di excel con Skarso.
Io vorrei ricordare a tutti che il fine ultimo dei ts è andare a mercato in maniera automatica. Excel non è adatto a gestire un portafoglio di sistemi automatici a mercato.
Inoltre se uno è un bravo programmatore si può fare tutto in Amibroker e quasi tutto in Multicharts
Per le altre polemiche lasciate perdere, la vecchiaia fa brutti scherzi...
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