Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 2

[caligola2005]

Scusate qualcuno sa dirmi dove posso trovare un file con le lt2 con call nel 2012, per le perpetue lo ricavo dal solito file, ma le lt2? una volta avevo trovato un file piuttosto compelo ma che non trovo più. grazie

 

[camaleonte]

Scusate qualcuno sa dirmi dove posso trovare un file con le lt2 con call nel 2012, per le perpetue lo ricavo dal solito file, ma le lt2? una volta avevo trovato un file piuttosto compelo ma che non trovo più. grazie

In questa pagina trovi dei file postati da " bancario " nel Giugno 2011:


BANCARIO
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Lower tier ii
CERCHERO IL MATERIALE E SE RIESCO LO METTO A DISPOSIZIONE DI TUTTI. INIZIO CON QUESTO:

LOWER T2%202(2).xls (122.0 KB)
SALUTI
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16-06-2011, 09:41 #5 (permalink) BANCARIO
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liste obbligazioni - euroobbligazioni
Per contribuire ecco un'altra lista: euroobbligazioni

euro obbligazioni.xls
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euro obbligazioni.xls‎ (260.0 KB

 

[rowing]

Intendevo dire che certi report basati sullo Z spread o ASW spread trovano il tempo che trovano.

Il T1 di Groupama e' equity sotto forma di bond. Il LT2 e' un bond. Tra parentesi e' l'unico bond.

Maschio e femmina, vita e morte, infinito finito,...due cose completamente diverse.

c'è un lt2 group ?
grazie

 

[ferdo]

ottimo grazie Ferdo

solo una nota: fino a 10 gg fa si prendeva a 95

 

[innocentiproject]

UCG ha richiamato il LT2 di HVB Isin xs0142579340 . Era un'emissione piccola, 25 mill euro, ma valeva 90 settimana scorsa...

odore sopraffino

qualcuno ha i prezzi di questa "robaccia"?
MPS 827
groupama 414
SNS 155
BPVN 290
CNP LT2 2040

grazie mille

 

[ferdo]

prezzi IW
le Baca sotto 36 non si prendono
Antonveneta 236 46 / 52
MPS 827 49 / 51,5-52
B Lodi 512 49 / 51 ma non eseguono, next 52
Bawag 897 46 / 49 ma non eseguono
RZB040 36 / 37,50

 

[angy2008]

c'è un lt2 group ?
grazie

per il momento siamo qui anche con le LT2

 

[akis63]

It's an important and good news and everything counts
Consider that our forum is probably the largest "single" owner of BACA sub bond. If you wish to stay updated on unicredit sub please fill this form with a valid email adress.
Your data will not be made public. Only Zorba and myself can access the database.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNaV0RtNjNIc2xBellTRDZLTVZMdWc6MA

Thank you for the opinion and the link provided. I will join the list to be updated.
I got already DZ 337 and BACA 4K8 after i accepted NBoG tender offer.
I want to buy one more.
Your opinion between:
Erste 152 (dividend risk?)
BAWAG 897
Dt PostBk UM0
Barclays A3W
I know...different ratings, different dividend, but ... i am still undecided .
Sorry for english in an italian forum but the only way i have to write in italian is using google translation.

 

[obsoleto]

Mps 827

In lettera a 50 c'e' la stessa mps... Preso un altro cippettino

 

[Tobia]

Perle di saggezza, in particolare dal punto di vista dell'investitore privato "molto scafato" Anche ciò che dici sull'A.T. lo condivido in pieno. Personalmente non ci credo ma credo abbastanza nell'effetto "gregge".

Sul pricing delle perpetue, come al solito hai azzeccato i margini di errore del metodo. Ci sono tecniche raffinate per inserire nel pricing la probabilità di skipping cedola (inserendo ad esempio la volatilità e il prezzo delle opzioni sul titolo), come anche la probabilità di richiamo alle varie date. Secondo me non vale la pena perderci troppo tempo, come abbiamo visto negli eventi di breakout in passato, che poi sparigliano tutto.
Ciò non toglie che ci siano margini di calcolo piuttosto ampi, tali da migliorare la comprensione del pricing anche qui.

Per ora mi fermo (work in progress), e ti esorto ad intervenire nel 3D del cruscotto già citato.

Se ti vuoi divertire, butta un occhio ai meccanismi di pricing dei Coco bonds (per te convertibilista dovrebbero essere una passeggiata), ben documentati in questo sito con paper + foglio XLS + esempi: HYBRIDS PRICING

ottimi interventi
per quel che riguarda le perpetue, posto la mancanza dei cds di riferimento, utilizzo un modello stocastico (molto artigianale) implementato con i dati della curva storica senior-sub
non è malaccio soprattutto (cher è quel che conta) quando si tratta di segnalare il passaggio a buy