off topic per chi ha aderito alla ops mps
i clienti iw non hanno ricevuto ancora il bond perchè iwbank nn riesce a calcolare il pmc e dicono che la depositaria non gli ha comunicato alcuni valori per agevolare il calcolo (ma questi valori sono già stati pubblicati da mps...)
se siete clienti iwbank e avete aderito alla ops mps mandate questa email (modificatela un po')
salve sono nome cognome
scrivo in merito alla ops mps.
Mi è stato riferito che al back office mancano dei valori per caricare i nuovi pmc del nuovo bond.
Tuttavia altre banche hanno già accreditato i nuovi titoli. il motivo consiste nel fatto che i valori che credo stiate attendendo sono già stati pubblicati ufficialmente da mps.
Per questo i valori che ora voi state attenendo dalla depositaria per calcolari i pmc potrebbero non arrivarvi mai...
Vorrei chiedervi di inoltrare al back office i parametri già pronti per calcolare le assegnazioni ed i pmc e che sono disponibili al seguente link:
http://www.mps.it/NR/rdonlyres/13338...ReleaseITA.pdf
a pag 2 nella penultima colonna è possibile leggere il rapporto di scambio % al decimo di millesimo per calcolare correttamente l'assegnazione di nominale per ogni singolo isin
In questo modo si determina automaticamente quanto nominale deve avere ogni cliente (il valore si ottiene moltiplicando il vecchio nominale per il valore percentuale che si puo' leggere nella penultima colonna, relativo ad ogni isin) e lo si approssima all'intero inferiore PER OGNI SINGOLO ISIN, dando la spezzatura cash (ad esempio se un utente deve avere un nominale di 103253 euro vuol dire che prenderà 103k euro di nominale e 253 euro cash)
Fatto questo passaggio bisogna calcolare i pmc.
Farlo è semplice perchè grazie al fatto che per calcolare il nominale si è tenuto conto del parametro messo nella penultima colonna è come se i titoli (che erano emessi a 99,88 fossero stati emessi a 100).
La formula per calcolare i nuovi pmc è dunque la seguente:
(( [prezzo di scambio che è visibile nella terz'ultima colonna] / [vecchio pmc] ) - 1 ) x 100
così facendo si ottiene il valore percentuale di quanto ogni cliente è in gain o in loss rispetto al nuovo nominale preso su base 100.
A questo punto il nuovo pmc sarà semplicemente 100 - [valore calcolato al punto sopra]
Facendo un esempio concreto prendiamo isin XS0540544912 ad un pmc di 86,83 per 150k nominali.
si dovrà avere (per questo isin, perchè poi il vonto va ripetuto per ogni isin..):
150.000 x 0,873548 (che è il valore leggibile in penultima colonna a pag 2 del comunicato) = 131032,20 euro
ossia devo avere 131k euro nominali, e 32,20 euro in cash
A questo punto se ne calcola il pmc
(87,25 / 86,83 -1 ) x 100 = 0,4837%
pmc finale:
100 - 0,4837% = 99,516296211
Se il cliente ha aderito anche con alti isin si calcola il pmc anche per l'altro isin e poi si fa la media pesata tra i due valori ottenuti..
Ricapitolando la formula finale (valida per tutti i clienti) è, dopo aver consegnato i corretti valori nominali:
100 - ((( [prezzo di scambio che è visibile nella terz'ultima colonna] / [vecchio pmc] ) - 1 ) x 100 )
il prezzo medio fiscale va probabilmente ulteriormente ritoccato per tener conto del lievissimo rateo di disagio presente
confido che dopo questi chiarimenti potrete procedere quanto prima all'accredito dei nuovi titoli, dato che i dati forniti sono sufficienti a fare le attribuzioni,i bond nuovi sono stati consegnati, e la depositaria NON è tenuta a comunicare nessun'altra informazione ulteriore oltre a quelle già rilasciate da mps visibili nel comunicato ufficiale (disponibile nel sito web dell'emittente e prcedentemente linkato)