Volatilità delle opzioni (3 lettori)
- Creatore Discussione gvv1965
- Data di Inizio
geronimos
Forumer storico
Ripeto la mia ignoranza è infinita. Non ho mai usato medie mobili o altri tipi di indicatori. Solo P&F a mano su foglio di carta, quindi solo intraday e barra inside. Non mi sono preoccupato d'altro. Comunque so che esistono strumenti per misurare la volatilità quali sono, come si usano e che differenze ci sono nei confronti del vix ecc.
Un saluto da geronimos
Un saluto da geronimos
Cip1
Forumer storico
geronimos ha scritto:
Ciao Geros
Tutti presi da complicati scarti quadratici medi e linee ed altrettanto complicate distribuzioni gaussiane, ci si scorda del sistema operativo piu semplice ed efficace per trattare le opzioni cogliendone forse l'aspetto piu vantaggioso..e chiaro..anche per un neofita... con una opzione (sia essa isoalfa o mib0) si può trattare un titolo o l'indice, mettendo in gioco "pochissimo" rispetto alle risorse che si impegnerebbero rilevando il titolo direttamente sul mercato od i margini richiesti per entrare su un mini od un fib.... entrando su un top od un bottom significativo con una opzione ATM, (in acquisto ) si viaggia parimenti sul titolo o sull'indice e si guadagna lo stesso (eccetto la "tangente" da pagare per via del time decay, questione , però che a questi punti, ritengo irrilevante, considerati gli altri "enormi" vantaggi...)...
una volta che l'opzione ATM entra ITM viaggia con l'indice e/o col titolo, e quand'anche avessimo sbagliato ingresso l"importo" impegnato, equivarebbe a quanto perderemmo incassando uno stop sul titolo o sul future che sarebbe comunque doveroso...
trattare con 200 o 300 euro 1000 titoli vattelapesca, ametterai che é cosa ben diversa che impegnare 7000/8000 euro sulla stessa identica operazione
ugualmente con una mibo
partiamo da qui, il resto viene dopo
alfa orionis
Nuovo forumer
sono perfettamente d'accordo con teCip1 ha scritto:
la volatitlità attesa è una scommessa, imho, alla stessa stregua di un supporto o resistenza di at o qualsiasi altra diavoleria previsionale
a questo punto perchè devo sprecare risorse per sbattermi con questi sistemi complessi
dopotutto ho conosciuto dei volatraders molto preparati, non è che guadagnassero o perdessero più o meno di me, ma tanto quanto !
se poi vogliamo studiarla per questioni accademiche, tanto per fare i fighi, allora ben venga questo genere di topic, sempre meglio saperle le cose che non saperle
ma se vedo che nell'atm una put quota più che una call di pari strike e scadenza e sono rialzista
vendo la put e compro la call ... tutto qui !
quello che succederà domani...è un altro giorno
alfa orionis
Nuovo forumer
o bè, su questo nn ci piove, sarebbe il caso di farlo davverof4f ha scritto:vero verissimo
con l'aiuto di gvv vediamo di traslocare tutti sullo sp500 e affini (odax ecc ecc)
secondo me, avremmo tutti da guadagnarci
se parlassi bene l'inglese l'avrei già fatto
e sta fottuta lingua che mi intimorisce
Cip1
Forumer storico
alfa orionis ha scritto:
alla fine
e ve lo dice una che "potrebbe farsi passare per scema" anche se scema del tutto non lo é... dato che ha visto e vissuto l'"11 sett 2001" sulle proprie spalle ed idealizzato varie svariate seghe mentali successive...
che il modo piu semplice ed a basso costo per far soldi sulle opzioni é....
entrate secche (ma pesanti) in acquisto tre o quattro volte l'anno su bottom e/o top significativi (put o call che siano) ..guardatevi i grafici per Dio e l'RSI...
il resto e ciò che deriva da tropppe seghe mentali, sono solo soldi regalati alle banche ed agli MM..
alla fine incasserete di piu
p.s.:
e se proprio le manine non volete o non potete tenerle ferme, in attesa,
mettetevi su long straddle su varie scadenze ed a strike diversi ed operate affinché siano a costo zero (c'é il future o lo spread) ... chi vuole intendere, intenda...
detta terre a terre...una volta che ho i miei vari long straddle su diversi strike e diverse scadenze a costo zero, la volatilità implicita se la possono infilare su per il culo....
scusate la volgarità