Opzioni abc opzioni

[rob.luc]

6 per la precisione
ciao roberto

 

[ranasada]

6 per la precisione
ciao roberto

mi spieghi? che vola hai inserito?

 

[deltazero]

ciao deltazero,si l'idea è quella,anche se io sono più spartano usando penna e quaderno.però l'ipotesi di modifica/aggiornamento quando si verificano delle condizioni di mercato/scadenze è simile.
inoltre trovo spesso utile utilizzare componenti ormai ritenute perse per un uso combinato con il minifib/fib in base alla distanza.
ripropongo il quesito di cui sopra.c27/01 700/675 c 30/03 126/114.nell'ipotesi che la c30/03 quotasse 110/100 sarebbe dimostrabile il punto c1?se si l'ipotesi di raggiungimento del limite di vola è molto vicino.se sì mi piacerebbe verificarlo sul campo.
ciao roberto.
p.s.vorrei chiarire che ringrazio chiunque si mette a disposizione per aprire un a luce in questo mondo ermetico e che la mia insistenza(spesso scambiata per voglia di rompere le scatole) è solo dovuta al fatto che ho bisogno di capire le cose.infatti non credo a nessun tipo di dogma.

ciao roberto
ho postato quella img,perchè tu hai fatto riferimento alla scacchiera
e quel tipo di rappresentazione grafica ha caratteristiche molto simili
sulla dimostrazione occorre fare alcune premesse,le faccio stasera
sul limite di vola:l'abbiamo già superato sulle call,ma non avendo a disposizione sufficenti basi rispetto all'indice,32000 33000 e 34000 ,non è possibile trarne benficio sicuro
dallaparte delle put,in cui le basi ci sarebbero,la vola rimane oltre quel limite
ciao marco

 

[rob.luc]

ciao rasanada,è un semplice calcolo matematico.le greche sono conseguenziali
prova a fare la scomposizione della -c27/01 +6c30/03 e vedi che succede a scadenza con indice a 28000.
ciao roberto
p.s. secondo me la formula è corretta a un mese,a tre offre minore spazio al rischio 0(anche se ha enormi margini positivi)

 

[rob.luc]

ciao deltazero,io mi riferivo alla partita a scacchi come ad una visione strategica della posizione(cosa che mi sembra ben riassunta dalla tua immagine).immagino che le frecce verticali siano spread verticali e le orizzontali siano calendar spread.le frecce sono la direzione dello spread.però non capisco come distingui le call dalle put(ci posso arrivare ma non sono certo)(anche perchè vedo due calendar spread su 25000/26000 che secondo la mia interpretazione sarebbero short(e a me non piace in questa fase di vola shortare i calendar spread)
per me sono importanti anche i prezzi d'ingresso/uscita delle varie posizioni.
ciao roberto

 

[deltazero]

ciao deltazero,io mi riferivo alla partita a scacchi come ad una visione strategica della posizione(cosa che mi sembra ben riassunta dalla tua immagine).immagino che le frecce verticali siano spread verticali e le orizzontali siano calendar spread.le frecce sono la direzione dello spread.però non capisco come distingui le call dalle put(ci posso arrivare ma non sono certo)(anche perchè vedo due calendar spread su 25000/26000 che secondo la mia interpretazione sarebbero short(e a me non piace in questa fase di vola shortare i calendar spread)
per me sono importanti anche i prezzi d'ingresso/uscita delle varie posizioni.
ciao roberto

ciao roberto
non mi serve sapere se sono call o put
a dopo
ciao marco

 

[alessia70]

già finita la discussione sulle opzioni ?

 

[Soraya]

se nessuno pone dei quesiti
non credo che marco(m minuscola xchè se non erro a lui piace così) Roby, Sergio .....
ne abbiano bisogno il 3d è stato editato
x chi come noi non è padrone dello strumento
ma se le domande latitano figurati le risposte

ciao

muuuuuuhhhh

 

[deltazero]

se nessuno pone dei quesiti
non credo che marco(m minuscola xchè se non erro a lui piace così) Roby, Sergio .....
ne abbiano bisogno il 3d è stato editato
x chi come noi non è padrone dello strumento
ma se le domande latitano figurati le risposte

ciao

muuuuuuhhhh

ciao Carlo
si marco con la min
in effetti devo una re che per diversi impegni non ho dato,stasera vedo se riesco
ciao marco

 

[geronimos]

Questa volta ho deciso: farò il possibile nel cercare di capire questo mondo affascinante delle opzioni. La cosa che mi interessa di più è capire ad esempio ogni mese quale sarà la strategia da mettere in essere e qui sorge subito un problema: se operassi solo con le call e le put il problema sarebbe quello di operare al rialzo o al ribasso, ma a questo punto potrei seguitare a fare il fib. Lavorare con le opzioni mi dà la possibilità a priori di fare innumerevoli ipotesi e ipotizzare di calibrare in un secondo tempo la mia strategia a seconda di come si muoverà il mercato.La domanda allora è questa: quanto influisce l'ipotesi iniziale che io mi faccio del mercato ad esempio da qui ad un mese? Se ad esempio lavoro solo con delle call penso che il mercato vada al rialzo se il mercato mi contraddice e va al ribasso o perdo tutto il premio o metto uno stop loss. Attraverso invece accomodamenti continui di compra vendita di varie figure posso in via teorica sempre rimettere la situazione a mio favore. Questo mi sembra il valore maggiore che posso avere operando con le opzioni . Comunque ritengo importante capire a priori quale strategia adottare prima di iniziare ad operare. A seconda di come prevedo il mercato adotto un tipo di stretegia.

Quali strumenti adoperate per prevedere dove il mercato andrà? Quanto è importante questa previsione anche in questi strumenti?

Un saluto da geronimos