Indici Italia Approfondimenti di Analisi Ciclica con Fourier e MiB

[augustus2906]

Lavoretto della domenica prima di pranzo.
Ho preso i dati da Yahoo Finanza. Ftse Mib (indice) dal 01/01/2004 al 02/03/2012.
Allego il grafico:

I dati principali mi risultano essere:

E la "Fit Function" secondo la FFT:

x=u; y= 28284 + 10378.7*sin(u/539.001 - 1.4656)+ 4371.3*sin(u/207.847 + 1.6218)+ 1921.51*sin(u/141.201 - 1.1499);

Così come rappresentata graficamente.
Fatemi sapere se ho sbagliato qualcosa...

Ovviamente tutto ciò è a titolo amatoriale, senza nessuna pretesa di previsione. Sconsiglio vivamente, anzi, di prendere questo post a base per qualsiasi valutazione di investimento.

Buona domenica

Ciao gio.bar,
prima di tutto ti ringrazio per il lavoro svolto, poi vorrei chiederti la cortesia (se è possibile) di ampliare l'intervallo temporale partendo, ad esempio, dal 01/01/2001 anzichè dal 01/01/2004.
In questo modo avremmo più dati per verificare la bontà o meno della FFT applicata all'indice FTSE MIB.
Di nuovo grazie e buona domenica anche a te.

 

[augustus2906]

Allora, sì, ho fatto qualcosa. Ho campionato dal 06/06/2011 al 24/02/2012.
Il risultato della somma delle armoniche (ne ho sommate parecchie) non è che sia particolarmente entusiasmante per le prossime sedute. Vi prego di non prendere il grafico a misura della profondità del tracollo, cioè l'ampiezza dell'oscillazione a misura dell'oscillazione (presunta) del MIB.

Ho verificato che questa discesa fosse presente nell'armonica a 52gg del ciclo "grande", il primo e unico che ho postato.
Effettivamente, c'è.

Ciao FNAIOS,
vorrei fare una osservazione costruttiva e non distruttiva: visto come sono andate le cose la settimana scorsa, penso che converrà concentrarsi sul medio-lungo termine e non sul breve termine.
Di nuovo grazie per il tuo prezioso lavoro.

 

[gio.bar]

Ciao, benvenuto.
Beh se vedi i miei primi post, questa era quasi intuitiva e credo che il tuo algoritmo abbia sommato meno armoniche di quelle che avevo trovato io a mano con excel (vedi post n°7), ma il risultato non cambia, quindi ti ringrazio perchè significa che il mio primo calcolo (matematico) ha un senso, visto che c'è un altro che ha trovato più o meno lo stesso risultato.
Ha un senso matematico, ripeto, sul finanziario, come al solito, attenzione.
Grazie ancora.

P.S.che programma hai usato?

Ciao, come ho scritto in un precedente post, avevo già in passato sperimentato la FFT, ma i risultati mi sembravano fuorvianti.
Adesso scrivo dal netbook, per cui i dati non li ho dietro, mi pare di aver sommato 5 armoniche, ma la prima dava già tipo il 95 % del movimento. mi pare che i nostri grafici più o meno corrispondano.
In realtà vorrei vederlo variando i periodi (es. 2004- 2007 cosa proiettavano per il 2008 ?).
Come ho già scritto nel precedente post, uso Findgraph.

Il senso c'è, tutto, ma gli eventi degli ultimi 5 anni hanno un effetto dirompente.
Hai provato con la SSA e le reti neurali ?
Io ho mandato elaborazioni da fondere un server, ma i risultati sono penosi, tipo tirare una riga dritta sul grafico.
Correlazione e regressione. Come stai messo ?
Scusa se tedio, ma dopo anni in cui chiedevo ai "guru" qualcosa di più tecnico, vedo finalmente un approccio "scientifico".
Più che "i gap devono chiudersi" e Migliorino ed i suoi Tracy, Battleplan e compagnia bella non ho letto.

 

[gio.bar]

Ciao gio.bar,
prima di tutto ti ringrazio per il lavoro svolto, poi vorrei chiederti la cortesia (se è possibile) di ampliare l'intervallo temporale partendo, ad esempio, dal 01/01/2001 anzichè dal 01/01/2004.
In questo modo avremmo più dati per verificare la bontà o meno della FFT applicata all'indice FTSE MIB.
Di nuovo grazie e buona domenica anche a te.

Ciao,
non ho i dati prima dell'1/1/2004, come ho detto li ho presi da Yahoo, per non sbattermi troppo.
Se li posti, voglia e domenica permettendo, vediamo cosa si può fare.
Se hai quelli COMIT dalla notte dei tempi, ancora meglio

 

[FNAIOS]

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[FNAIOS]

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[augustus2906]

Ciao,
non ho i dati prima dell'1/1/2004, come ho detto li ho presi da Yahoo, per non sbattermi troppo.
Se li posti, voglia e domenica permettendo, vediamo cosa si può fare.
Se hai quelli COMIT dalla notte dei tempi, ancora meglio

Ciao gio.bar,
ho trascorso il pomeriggio a fare ricerche su internet e qualcosa ho trovato.
Su Yahoo Finanza ci sono i dati storici giornalieri del vecchio indice MIBTEL, dal 03.01.2000 al 29.05.2009, all'indirizzo ^MIBTEL: Dati storici per - Yahoo! Finanza.
Secondo me vanno bene lo stesso, perchè per adesso l'importante è capire se la FFT avrebbe "previsto" il ribasso iniziato nell'estate del 2007 e terminato nella primavera del 2009.
Poi, se il tutto funziona, non ci vuole niente a trovare il fattore k che legava l'indice MIBTEL all'indice FTSE MIB in modo tale da poter trovare quelli che sarebbero stati i valori di quest'ultimo indice dal 03.01.2000 al 31.12.2003.
Naturalmente questo discorso è valido solo se hai il tempo e la voglia di fare tale studio.
In ogni caso ti ringrazio di nuovo e ti auguro una buona serata.

 

[gio.bar]

Ciao gio.bar,
ho trascorso il pomeriggio a fare ricerche su internet e qualcosa ho trovato.
Su Yahoo Finanza ci sono i dati storici giornalieri del vecchio indice MIBTEL, dal 03.01.2000 al 29.05.2009, all'indirizzo ^MIBTEL: Dati storici per - Yahoo! Finanza.
Secondo me vanno bene lo stesso, perchè per adesso l'importante è capire se la FFT avrebbe "previsto" il ribasso iniziato nell'estate del 2007 e terminato nella primavera del 2009.
Poi, se il tutto funziona, non ci vuole niente a trovare il fattore k che legava l'indice MIBTEL all'indice FTSE MIB in modo tale da poter trovare quelli che sarebbero stati i valori di quest'ultimo indice dal 03.01.2000 al 31.12.2003.
Naturalmente questo discorso è valido solo se hai il tempo e la voglia di fare tale studio.
In ogni caso ti ringrazio di nuovo e ti auguro una buona serata.

Cambia il paniere, cambiano le modalità, rischia di essere fuorviante.
Dobbiamo avere, per quanto possibile, lo stesso indice.
Comunque, non credo che risalire così indietro nel tempo possa giovare. Le condizioni cambiano, le modalità di negoziazione cambiano.
Concretamente, la "deep" del 2001 e quella del 2008 sono molto profonde, ma questo indurrebbe a pensare che nel 2015 si verifichi una "deep" ancora più profonda...
Potrebbe essere fuorviante e poco plausibile. Personalmente ritengo che questo metodo sia solo un'indicazione e non un metodo operativo.
Ad agosto ho fatto più o meno lo stesso grafico, con i dati di allora, e mi indicava una rapida risalita a 19.000, che non è avvenuta...
Colpa delle FFT o del cambio di governo ? Troppe notizie si avvicendano. Penso che (ed è tutto da provare...) la FFT si possa utilizzare in mercati meno "volatili". Penso ad EUR/USD o altro.
Più che altro ho postato il grafico per dare una "data certa" e vedere cosa sarà fra 3/6 mesi.
Se trovo il tempo, lo faccio sul DOW , lì mi sembra che lo storico sia di circa 80 anni

 

[hal_73]

ciao a tutti...

allego aggiornamento S&P con extrapolator x CFD S&P.

x hellboy...prova a cimentarti con MT4...all'inizio sembrerà difficile ma poi ti troverai bene.... è un lnguaggio che permette maggiori posibilità di prgrammazinoe rispetto a MS... ... sono passato a MT4 proprio per questo motivo... e poi è gratis ..si ha lo svantaggio che non si trovano i dati di tutti gli strumenti finanziari.

x giobar...per favore mi puoi spiegare come fai a inserire correttametne le date in findgraph? a me escono dei numeri assurdi!! tipo 44120..o cose simili...

 

[FNAIOS]

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