Certificati di investimento - Cap. 3 (10 lettori)

[FNAIOS]

La mia puntualizzazione non era sull'interpretazione dell'indice VIX: se sta a 26 è più alto della sua media, quindi si presume che nel prossimo futuro rimanga l'incertezza. Il mio discorso riguardava solo il BW del suo future. Se un future va in BW vuol dire che ci sono altri fattori che incidono su quel future (scadenza vicina, ecc...). Questi aspetti del future non dovrebbero influenzare il sottostante VIX, il quale va per la sua strada INDIPENDENTEMENTE dal BW del suo future, a maggior ragione se il sottostante VIX si trova più alto della sua media (quindi futuro incerto). Tutto qua.

Mai detto che il VIX è influenzato dal future, anche perché è calcolato sulle opzioni dello S&P.

 

[Joe Silver]

Arrotondato DE000UD67RA0 (ce n'è ancora 35 a 100,25)

 

[The_105_Zoo]

Sembra che ci sia gente disposta a farsi male esponendo prezzi assurdi in assenza di MM ...

...Per tutti gli altri c'è Mastercard

 

[Joe Silver]

Sembra che ci sia gente disposta a farsi male esponendo prezzi assurdi in assenza di MM ...

Vedi l'allegato 583226



...Per tutti gli altri c'è Mastercard

Vedi l'allegato 583225

Mancano gli ISIN o sono io ciecato?

 

[The_105_Zoo]

Mancano gli ISIN o sono io ciecato?

Il 1° riferito all'errore di un retail è XS1996181563 (guarda caso Ucr)

 

[pitp]

buongiorno, qualcuno ha ricevuto la cedola del DE000VP7DKR7 . Grazie

con Directa ricevuta il 26/11

 

[skolem]

Cosa c'entra contango e backwardation con la previsione del VIX per i prossimi mesi?
contango e backwardation si riferiscono alle dinamiche dell'andamento di un future, ma non di un indice

C'entra abbastanza, se pensi che in condizioni normali il futuro è più incerto del presente (contango, i future lontani costano di più), mentre oggi il mercato prezza esattamente il contrario (backwardation) e su livelli ben sopra la media storica del VIX fino in fondo alla curva.

Il sottostante dei future VIX tecnicamente è il VIX index, i future VIX si comportano come se fossero il sottostante delle opzioni VIX.

Comunque chiudiamola qua, credo che al gruppo non interessi più di tanto questo discorso.
Ciao!

 

[plastica]

personalmente non prendo certificati con Airbus dentro...però prendilo con le pinze (ho Leonardo in un paio di certificati ed anche li non dormo affatto tranquillo)

penso che hai centrato il problema su Leonardo ma qui forse il w.o. più rischioso è klm

 

[FNAIOS]

Comunque chiudiamola qua, credo che al gruppo non interessi più di tanto questo discorso.
Ciao!

C'è poco da chiudere, non ho detto nulla in contraddizione. Poco fa ho ripetuto esattamente quanto da te riportato. Opzioni S&P -> VIX -> Futures -> Opzioni VIX. La term structure assomma a sé due fenomeni: uno speculativo e l'altro naturale (l'incertezza del futuro). Non riesco proprio a capire cosa tu abbia letto in contraddizione. Se un future del petrolio sta a 6$ sopra lo spot, al netto dei costi di stoccaggio, vuol dire che in quel momento il mercato si aspetta che il petrolio salirà. Boh.

 

[FNAIOS]

penso che hai centrato il problema su Leonardo ma qui forse il w.o. più rischioso è klm

Attento al Profumo di sòla.