Eni (ENI) compro call e vendo put sulla base, poi vendo call più in alto

[deltazero]

Non credo proprio

E poi sono conrastato: da una parte le aspettative, dall'altra la preoccupazione per la situazione generale. Penso che a 900 mi metterei a urlare: "Beh, adesso basta! Che qualcuno faccia qualcosa! Chiamate un medico!!"

Grazie per la risp sullo spread verticale

tempo fa avevo fatto 1 post sulle equivalenze , appena lo trovo lo posto

 

[deltazero]

L'immagine seguente rappresenta una: CCW = +C -P -C (OTM). Sono coperto dal cash per la put venduta. ho un guadagno fisso se il sottostante supera lo strike della call venduta. In teoria mi trovo subito in guadagno...esercita subito la call comprata ATM e la vendo a mercato. mi trovo con una put venduta e una call venduta...che faccio?

in teoria mi trovo subito in guadagno
questo mi piace
ma è proprio così ?

perdonami Tucciotrader , ma dalle tue domande , a me sembra che , anche grazie a sw ottimi come fiuto , tu vuoi saltare la parte di studio relativa alle opt , per arrivare direttamente alla valutazione delle figure

fa attenzione

 

[tucciotrader]

in teoria mi trovo subito in guadagno
questo mi piace
ma è proprio così ?

Rimango con una -P16 e una -C16.50 con il sottostante in mezzo. Quindi si guadagno subito ma sono in bilico in una posizione con illimitato rischio perdita. Cosa posso fare? ricomprare una Call a strike 16? oppure comprare una Call a strike 17 e una put a strike 15.50?

perdonami Tucciotrader , ma dalle tue domande , a me sembra che , anche grazie a sw ottimi come fiuto , tu vuoi saltare la parte di studio relativa alle opt , per arrivare direttamente alla valutazione delle figure

fa attenzione

Non riesco a studiare la teoria senza fare qualche figura...mi risulterebbe tutto troppo astratto...

 

[tucciotrader]

vi volevo chiedere una cosa..il poter replicare il sottostante comprando una call e vendendo una put ATM, stesso strike e stessa scadenza vale anche per le mibo?

Ovvero,
+C 21000 Dic0 (pago 750)
-P 21000 Dic0 (incasso 640)

in questo caso essendo a debito di 110 punti sarò long sull'indice?

Quindi una Civered Call Writing si può replicare sull'indice in questo modo?
+C 21000 Dic0 (pago 750)
-P 21000 Dic0 (incasso 640)

-C 21500 Dic0 (incasso 490)

Mi trovo a credito di 380 punti con un BEP 20620 punti, con un profitto ulteriore di 500 punti sell'indice dovesse chiudere sopra i 21500 ma rimango scoperto verso il basso, dovrò quindi tenere in piedi dei margini di mantenimento per la strategia...fin quì fila il ragionamento?

Vorrei sviluppare la strategia con questa variante:
+C 21000 Dic0 (pago 750)
-P 21000 Dic0 (incasso 640)

-C 21500 Dic0 (incasso 490)
+P 20500 Dic0 (pago 456)

Mi ritrovo così a debito di 46 punti ma non sono più scoperto verso il basso. In questo caso il massimo profitto è di 500 punti - net debit e il massimo rischio e 500 punti + il net debit???????????

Penso che se capisco questa cosa sto a cavallo!

Grazie

 

[deltazero]

vi volevo chiedere una cosa..il poter replicare il sottostante comprando una call e vendendo una put ATM, stesso strike e stessa scadenza vale anche per le mibo?

Ovvero,
+C 21000 Dic0 (pago 750)
-P 21000 Dic0 (incasso 640)

in questo caso essendo a debito di 110 punti sarò long sull'indice?

Quindi una Civered Call Writing si può replicare sull'indice in questo modo?
+C 21000 Dic0 (pago 750)
-P 21000 Dic0 (incasso 640)

-C 21500 Dic0 (incasso 490)

Mi trovo a credito di 380 punti con un BEP 20620 punti, con un profitto ulteriore di 500 punti sell'indice dovesse chiudere sopra i 21500 ma rimango scoperto verso il basso, dovrò quindi tenere in piedi dei margini di mantenimento per la strategia...fin quì fila il ragionamento?

Vorrei sviluppare la strategia con questa variante:
+C 21000 Dic0 (pago 750)
-P 21000 Dic0 (incasso 640)

-C 21500 Dic0 (incasso 490)
+P 20500 Dic0 (pago 456)

Mi ritrovo così a debito di 46 punti ma non sono più scoperto verso il basso. In questo caso il massimo profitto è di 500 punti - net debit e il massimo rischio e 500 punti + il net debit???????????

Penso che se capisco questa cosa sto a cavallo!

Grazie

questo è 1 spread verticale +205-215

essendo lo spread verticale il secondo argoemnto delle opt ,hai ancora il 99% della strada davanti