dedicato a chi vorrebbe iniziare - come stanno realmente le cose nel trading

[Paolo1956]

Grazie della risposta patrid; io avrei una domanda da fare a chi opera in borsa da anni.
......
Sono convinto che qualsiasi persona sia in grado di mettere a punto un trading system che funziona al 70%, il problema sta nel riuscire a seguirlo alla lettera.

Che ne pensate?
Personalmente ho sbagliato varie oerazioni proprio a causa della psicologia: fretta di guadagnare a causa del periodo rialzista, chiudere troppo presto per timore di perdere il guadagno, mancato ingresso a causa di precedenti perdite ecc...

Ecco, su questo non sono tanto daccordo.

Non credo che sia così facile, anche se su questo forum ci sono persone che hanno fatto un buon lavoro in questo campo come Giorosa e altri.

Sarebbe anzi interessante se ci raccontassero quanto lavoro ci hanno dedicato per ottenere buoni risultati.

E poi anche loro usano in genere vari sistemi che girano in concorrenza.

Poi, cosa intendi per 70% ?

Il 70% di operazioni giuste è tanta roba, già il 60, con una buona gestione degli stop è sufficiente.

Il lato psicologico: certo, sui titoli non c'è un problema quantità, per cui uno potrebbe cominciare anche, faccio per dire, con 100 eni. C'è però un problema spese...

Sul derivato la faccenda si fa sentire di più, specie se lavori su frame lunghi.

Un TS che lavora sul 5' e non va in overnight raramente perderà più di 50 pt a volta, se invece operi su barre giornaliere il problema cambia completamente. Nel primo caso ti basta avere, faccio per dire 5000 € sul conto trading per lavorare con un mini, nel secondo probabilmente 10.000 sono pochi.

Certo è che se uno usa un TS e poi ritarda le entrate perché non si fida e si affretta a uscire quando guadagna, la rovina è assicurata.

 

[giorosa2000]

Ecco, su questo non sono tanto daccordo.

Non credo che sia così facile, anche se su questo forum ci sono persone che hanno fatto un buon lavoro in questo campo come Giorosa e altri.

Sarebbe anzi interessante se ci raccontassero quanto lavoro ci hanno dedicato per ottenere buoni risultati.

E poi anche loro usano in genere vari sistemi che girano in concorrenza.

Poi, cosa intendi per 70% ?

Il 70% di operazioni giuste è tanta roba, già il 60, con una buona gestione degli stop è sufficiente.



Il lato psicologico: certo, sui titoli non c'è un problema quantità, per cui uno potrebbe cominciare anche, faccio per dire, con 100 eni. C'è però un problema spese...

Sul derivato la faccenda si fa sentire di più, specie se lavori su frame lunghi.

Un TS che lavora sul 5' e non va in overnight raramente perderà più di 50 pt a volta, se invece operi su barre giornaliere il problema cambia completamente. Nel primo caso ti basta avere, faccio per dire 5000 € sul conto trading per lavorare con un mini, nel secondo probabilmente 10.000 sono pochi.

Certo è che se uno usa un TS e poi ritarda le entrate perché non si fida e si affretta a uscire quando guadagna, la rovina è assicurata.

Ciao Paolo,
discorso molto lungo quello sui TS, nei vari time frame , e in particolar modo nella strategia.
Ci vorrebbe un mucchio di tempo che per ora mi manca.
Provo a postare report di una strategia a 15 minuti , di una a cinque minuti , di una a 60 e di una day.
Come si vede il numero di operazioni profittevoli non è determinante, se non a livello psicologico.

I Ts guadagnano all'incirca gli stessi punti con DD non tanto dissimili. Le operazioni profittevoli passano da oltre il 70 % al 25%.
Si vede che la media delle operazioni vinte è molto più alta rispetto alle perdite nei Ts che hanno percentuale di vinte molto bassa.
Si seguono stradw dverse per ottenere lo stesso risultato.

Sono partito anch'io con time frame bassi, da 5' a 60' e ci ho speso anni di studio , prove, e notti in bianco. Ora mi sto convertendo ai daily accoppiandoli tra loro con vari strumenti.
Alla prossima
Per quanto riguarda l'azionario discorso completamente differente...........
Nesssun Ts andrà mai bene per tutte le azioni, per cui la strategia nella scelta delle azioni diventa importantissima.
Una soluzione sperimentata che negli ultimi dieci anni ha reso oltre il 15 % annuo , con capitale investito per metà tempo ,è stata quella di suddividere lo stesso per ogni singola azione su indice mibtel
............

A completamento riprendo le tre cose essenziali dette da Iron ne primo post:

"con questo non voglio dire che non sia possibile... dico che senza un metodo non si va da nessuna parte... senza disciplina nell'applicare il metodo non si va da nessuna parte... ed anche senza un capitale adeguato non si va da nessuna parte... ... e intanto si buttano via i soldi dalla finestra"

 

[Paolo1956]

Ciao Paolo,
discorso molto lungo quello sui TS, nei vari time frame , e in particolar modo nella strategia.

........

Sono partito anch'io con time frame bassi, da 5' a 60' e ci ho speso anni di studio , prove, e notti in bianco. Ora mi sto convertendo ai daily accoppiandoli tra loro con vari strumenti.


.............


A completamento riprendo le tre cose essenziali dette da Iron ne primo post:

"con questo non voglio dire che non sia possibile... dico che senza un metodo non si va da nessuna parte... senza disciplina nell'applicare il metodo non si va da nessuna parte... ed anche senza un capitale adeguato non si va da nessuna parte... ... e intanto si buttano via i soldi dalla finestra"

Io sintetizzerei il discorso dicendo che il trading è un lavoro, un lavoro difficile e estremamente concorrenziale, quindi occorre tanto studio e costanza e disciplina.

Inutili le polemiche fra il discrezionale e TS, possono andare bene tutti e due i modi, purché affrontati con serietà e senza pensare che esistano facili scorciatoie.

Ciao.

 

[gringo]

parlando di numeri nudi e puri

il trading per essere un lavoro ci deve occupure almeno 10/12 ore giorno, bisogna essere in grado sempre di sfruttare le occasioni che il mercato ci proprone e che si materializzano spesso in pochi istanti a fronte di settimane di attesa
ci deve dare la possibilità di realizzare almeno 5000euro/mese considerando le ore spese, le tasse, i contributi da versare etc.
tutto cio' per consentirci di vivere dignitosamente, assolutamente senza arricchirsi.

per lavorare, ovvero basare la propria esistenza sui profitti derivanti dal trading
è necessario abbassare il piu possibile il livello di stress, principale nemico dell'operativià
e per fare si che questo avvenga è necessario avere un grosso capitale e puntare a raggiungere tg minimi nell'ordine dell'1% a trade. I trade devono essere portati avanti anche per 4/5 settimane con la possibilita' di correggere le posizioni
quindi ritengo che il capitale ottimale per lavorare "serenamente" possa essere di circa 500.000 euro in misura ottimale.

gli stumenti utilizzati devono aveve basse leva e dobbiamo avere la possibilita' di martingalare la posizione + volte
e nello stesso tempo non dobbiamo mai utilizzare sullo stesso strumento piu di 1/5 del capitale.
Gli strumenti utilizzati devono essere in qualche modo reversivibili fra di loro.
Ideali a mio avviso sono ETF su commodities, futures a bassa leva su bond o valute. Non mi fiderei dell'equity.

tutto cio non è il mio caso.

E' una questione di scelte.. tra comprare una casa e lavorare in modo tradizionele o investire i denari in un'attività del del genere con il rischio che ne consegue.
Ovviamente non è un lavoro per tutti, necessitano conoscenze delle dinamiche dei mercati anche decennali, caratteristiche psicologiche forse non comuni ai piu.

Non possedendo queste caratteristiche il trading resta una costosa ma anche divertente attività hobbistica che puo dare sia grandi soddifazioni che cocenti delusioni nella maggior parte dei casi, come ben sappiamo tutti quanti.
E ritengo che possa comunque essere un'attivita che gratifichi spesso il ns ego utilizzando pero' capitali surplus, ovvero che non incidano nei bilanci quotidiani.
Ma non un lavoro. Il lavoro è una cosa seria, con il lavoro bisogna responsabilmente occuparsi della propria famiglia.

saluti.

 

[Mercuzio]

parlando di numeri nudi e puri

il trading per essere un lavoro ci deve occupure almeno 10/12 ore giorno, bisogna essere in grado sempre di sfruttare le occasioni che il mercato ci proprone e che si materializzano spesso in pochi istanti a fronte di settimane di attesa
ci deve dare la possibilità di realizzare almeno 5000euro/mese considerando le ore spese, le tasse, i contributi da versare etc.
tutto cio' per consentirci di vivere dignitosamente, assolutamente senza arricchirsi.

per lavorare, ovvero basare la propria esistenza sui profitti derivanti dal trading
è necessario abbassare il piu possibile il livello di stress, principale nemico dell'operativià
e per fare si che questo avvenga è necessario avere un grosso capitale e puntare a raggiungere tg minimi nell'ordine dell'1% a trade. I trade devono essere portati avanti anche per 4/5 settimane con la possibilita' di correggere le posizioni
quindi ritengo che il capitale ottimale per lavorare "serenamente" possa essere di circa 500.000 euro in misura ottimale.

gli stumenti utilizzati devono aveve basse leva e dobbiamo avere la possibilita' di martingalare la posizione + volte
e nello stesso tempo non dobbiamo mai utilizzare sullo stesso strumento piu di 1/5 del capitale.
Gli strumenti utilizzati devono essere in qualche modo reversivibili fra di loro.
Ideali a mio avviso sono ETF su commodities, futures a bassa leva su bond o valute. Non mi fiderei dell'equity.

tutto cio non è il mio caso.

E' una questione di scelte.. tra comprare una casa e lavorare in modo tradizionele o investire i denari in un'attività del del genere con il rischio che ne consegue.
Ovviamente non è un lavoro per tutti, necessitano conoscenze delle dinamiche dei mercati anche decennali, caratteristiche psicologiche forse non comuni ai piu.

Non possedendo queste caratteristiche il trading resta una costosa ma anche divertente attività hobbistica che puo dare sia grandi soddifazioni che cocenti delusioni nella maggior parte dei casi, come ben sappiamo tutti quanti.
E ritengo che possa comunque essere un'attivita che gratifichi spesso il ns ego utilizzando pero' capitali surplus, ovvero che non incidano nei bilanci quotidiani.
Ma non un lavoro. Il lavoro è una cosa seria, con il lavoro bisogna responsabilmente occuparsi della propria famiglia.

saluti.

Finalmente una persona per bene....

Bravo.....hai tutta la mia stima

 

[Mercuzio]

Dico anch'io la mia và......

Riguardo i TS....tanti mi chiedono o mi hanno chiesto come mai non li uso....anche se assolutamente li apprezzo....

Bè le cose stanno più o meno così....
Mettiamo che si sia riusciti a trovare un TS efficente....uno di quelli di Giò ad esempio....
Ha una bella equity e ci crediamo fortemente.......
Il fatto è che dobbiamo considerare che la regola aurea....la prima e più importante regola direi....con i TS è che per ottenere i risultati prevedibili in base alla equity storica DOBBIAMO eseguire TUTTE le operazioni che il TS (o i TS se ne abbiamo più di uno..) ci propongono....

A dirla così sembra banale....'na cosetta da nulla....
Purtroppo invece è il problema più grande di tutti.....

Mettiamo il caso di avere un TS a 5min.....potenzialmente ogni 5min ci potrebbe generare un segnale hehehe....un TS a 5min quindi impone di essere seguito h24....
La cosa chiaramente vale poi su ogni TF...a 15min...ogni 15min possiamo avere un segnale....30min...1h.... e via dicendo....

Dice...si và bè....ma se mi scappa un segnale non sarà mica la fine del mondo....tanto l'equity è meravigliosa...si recupera no..?

Eeeehhh....miei cari amici, non è proprio così, perchè i TS sono Trend Follower per definizione....e quindi da questo ne deriva che il gain totale in pratica è dato da una piccola percentuale di operazioni, quelle cioè che beccano un trend definito....e allora si gaina bene....ma nel mezzo ci stà la maggioranza di operazioni che invece può generare esiti magri o più spesso loss (piccolo...ma sempre loss...).....quindi in pratica se non si esegue la totalità delle operazioni proposte ci si potrebbe anche trovare nella spiacevole posizione di aver eseguito le operazioni inconsistenti e non quelle gainanti....e col culo che ci ritroviamo è una cosa da tenere ben in conto...hehehe

E qui veniamo al nodo....io infatti non è che non voglia usare dei TS..... non posso usarli di fatto...perchè come tanti (penso la maggioranza) sono un trader hobbystico, un trader che lavora in pratica e che fà trading nei ritagli di tempo...
E qui rispondo subito anche a eventuali appunti.....
Dice....ma perchè non usi l'automazione....un software in pratica che invia gli ordini al posto tuo..?
Si....voi lo terreste un software che ha accesso al vostro conto e che può soffrire di mille problemi (hardware...software...linea ADSL...qualità dei dati....virus...ecc..) senza controllo per ore ed ore..?
Magari vi fà eseguire un ordine nella direzione perdente e poi subito dopo vi salta la piastra madre....hahaha....sai che risate...

Quindi....purtroppo...la triste realtà e che noi hobbysti i TS intraday non li possiamo usare....pena il rischio di trovarci con la bella equity girata al contrario...

Consiglio vivamente a chi si avvicina ai TS ed è Trader hobbysta, di rivolgersi verso un tranquillo TS daily o settimanale....

Vabbè....ho detto la mia....

saluti

 

[Trader100]

Conosco qualche persona che gaina tramite ts, ovviamente sono tutti settimanali e mensili come dicevu tu, anche se il rischio di loss può essere maggiore. basta adeguare il money management.

 

[patrid]

parlando di numeri nudi e puri

il trading per essere un lavoro ci deve occupure almeno 10/12 ore giorno, bisogna essere in grado sempre di sfruttare le occasioni che il mercato ci proprone e che si materializzano spesso in pochi istanti a fronte di settimane di attesa
ci deve dare la possibilità di realizzare almeno 5000euro/mese considerando le ore spese, le tasse, i contributi da versare etc.
tutto cio' per consentirci di vivere dignitosamente, assolutamente senza arricchirsi.

per lavorare, ovvero basare la propria esistenza sui profitti derivanti dal trading
è necessario abbassare il piu possibile il livello di stress, principale nemico dell'operativià
e per fare si che questo avvenga è necessario avere un grosso capitale e puntare a raggiungere tg minimi nell'ordine dell'1% a trade. I trade devono essere portati avanti anche per 4/5 settimane con la possibilita' di correggere le posizioni
quindi ritengo che il capitale ottimale per lavorare "serenamente" possa essere di circa 500.000 euro in misura ottimale.

gli stumenti utilizzati devono aveve basse leva e dobbiamo avere la possibilita' di martingalare la posizione + volte
e nello stesso tempo non dobbiamo mai utilizzare sullo stesso strumento piu di 1/5 del capitale.
Gli strumenti utilizzati devono essere in qualche modo reversivibili fra di loro.
Ideali a mio avviso sono ETF su commodities, futures a bassa leva su bond o valute. Non mi fiderei dell'equity.

tutto cio non è il mio caso.

E' una questione di scelte.. tra comprare una casa e lavorare in modo tradizionele o investire i denari in un'attività del del genere con il rischio che ne consegue.
Ovviamente non è un lavoro per tutti, necessitano conoscenze delle dinamiche dei mercati anche decennali, caratteristiche psicologiche forse non comuni ai piu.

Non possedendo queste caratteristiche il trading resta una costosa ma anche divertente attività hobbistica che puo dare sia grandi soddifazioni che cocenti delusioni nella maggior parte dei casi, come ben sappiamo tutti quanti.
E ritengo che possa comunque essere un'attivita che gratifichi spesso il ns ego utilizzando pero' capitali surplus, ovvero che non incidano nei bilanci quotidiani.
Ma non un lavoro. Il lavoro è una cosa seria, con il lavoro bisogna responsabilmente occuparsi della propria famiglia.

saluti.

Fa piacere, estremo piacere, leggere ancora qualcuno che ha il senso della misura in questa sezione!
Peccato che sia sempre più una rarità.
Cordialissimi saluti.

 

[giorosa2000]

Dico anch'io la mia và......

Riguardo i TS....tanti mi chiedono o mi hanno chiesto come mai non li uso....anche se assolutamente li apprezzo....

Bè le cose stanno più o meno così....
Mettiamo che si sia riusciti a trovare un TS efficente....uno di quelli di Giò ad esempio....
Ha una bella equity e ci crediamo fortemente.......
Il fatto è che dobbiamo considerare che la regola aurea....la prima e più importante regola direi....con i TS è che per ottenere i risultati prevedibili in base alla equity storica DOBBIAMO eseguire TUTTE le operazioni che il TS (o i TS se ne abbiamo più di uno..) ci propongono....

A dirla così sembra banale....'na cosetta da nulla....
Purtroppo invece è il problema più grande di tutti.....

Mettiamo il caso di avere un TS a 5min.....potenzialmente ogni 5min ci potrebbe generare un segnale hehehe....un TS a 5min quindi impone di essere seguito h24....
La cosa chiaramente vale poi su ogni TF...a 15min...ogni 15min possiamo avere un segnale....30min...1h.... e via dicendo....

Dice...si và bè....ma se mi scappa un segnale non sarà mica la fine del mondo....tanto l'equity è meravigliosa...si recupera no..?

Eeeehhh....miei cari amici, non è proprio così, perchè i TS sono Trend Follower per definizione....e quindi da questo ne deriva che il gain totale in pratica è dato da una piccola percentuale di operazioni, quelle cioè che beccano un trend definito....e allora si gaina bene....ma nel mezzo ci stà la maggioranza di operazioni che invece può generare esiti magri o più spesso loss (piccolo...ma sempre loss...).....quindi in pratica se non si esegue la totalità delle operazioni proposte ci si potrebbe anche trovare nella spiacevole posizione di aver eseguito le operazioni inconsistenti e non quelle gainanti....e col culo che ci ritroviamo è una cosa da tenere ben in conto...hehehe

E qui veniamo al nodo....io infatti non è che non voglia usare dei TS..... non posso usarli di fatto...perchè come tanti (penso la maggioranza) sono un trader hobbystico, un trader che lavora in pratica e che fà trading nei ritagli di tempo...
E qui rispondo subito anche a eventuali appunti.....
Dice....ma perchè non usi l'automazione....un software in pratica che invia gli ordini al posto tuo..?
Si....voi lo terreste un software che ha accesso al vostro conto e che può soffrire di mille problemi (hardware...software...linea ADSL...qualità dei dati....virus...ecc..) senza controllo per ore ed ore..?
Magari vi fà eseguire un ordine nella direzione perdente e poi subito dopo vi salta la piastra madre....hahaha....sai che risate...

Quindi....purtroppo...la triste realtà e che noi hobbysti i TS intraday non li possiamo usare....pena il rischio di trovarci con la bella equity girata al contrario...

Consiglio vivamente a chi si avvicina ai TS ed è Trader hobbysta, di rivolgersi verso un tranquillo TS daily o settimanale....

Vabbè....ho detto la mia....

saluti

Una replica anche da parte mia era dovuta e riprendo con un post di un altro vecchio (non di età) ma ............Aino-Kaarina:

Sembra tutto molto semplice......quando si e' in Trends
(quando il mercato e' direzionale)

Ma il mercato e' sempre direzionale dal 1996 !!!!!!!
controllare il grafico, prego !!

Consiglio vivamente a chi si avvicina ai TS ed è Trader hobbysta, di rivolgersi verso un tranquillo TS daily o settimanale....

Ed ecco che approvo pienamente quanto detto da Drena, che se pur disponendo di armi efficienti, non le utilizzi o solo quando la tua visione ti porta a concordare con l'ordine è di sparare, se finito.... ti spareranno gli altri.

E addio equity........

A dirla così sembra banale....'na cosetta da nulla.... Non è banale ....E' essenziale o meglio vitale.
Però in questo ci aiuta un esame di coscienza sulla ns. emotività e psicologia.

Sui TS intraday, come postato in precedenza la trippa per gatti è sì quantitativamente a livello dei daily............però sorgono tutte le difficoltà ben espresse da Drena ..........risolvibili solo in parte con l'automatico. Se non si vuole fare direttamente per i problemi descritti da Drena su problemi ad hardware , software , virus e linea e magari altri ci si può affidare a afr eseguire gli ordini del TS a Sim specializzate. Non faccio nomi , ma ne esistono di buone anche in Italia, anche se all'estero ne esistono di meno care.

Pero con gli intraday quasi sempre le operazioni in gain sono minori delle operazioni in perdita per cui attenti allo slippage............. e si vede dai report postati in precedenza che la media dei gain di tutte le operazioni eseguite è di modesta entità.......

Per cui :
Consiglio vivamente a chi si avvicina ai TS ed è Trader hobbysta, di rivolgersi verso un tranquillo TS daily o settimanale....

Concordo ancora con Drena trascurando magari il settimanale che abbisogna di coronarie d'acciaio

Meglio due, tre TS sul daily con motore diverso , che magari ti abbassano il DD da fare con somma algebrica delle singole posizioni controllandone magari anche le relative equity..............

Finisco ribadendo ancora:

Se non siamo ricchi.....e' solo colpa nostra !!!!! inutile ricercarne i motivi......li conosciamo già perchè conosciamo noi stessi



Buona domenica ed un saluto a Drena

 

[Mercuzio]

..............
Per cui :
Consiglio vivamente a chi si avvicina ai TS ed è Trader hobbysta, di rivolgersi verso un tranquillo TS daily o settimanale....

Concordo ancora con Drena trascurando magari il settimanale che abbisogna di coronarie d'acciaio

Ciao Giò, sempre in grande forma vedo...
Io non lo trascurerei il settimanale....non è detto infatti che un TS debba per forza girare sui derivati..esiste anche l'azionario....
Se uno vuole iniziare, rischiare poco e vivere tranquillo....un TS settimanale su una Big Cap è perfetto....il frame lo compensi puntando piccole somme...
Inoltre un frame settimanale risulta molto stabile a livello di segnali tecnici, percui ha un livello di rischiosità nettamente inferiore.
Gli Etf invece non li considererei minimamente perchè su settimanale un'operazione può durare mesi e mesi e gli Eft si degradano più velocemente di una scheggia....

Meglio due, tre TS sul daily con motore diverso , che magari ti abbassano il DD da fare con somma algebrica delle singole posizioni controllandone magari anche le relative equity..............

Finisco ribadendo ancora:

Se non siamo ricchi.....e' solo colpa nostra !!!!! inutile ricercarne i motivi......li conosciamo già perchè conosciamo noi stessi



Buona domenica ed un saluto a Drena

...o sììì...2-3 TS daily sarebbero ottimi....
io anzi se uno volesse fare il trader hobbystico su daily, gli darei il seguente consiglio...

Operare su azioni, dividere il capitale in 2 parti uguali, la prima metà andrà divisa in ulteriori 6-8 parti uguali, da utilizzare su altrettanti TS daily su titoli diversi....senza marginazione.
La seconda parte funziona da riserva....

saluti