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[AlanFord]

Ciao

Anche io ammetto che:
1) Odio winzozz e se posso lo evito, ma questo ha degli svantaggi, In questo caso per esempio, sia Hoadley che fiuto girano su winzozz

2) Il payoff bidimensionale di una figura come questa non ha molto senso e a Marco non piace. Io sto cercando di raffigurarmelo sempre mentalmente anche se per figure più complesse faccio fatica , Cmq di payoff bidimensionali ne ho quanti ne vuoi

3) Per te il massimo che posso fare è un 3D, ma non ti ci abituare .
Il 20/5/2011, con indice a 21700 la put di sett varrà circa 584 euro.
Scala piccola dal viola in su è in gain; scala 5000 dall'arancione in su è in gain

Ciao

Aleeeee' vi ho raggiunti giusto in tempo per ammirare quest'opera di arte contemporanea "estroflessione" mi sembra che si chiami
Cmq si vede male ma il concetto è sempre di avere una put gratis? però non capisco le date 3 giugno/2 agosto, cioè è dopo scad magg e giugno?
Oggi su tutti i forum la gente sclerava per un ritraccio dell 1,2%, incredibile...per fortuna sono passato alle opzioni , giornata rilassante
Salutoni

 

[geronimo]

facciamo alcune considerazioni

oggi su 12/2011 mi trovo 1 curva espressa da +1p215 -4p17 a costo ca 0

in linea di max se auemnta la vola dovrebbe auemntare la distanza fra gli strike per avere sempre +1-4 a costo 0

anche avere + tempo residuo fa auemnatre questa distanza , quindi su 12/2012 ho ancora + distanza

tutto questo ha 1 limite, dato dall'asiemttria fra opportunità e rischi
e oltre 1 certo punto non si va

come trader discretamente capitalizzato direi che vado sul p20 a 12/2012
come studioso dei meccanismi dellle opt vedrei 1 migliore opportunità andare sui p17000 /12/2012
deciderò al momneto

volendo spostare su 12/2011 e condiderando gia' con questa vola un rapporto +1-4 a costo 0x ogni 4000 punti circa........la figura finale sarebbe+1p20/9-16p16/12 2011....... giusto

 

[Aivojen Siirto]

Aleeeee' vi ho raggiunti giusto in tempo per ammirare quest'opera di arte contemporanea "estroflessione" mi sembra che si chiami
Cmq si vede male ma il concetto è sempre di avere una put gratis? però non capisco le date 3 giugno/2 agosto, cioè è dopo scad magg e giugno?
Oggi su tutti i forum la gente sclerava per un ritraccio dell 1,2%, incredibile...per fortuna sono passato alle opzioni , giornata rilassante
Salutoni

Essendoci una put che scade a settembre la scala dei tempi va fino a scadenza; le prime due put le vedi terminare il loro lavoro alle rispettive scadenze. All'inizio il grafico è ostico ma essendo un 3D poterlo girare come vuoi fornisce dei vantaggi. Vuoi vederlo con una scala di vola?

 

[deltazero]

volendo spostare su 12/2011 e condiderando gia' con questa vola un rapporto +1-4 a costo 0x ogni 4000 punti circa........la figura finale sarebbe+1p20/9-16p16/12 ....... giusto

è giusto , ma vorrei risponderti afcendo 1 paio di premesse , appena ho 5 min lo faccio

 

[geronimo]

è giusto , ma vorrei risponderti afcendo 1 paio di premesse , appena ho 5 min lo faccio

:Y

 

[AlanFord]

Essendoci una put che scade a settembre la scala dei tempi va fino a scadenza; le prime due put le vedi terminare il loro lavoro alle rispettive scadenze. All'inizio il grafico è ostico ma essendo un 3D poterlo girare come vuoi fornisce dei vantaggi. Vuoi vederlo con una scala di vola?

Si grazie sei gentilissimo, poi lo riguardo stasera perche' di giorno con l'Ifonnn non riesco a vedere bene.

saluti

 

[Parmenide]

Cari avventori del forum,
anzitutto un ringraziamento a deltazero per aver aperto questa discussione e per condividere con noi la sua esperienza.
Vi ho seguito con molto interesse, ed in particolare sono stato incuriosito dai vari calendar proposti da deltazero e da aivojen siirto, ultimo dei quali l’ho messo in fiuto e lo seguirò insieme a voi.

A primo impatto non mi sembrerebbe granché allettante, ma nelle opzioni la strategia e la gestione sono predominanti e possono trasformare e rendere molto profittevole quello che sembrerebbe non esserlo.

Quindi cercherò di seguirvi e di dare il mio contributo nella gestione di questa strategia.

 

[deltazero]

volendo spostare su 12/2011 e condiderando gia' con questa vola un rapporto +1-4 a costo 0x ogni 4000 punti circa........la figura finale sarebbe+1p20/9-16p16/12 2011....... giusto

allora facciamo 1 paio di ipotesi e premesse

ipotesi migliore
vado in vacanza con 1 tipa di 20 anni -di me , quindi chiudo tutto e non mi collego con nulla , perchè mi servono tutte le enrgie per lei
il giorno che non ce la faccio + , apro il pc e scopro che siamo su 1 minimo relativo di indice e 1 picco di vola
quale position metto su ?
divido il rishcio dalla opportunità , la aprte oppportunità non è interessante per questa discussione
la parte rischio sarà fatta ca così
+1patm a breve (non meno di 20gg)
-4potm del 20% anche a 2 anni
se il mercato scende ancora del 20% portandomi le 4patm , ho 1 drawdown importante, ma soprattutto 1 decisione da prendere :
1) cercare di annullare le p vendute
2) cercare di trasformare le p vendute in future long
3)mix fra 1 e 2

ipotesi peggiore
ricordo che la figura iniziale era
-2p20750/04
-2p20500/05
+1p20/09(ho speso qualcosa)
inseguo le vendite che ho su 04 e 05 , nel tentativo di annullrle faccio raddoppi solo verticali

e mi ritrovo qualcosa di paradossale che non ha sfruttato , ne la curva di vola , ne l'aumento di vola implicta
qualcosa del genere

+1p20 /09
-8p19/04
-8p19/05
e non ho incassato nulla,e non posso muovermi
secondo me
1 buona evoluzione di 1 figura , non dovrebbe essere a metà fra il meglio e il peggio

1 buona evoluzione di 1 figura dovrebbe comprendere la metà del meglio e la metà del peggio

ps quando mi insegnarono in modo diverso queste 2 frasi , ci misi dei mesi a capirne il senso

ps2 domani sera vicino a rimini c'è Pablo Veron [ame]http://www.youtube.com/watch?v=NCV8Jbhh1DU&feature=related[/ame] , non oso immaginare la quantità di passera che andrà lì per vederlo
e io ci sarò? si

 

[geronimo]

allora facciamo 1 paio di ipotesi e premesse

ipotesi migliore
vado in vacanza con 1 tipa di 20 anni -di me , quindi chiudo tutto e non mi collego con nulla , perchè mi servono tutte le enrgie per lei
il giorno che non ce la faccio + , apro il pc e scopro che siamo su 1 minimo relativo di indice e 1 picco di vola
quale position metto su ?
divido il rishcio dalla opportunità , la aprte oppportunità non è interessante per questa discussione
la parte rischio sarà fatta ca così
+1patm a breve (non meno di 20gg)
-4potm del 20% anche a 2 anni
se il mercato scende ancora del 20% portandomi le 4patm , ho 1 drawdown importante, ma soprattutto 1 decisione da prendere :
1) cercare di annullare le p vendute
2) cercare di trasformare le p vendute in future long
3)mix fra 1 e 2

ipotesi peggiore
ricordo che la figura iniziale era
-2p20750/04
-2p20500/05
+1p20/09(ho speso qualcosa)
inseguo le vendite che ho su 04 e 05 , nel tentativo di annullrle faccio raddoppi solo verticali

e mi ritrovo qualcosa di paradossale che non ha sfruttato , ne la curva di vola , ne l'aumento di vola implicta
qualcosa del genere

+1p20 /09
-8p19/04
-8p19/05
e non ho incassato nulla,e non posso muovermi
secondo me
1 buona evoluzione di 1 figura , non dovrebbe essere a metà fra il meglio e il peggio

1 buona evoluzione di 1 figura dovrebbe comprendere la metà del meglio e la metà del peggio

ps quando mi insegnarono in modo diverso queste 2 frasi , ci misi dei mesi a capirne il senso

ps2 domani sera vicino a rimini c'è Pablo Veron YouTube - Pablo Veron y Geraldine Rojas (without credits - V2) , non oso immaginare la quantità di passera che andrà lì per vederlo
e io ci sarò? si

.......e quindi.........? scusa delta non glia faccio a pensarexmesi

 

[deltazero]

.......e quindi.........? scusa delta non glia faccio a pensarexmesi

+1p20/9-16p16/12 2011
è l'insieme del meglio e del peggio