scommettere con gli spread verticali con tabelle di capt black beard

[C@milla]

Aggiornamento con indice a 22970 in chiusura ...

Ragassi ma di sta roba non gliene frega niente a nessuno ? Io speravo che qualcuno commentasse , sparasse strategie , view o altro ... invece nada ...
Vabbè ...

E' molto interessante ma dura da digerire per chi è agli inizi

Grazie comunque, e abbiate la pazienza di inserire un po' di didattica fra le righe..

 

[Capt.BlackBeard]

secondo me dovresti aggiungere qualche indicatore

ok il moltiplicatore che da una prima view della situazione

però almeno il time decay e la volatilità va inserita in qualche modo

dal mio punto di vista si potrebbe anche lasciar stare la volatilità dato che un mercato senza vola non mi interessa

però il time decay è fondamentale

se avessimo aperto una strategia long dalle 12 alle 14 quando l' indice barcollava (tutto sommato niente di assurdo)

quotazione dell' epoca


call 23500



13.33.06 336 -5,35 1 403 117 13.33.06 336 -5,35 1 402 116 13.31.58 342 -3,66 1 401 115 13.31.54 340 -4,22 1 400 114 13.29.40 340 -4,22 1 399 113 13.28.56 334 -5,91 10 398 112 13.14.33 332 -6,48 1 388 111 13.01.34 320 -9,86 1 387 110 13.01.34 320 -9,86 1 386 109 13.01.34 320 -9,86 1 385 108 13.01.34 320 -9,86 1 384 107 13.01.34 320 -9,86 1 383 106 13.01.34 320 -9,86 1 382 105 13.01.34 320 -9,86 2 381 104 13.01.31 316 -10,99 1 379 103 12.38.05 326 -8,17 1 378 102






quotazione dell' epoca

call 24000



13.33.06 188 -6,93 1 715 95 13.33.01 188 -6,93 1 714 94 13.33.01 188 -6,93 1 713 93 13.33.01 188 -6,93 1 712 92 13.33.01 188 -6,93 1 711 91 13.33.01 188 -6,93 1 710 90 13.33.01 188 -6,93 1 709 89 13.33.00 188 -6,93 1 708 88 13.33.00 188 -6,93 1 707 87 13.33.00 188 -6,93 1 706 86 13.29.37 184 -8,91 5 705 85 13.12.55 190 -5,94 4 700 84 13.02.25 176 -12,87 1 696 83 12.57.56 174 -13,86 1 695 82 12.56.46 176 -12,87 1 694 81 12.40.04 172 -14,85 1 693 80 12.36.34 180 -10,89 6 692 79 12.26.15 182 -9,90 1 686 78


ed ora il caso sfigato vendendo call 24000 (facciamo 185 và) e comprando 330 23500

140 costo strategia moltiplicatore 3,57




chiusura mercato

call 23500 valore 256- call 24000 valore 142

+43-74 per chiudere la strategia si sarebbero persi pochi punti

come è possibile ciò?

sbaglio in qualcosa? anche beccando il trend errato le perdite sono così esigue?





17.37.20 256 -27,89 1 799 277 17.36.45 256 -27,89 1 798 276 17.25.40 262 -26,20 1 797 275 17.22.24 264 -25,63 1 796 274 17.20.33 266 -25,07 1 795 273 17.03.56 272 -23,38 1 794 272

call 24000

17.38.08 142 -29,70 1 1.171 317 17.33.40 140 -30,69 1 1.170 316 17.28.16 146 -27,72 1 1.169 315 17.23.56 146 -27,72 4 1.168 314 17.20.43 146 -27,72 2 1.164 313 17.19.40 144 -28,71 1 1.162 312 17.19.06 144 -28,71 1 1.161 311 17.13.51 148 -26,73 20 1.160 310 17.10.39 154 -23,76 1 1.140 309 17.07.00 152 -24,75 1 1.139 308 17.07.00 152 -24,75 1 1.138 307

Allora :
+23500 a 330
-24000 a 185 ...

Ok lo spread all'apertura è costato 145 punti ...

Poi il mercato ci gioca contro e chiudono :
+23500 a 256
-24000 a 142

perciò smeno sulla gamba lunga ( 330-256 ) = -74
guadagno sulla gamba corta ( 185 -142 ) = +43

il mio spread vale 114 , ci sto smenando 31 pti .... corretto

Su 145 pagati è pari a -21% ...


Tieni conto che tu hai un delta gamba lunga diminuito del delta gamba corta ... perciò è un delta inferiore sia nel bene che nel male ....

 

[Capt.BlackBeard]

Per quanto riguarda vola implicita e time-decay ... se mettessi tutto il file sarebbe parecchio pesante ... mentre invece vuole semplicemente essere una tabella che con un colpo d'occhio mi dice più o meno come sta prezzando il mercato certe zone di prezzo ... per analisi più approfondite ci vogliono software veri ... io per esempio oltre vari miei fogli excel mi trovo benissimo con Option Oracle ...

 

[troppidebiti]

Allora :
+23500 a 330
-24000 a 185 ...

Ok lo spread all'apertura è costato 145 punti ...

Poi il mercato ci gioca contro e chiudono :
+23500 a 256
-24000 a 142

perciò smeno sulla gamba lunga ( 330-256 ) = -74
guadagno sulla gamba corta ( 185 -142 ) = +43

il mio spread vale 114 , ci sto smenando 31 pti .... corretto

Su 145 pagati è pari a -21% ...


Tieni conto che tu hai un delta gamba lunga diminuito del delta gamba corta ... perciò è un delta inferiore sia nel bene che nel male ....

vero tra l' altro è un caso piuttosto sfigato e pensavo tra me e me se si è sicuri che il trend proseguirà a nostro sfavore si potrebbe chiudere prima la call acquistata e poi la call venduta così si perderebbe di meno


un ultimo aiutino una strategia del genere quanto costa in termini di margini (a causa della call venduta)?

 

[cammello]

un ultimo aiutino una strategia del genere quanto costa in termini di margini (a causa della call venduta)?

zero

C

 

[troppidebiti]

Allora :
+23500 a 330
-24000 a 185 ...

Ok lo spread all'apertura è costato 145 punti ...

Poi il mercato ci gioca contro e chiudono :
+23500 a 256
-24000 a 142

perciò smeno sulla gamba lunga ( 330-256 ) = -74
guadagno sulla gamba corta ( 185 -142 ) = +43

il mio spread vale 114 , ci sto smenando 31 pti .... corretto

Su 145 pagati è pari a -21% ...


Tieni conto che tu hai un delta gamba lunga diminuito del delta gamba corta ... perciò è un delta inferiore sia nel bene che nel male ....

zero

C

se però successivamente volessi chiudere prima la call acquistata.....una mossa del genere mi costerebbe in termini di margini

 

[cammello]

se però successivamente volessi chiudere prima la call acquistata.....una mossa del genere mi costerebbe in termini di margini

se cambi domanda la risposta non è più valida, ma tu ti diverti con poco, mentre io perdo tempo.
Ignore e via



C

 

[Capt.BlackBeard]

se però successivamente volessi chiudere prima la call acquistata.....una mossa del genere mi costerebbe in termini di margini

Vero ... io lo sconsiglio però ... sarà che tutte le volte che lo ho fatto mi va male ... son sfigheto .
E poi psicologicamente odio essere scoperto ... non lo faccio mai.

Cmq aggiornamento con indice a 22845

 

[troppidebiti]

 

[Capt.BlackBeard]

Prendendo spunto dalle osservazioni fatte ho aggiunto un passaggio in questa tabella , ovvero andare a vedere la mappa dei moltiplicatori in relazione alla zona di prezzo dove l'indice andrebbe a fare scadenza ...

P.s Ho tenuto solo conto dei differenziali sugli spread a 500 pti , quelli a 1000 li aggiungo dopo ...

Non ci voleva molto a capire ( mi direte voi ) che spostamenti decisi in così pochi giorni pagherebbero un casino ... suppongo invece che l'attuale probabilità prezzata sia approssimabile ad una campana come quella messa ( fatta a mano ... )

Ora questa elucubrazione probabilmente senza senso vorrebbe arrivare a dire :

1. E' un lavoro inutile ... perchè il delta della posizione è già un indicatore della probabilità associata in quel momento ...

2. Si il delta è così ... ma se noi troviamo un modo per mettere in relazione le 2 cose ci possiamo rendere conto che a volte ha proprio senso buttare nel cesso 4 lire per giocarmi l'imponderabile ... e tirare su un bel gruzzoletto.

Qualora il punto 2 venga accettato ricostruire una statistica nel tempo di cosa avrebbe pagato tentare ogni singolo mese un certo tipo di operazione...

Idee , commenti , fucilate virtuali ....