futures simili

[Aivojen Siirto]

lascia perdedere analisi ciclica.......nella mia figura a valori precisi si interviene aldila' di qualsiasi analisi

Certo che la lascio perdere, so che ritieni che per l'opzionista puro il trend non dovrebbe contare e apprezzo questa posizione .

Penso tuttavia che anche un opzionista puro potrebbe beneficiare, nel costruire una sua strategia, di alcune aspettative di mercato che l'AC potrebbe fornirgli.

 

[geronimo]

Certo che la lascio perdere, so che ritieni che per l'opzionista puro il trend non dovrebbe contare e apprezzo questa posizione .

Penso tuttavia che anche un opzionista puro potrebbe beneficiare, nel costruire una sua strategia, di alcune aspettative di mercato che l'AC potrebbe fornirgli.

se fai analisi la figura l'adatti all'analisi fatta.......non e' il mio caso

 

[Aivojen Siirto]

se fai analisi la figura l'adatti all'analisi fatta.......non e' il mio caso

La tua figura mi piace molto e la simulo perchè mi attira: su dicembre non ho aspettative particolari, semplicemente non lo so, x cui ti seguo attentamente nell'evolversi del mercato, anche per imparare .
Semplicemente su Maggio, mi aspetto che tu debba ricorrere ai ripari, mentre su giugno, penso, ma non sono sicuro, che non avresti dovuto farlo: con questa aspettativa sarebbe cambiato molto vendere giugno invece che maggio? Cmq, la figura è tua e va rispettata nel suo insieme: non ho alcuna critica, ci mancherebbe . Ti seguo con attenzione, ciau

 

[indice]

+p22/09 1635 p.ti
-p19,5/09 655 p.ti

980 vs 1520

secondo me , lo spread verticale va portato a 06[/QUOTE

Si,

lo stesso si potrebbe fare per il call back spread
(rimane tutto subito finanziato dalle 4 put vendute su Settembre)

da effettuarsi con questi strike solo con una discesa del mercato dai valori attuali di 1000 punti

-c19/06
+2c20/06

 

[AlanFord]

Per Aivojen Siirto

la strategia 1 che defiinisci controtrend, l'impieghi per difendere le call vendute tipo una c 23500-24000 , ovvero invece di rollare quelle su strike+ alto?
Grazie e saluti

 

[deltazero]

Credo -3c20,5/5+1c20/9

si sarebbe questa

mi ritrovo 5 min , scrivo 1 cosa , vi potrà tornare utile in futuro
quanto segue non è semplicissimo

tutti conosciamo la butterfly long e short, è la seconda cosa che si studia con le opt
è l'unione di 1 spread verticale bear e 1 bull

essite anche la butterfly orizzontale , cioè l'unione di 1 spread orizzontale(calendar spread) long e 1 short
es
-1c20/04 +2c20/05-1c20/06 è 1 butterfly orizzontale

serve a poco , ma serve qui

abbiamo la figura iniziale per prendere su la chiusura trimestre

-2p205/04 -2p205/05 +1p20/09

metto in discussione la funzione delle p20750/04 e decido di neutralizzarle
la figura migliore è chiuderle in butterfly
quindi aggiungo
+2p205/05 -1p205/06 per ogni p 205/04

ma considerando la position complessiva e l'AC che mi ha posrtato a questa strategia basta e avnza

+2p205/05 -1p205/06 per 2p 205/04
quindi la position totale diventa

-2p205/04 -1p205/06 +1p20/09

appena le condizioni ce lo rendono conveniente o ci obbligano , dobbiamo tornare alla situazioen iniziale , cioè aggiungere -2p205/05 +1p205/06

 

[deltazero]

+p22/09 1635 p.ti
-p19,5/09 655 p.ti

980 vs 1520

secondo me , lo spread verticale va portato a 06[/QUOTE

Si,

lo stesso si potrebbe fare per il call back spread
(rimane tutto subito finanziato dalle 4 put vendute su Settembre)

da effettuarsi con questi strike solo con una discesa del mercato dai valori attuali di 1000 punti

-c19/06
+2c20/06

quel raddoppio non l'ho citato perchè non serve a 1 c..

 

[indice]

quel raddoppio non l'ho citato perchè non serve a 1 c..

se si scendesse a 20500.21000 esempio a fine aprile e poi ripartisse per scadenza giugno con target 24500 quella call back permetterebbe di guadagnare dei bei soldini... e di cristallizzare comunque subito 1000 punti, altrimenti, se non si interviene in maniera diversa, non si porterebbe a casa nulla.
Qyale soluzione proporresti in caso di prima discesa e poi repentina salita cercando di spendere il meno possibile ?

 

[Aivojen Siirto]

Per Aivojen Siirto

la strategia 1 che defiinisci controtrend, l'impieghi per difendere le call vendute tipo una c 23500-24000 , ovvero invece di rollare quelle su strike+ alto?
Grazie e saluti

Ciao

si, vedi post 281--> 296.
Ma adesso ci stiamo avvicinando a scadenza, vediamo se andiamo ITM di 1000 pt: moolto difficile.

 

[geronimo]

se si scendesse a 20500.21000 esempio a fine aprile e poi ripartisse per scadenza giugno con target 24500 quella call back permetterebbe di guadagnare dei bei soldini... e di cristallizzare comunque subito 1000 punti, altrimenti, se non si interviene in maniera diversa, non si porterebbe a casa nulla.
Qyale soluzione proporresti in caso di prima discesa e poi repentina salita cercando di spendere il meno possibile ?

stai discutendo su delle figure con un analisi di mercato che e' completamente l'opposto a qyella di marco