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- Creatore Discussione deltazero
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Forumer storico
naturalmente tempo a scadenza e vola sono elementi difficili da considerare a priori, ma stavo pensando ad un ipotesi di copertura,
supponiamo di arrivare sui 19000 per scadenza Luglio
sui 19000 punti saremmo in gain di 6000 punti per effetto delle tre opzioni
p22/09 p21/09 p20/09
cosa potremmo fare:
acquistare 7 minifib a 19000 per blindare questi 6000 punti
mettersi short a 19000 punti con 4 Fib
e coprirci acquistando 8 call atm (dovrebbero costare 600-750 punti cad. ).
Rimarrebbero 4 put nude coperte fino a 16000 punti
e da rollare su altra scadenza nel caso la discesa proseguisse.
Costo totale delle 8 call 6000 punti
6000 punti cristallizzati + 800/900 stragegia iniziale - 6000 per coperture.
Attendo tutte le criticità possibili, grazie.
supponiamo di arrivare sui 19000 per scadenza Luglio
sui 19000 punti saremmo in gain di 6000 punti per effetto delle tre opzioni
p22/09 p21/09 p20/09
cosa potremmo fare:
acquistare 7 minifib a 19000 per blindare questi 6000 punti
mettersi short a 19000 punti con 4 Fib
e coprirci acquistando 8 call atm (dovrebbero costare 600-750 punti cad. ).
Rimarrebbero 4 put nude coperte fino a 16000 punti
e da rollare su altra scadenza nel caso la discesa proseguisse.
Costo totale delle 8 call 6000 punti
6000 punti cristallizzati + 800/900 stragegia iniziale - 6000 per coperture.
Attendo tutte le criticità possibili, grazie.
Ultima modifica:
AlanFord
fecondatore a richiesta
Io su questa invertirei i segni - p/05 + p/06 perche' il mkt dovrebbe ora schizzare in su e poi giu' per scad giugno
Quelle dopo me le studio poi perche' sono ad un corso inutile ma devo far finta di stare attento
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Forumer storico
era per incassare...., nel caso di una buona convinzione sul rialzo al massimo eviterei la put 20,5/05 marginando un pò di più.
AlanFord
fecondatore a richiesta
E' un po' di giorni che non compare piu' nemmeno sulla pagina principale di IO
Ciao Deltazero,
ti seguiamo e ti seguo con molta attenzione. Davvero interessanti le mosse e le strategie di difesa/attacco illustrate qualche messaggio fa.
Potresti darci qualche ragguaglio su come usare la curva di volatilità delle opzioni, il cosiddetto smile o skew di volatilità?
Grazie mille per le risposta e per le lezioni in questa discussione.
deltazero
Forumer storico
Ciao Deltazero,
ti seguiamo e ti seguo con molta attenzione. Davvero interessanti le mosse e le strategie di difesa/attacco illustrate qualche messaggio fa.
Potresti darci qualche ragguaglio su come usare la curva di volatilità delle opzioni, il cosiddetto smile o skew di volatilità?
Grazie mille per le risposta e per le lezioni in questa discussione.
bhe è semplice
a)se è in 1 modo rende conveniente +1-2 verticale (il 90% delle volte su putotm )
b)se è nell'altro rende conveniente -1+2 verticale (il 70% delle volte su call otm)
c)se siamo li mezzo(il 90% dell'area atm ) rende necessario andare a cercare soluzioni sui +1-2 e -1+2 orizzontali
rimangono i +1-2 e -1+2 diagonali , ma anche piccole variazioni nelle aspettative dei divd e dei tassi e tutto il previsto viene negato
deltazero
Forumer storico
attenzione
rendere conveniente non vuol solo dire che vanno inseriti +1-2 etc
vuol dire che se 1 deve fare 1 futursimile tipo invento -1p20/06+1c225/06 se ritiene interessante la curva sulle put aggiunge +1p20/06-2p19/06
e ottiene -2p19/06 +1c225/06