Gann: l'importanza del volume nella sua tecnica (2 lettori)

[borseggiatore1]

Questi sono miei appunti, l'autore è Celeron " Spero che Celeron non se la prenda" se posto questo suo scritto.

Il metodo teorizzato in questo post non tiene conto di un importante parametro del mercato, rappresentato dai volumi di scambio.
Provate ad inserire nel calcolo, magari come coefficiente moltiplicativo, i volumi di scambio e vedrete che il risultato è ancora più sorprendente.
Il grafico a tre giorni utilizzato da Gann è un affidabile indicatore dell'equilibrio del mercato.
Il Ganntrader, tra le sue funzioni, consente di "ombreggiare" il MT in modo da ottenere dei rettangoli colorati in maniera differente, a seconda che il trend sia up o down.
L'area di questi rettangoli, opportunamente dimensionata con i volumi di scambio, rappresenta una misura dell' "energia" del mercato impiegata nel trend up o down, e, come tutte le forme di energia, ubbidisce al principio di conservazione.
Allego un grafico del Nasdaq Composite aggiornato alla seduta di ieri.
Si noti come durante il recente ribasso partito a gennaio, le aree dei rettangoli gialli (diciamo così, ad energia ribassista) non sono mai state "compensate" dalle aree dei rettangoli arancio, (ad energia rialzista).
Quando questo avviene, il trend inverte.

 

[aldiladellaldiqua]

però in figura è mostrato il raffronto aree tempo-prezzo rialziste e ribassiste, i volumi come li consideriamo?

 

[borseggiatore1]

però in figura è mostrato il raffronto aree tempo-prezzo rialziste e ribassiste, i volumi come li consideriamo?

Ciao Ald......

>>L'area di questi rettangoli, opportunamente dimensionata con i volumi di scambio, rappresenta una misura dell' "energia" del mercato impiegata nel trend up o down, e, come tutte le forme di energia, ubbidisce al principio di conservazione. <<

Io non uso Ganntrader quindi non conosco il principio di calcolo.

Spero che Celeron ci legga, per poterti rispondere di persona.

Ciao Gigi

 

[aldiladellaldiqua]

però in figura è mostrato il raffronto aree tempo-prezzo rialziste e ribassiste, i volumi come li consideriamo?

Ciao Ald......

>>L'area di questi rettangoli, opportunamente dimensionata con i volumi di scambio, rappresenta una misura dell' "energia" del mercato impiegata nel trend up o down, e, come tutte le forme di energia, ubbidisce al principio di conservazione. <<

Io non uso Ganntrader quindi non conosco il principio di calcolo.

Spero che Celeron ci legga, per poterti rispondere di persona.

Ciao Gigi

mi pare uguale. Mha sarà il sonno, meglio che vada a riposar.
Ciao Bors

 

[celeron]

Volumi di scambio

però in figura è mostrato il raffronto aree tempo-prezzo rialziste e ribassiste, i volumi come li consideriamo?

Ciao Ald......

>>L'area di questi rettangoli, opportunamente dimensionata con i volumi di scambio, rappresenta una misura dell' "energia" del mercato impiegata nel trend up o down, e, come tutte le forme di energia, ubbidisce al principio di conservazione. <<

Io non uso Ganntrader quindi non conosco il principio di calcolo.

Spero che Celeron ci legga, per poterti rispondere di persona.

Ciao Gigi

mi pare uguale. Mha sarà il sonno, meglio che vada a riposar.
Ciao Bors

I volumi di scambio sul grafico a 3 giorni io li prendo in considerazione con il loro segno. Nel thread sul Nasdaq Composite c'è scritto come procedo.

 

[aldiladellaldiqua]

Trovato,

copia/incolla, che questa me pare la sua sede nature
eccolo



P.S.
In un altro thread mi è stato chiesto in che modo valuto i volumi di scambio sul grafico a tre giorni di Gann.

Ecco quello che penso:
Il mercato ha tre dimensioni, che in ordine di importanza sono: I Volumi di scambio, il Fattore Tempo ed il Prezzo.
Il prezzo, pur essendo il parametro sul quale si concentra la maggior parte di investitori e traders, è quello meno importante.
Il tempo non va inteso come il senso comune ci porta a fare, e cioè come una funzione unidirezionale, ma va inteso come ricorrenze cicliche.
I volumi di scambio rappresentano l'ordine di grandezza delle forze in campo, e sono il parametro più importante.
Io utilizzo il grafico a tre giorni di Gann per analizzare il trend.
A chi non sapesse cosa sia questo grafico consiglio di leggere il libro 45 years in wall street.
Come ho già avuto modo di evidenziare in un'altra occasione, il grafico a 3 giorni di Gann o grafico MainTrend (o zig-zag a 3 giorni) è un grafico che, partendo ad esempio da un pivot di minimo, traccia una linea al rialzo invertendo il trend solo dopo TRE massimi in successione rialzista (non necessariamente consecuitivi) e si aggiorna al rialzo ad ogni massimo superiore; viceversa dopo un pivot di massimo inverte al ribasso dopo TRE minimi in successione ribassista (non necessariamente consecuitivi) aggiornandosi al ribasso ad ogni minimo inferiore.
Nelle sedute in cui non si aggiorna, il grafico MainTrend resta in stand by, ancorato all'ultima barra sulla quale si è aggiornato: per questo motivo esso non è MAI orizzontale.
Alcuni software consentono di tracciarlo in maniera automatica, ma non consentono di "valutarlo" insieme ai volumi.
Sto lavorando per realizzare un software da zero, che consenta anche questo passaggio.
Veniamo ora al punto in questione, e cioè a come considero i volumi sul grafico a tre giorni.
Premetto che quello che dico non si trova da nessuna parte, perchè semplicemente non c'è. (Almeno credo ) E' una tecnica che ho ideato e che utilizzo personalmente, e che in altre occasioni ho solo accennato.
In attesa di completare un software adeguato procedo facendo i conti a mano o su un foglio di calcolo, ma questo non è assolutamente un problema, anzi aiuta a sintorizzarmi meglio con il mercato.
I volumi devono essere considerati con il loro segno.
Il segno dei volumi sul grafico daily è dato dal segno della differenza tra prezzo di chiusura e prezzo di apertura.
Il segno dei volumi sul grafico a tre giorni è un'altra cosa.
Innanzitutto si deve stabilire il segno del trend. Assegno il segno negativo al trend down e il segno positivo al trend up.
Allora, durante il periodo up del grafico a tre giorni, tutte le sedute che hanno segno positivo nei volumi sul daily vengono considerate sedute a contributo positivo nel main trend, ed i volumi corrispondenti vengono sommati, mentre le sedute che hanno segno negativo nel grafico daily vengono considerate sedute a contributo negativo, ed i volumi corrispondenti vengono sottratti. Alla fine del trend up la somma algebrica dei volumi così ottenuta, opportunamente normalizzata ad un valore di soglia (che naturalmente cambia a seconda del mercato o titolo che considero -per il Nasdaq uso la soglia dei 2B in modo da ottenere dei numeri non eccessivamente grandi-), viene moltiplicata per la differenza max - min del grafico a tre giorni e per il numero delle sedute che hanno interessato il trend up (area del rettangolo rialzizta). Ottengo così quella che ho chiamato energia del trend rialzista.
Invece durante il periodo down del grafico a tre giorni, tutte le sedute che hanno segno positivo nei volumi sul daily vengono considerate sedute a contributo negativo nel main trend, ed i volumi corrispondenti vengono sottratti, mentre le sedute che hanno segno negativo nel grafico daily vengono considerate sedute a contributo positivo, ed i volumi corrispondenti vengono sommati. Alla fine del trend down la somma algebrica dei volumi così ottenuta , sempre opportunamente normalizzata allo stesso valore di soglia, viene moltiplicata per la differenza max - min del grafico a tre giorni e per il numero delle sedute che hanno interessato il trend down (area del rettangolo ribassista). Ottengo così quella che ho chiamato energia del trend ribassista.
Ritengo di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo, per chi ha i mezzi e la voglia di intendere.

 

[Reverse]

Importanza dei volumi in Gann 2°. Esempio pratico n° 1

Il volume può essere considerato come una forma di energia, in una visione del grafico diversa da quella canonica? E fra i giorni in cui vi sono esplosioni nei volumi (o in minore misura anche volumi insolitamente bassi) vi sono delle particolari relazioni?
È solo un'ipotesi di lavoro.
Quindi assolutamente da verificare.
Potremmo però iniziare a studiare le correlazioni di prezzo e tempo esistenti fra questi giorni e verificare se esse sono ripetitive o meno. Se riscontreremo la presenza di ripetitività tenteremo di stabilire delle regole che meglio la descrivano.

Caso di studio
Intanto, in seguito a delle richieste che ho avuto in pvt e via mail da "novizi" della tecnica di Gann, proporrò qualche studio che faccia riflettere sull'effettività di determinate ricorrenze e quindi sulla necessità di un approccio (anche, ma non solo) ciclico nell'analisi del mercato.
Lo studio è stato fatto per uso inizialmente personale su BFI e mette in risalto:
1) come un bottom (relativo) sia stato fatto a 360 giorni da quello del 12 marzo 2003 (questo giorno era stato previsto prima del bottom proprio in virtù di quanto esposto nei punti seguenti);

2) come reazioni rispetto all'andamento del titolo, abbiano avuto luogo intorno a 36, 72, 108, 144, 216, 252, 288 e appunto 360 giorni dal 12 marzo 2003;

3) come a partire dal 21 settembre 2001 si siano avute rezioni intorno a 18, 72, 108, 144, 216, 252, 288 giorni;

4) come (particolarità da NON sottovalutare) il movimento dal 21-09-01 al 12-03-03 sia durato 369 giorni e al 184esimo giorno (18 giugno 2002) il prezzo si trovasse giusto in prossimità della metà dell'escursione totale fra il 09-01-02 il bottom del 12-03-03 (3.505, prezzo che è stato battuto);

5) la stessa particolarità la ritroviamo nel periodo che va 21-09-01 al 09-01-02 (top 2002), movimento durato 73 giorni e in cui al 36esimo giorno il prezzo batteva 7.16 (metà dell'escursione), con minimo a 7.13 e grande escursione giornaliera.

Domani esamineremo la dinamica dei volumi in questo grafico, al fine di verificare se è possibile trarne delle conclusioni in relazione a quanto sopra.

Ciao.

 

[Lady White]

 

[Argema]

Ho messo i 3 pezzi di Reverse come articoli.
Mi interessa la sua volontà di farne un percorso di studio.

Io non faccio trading. Mi occupo proprio di altro .. informatica e non legata ai TS
Inoltre non riesco a leggervi con tutto quel che scrivete e quindi mi serve una mano, la vostra, per poter capire cosa pubblicare.

Vogliamo fare una didattica su Gann? Ci sono i 3 pezzi di Reverse, il pezzo di Celeron (lo pubblico?) .. e tutti quelli che verranno magari da Porfirio o altri.

Io tra l'altro li posso pubblicare, come fatto stasera con i 3 di Reverse e poi l'autore stesso puo rieditarli nel tempo per renderli ancora piu chiari ed esaustivi.

La cosa forse piu importante è fare dei pezzi non eccessivamente lunghi: conviene spezzarli, facendone piu puntate.
Vi chiedo di andarvi a vedere la didattica su Elliott:
http://www.investireoggi.it/io/canali/Didattica/index.php?pag_id=52&a_id=14
Pezzi brevi, corredati da grafici. Su Internet infatti si legge male e malvolentieri.

Quel corso però manca delle applicazioni pratiche, che voi invece state facendo ottimamente.
Che ne dite?
Io ci spero , fatemi sapere

 

[Reverse]

Mi fa molto piacere che il mio lavoro sia ritenuto utile e quindi apprezzato dallo staff. In futuro cercherò di essere più sintetico, tenendo in mente che gli articoli saranno pubblicati nella sezione didattica, e allegando sempre esempi pratici.
La mia intenzione, come già scritto, è spaziare nella teoria di Gann cercando ogni volta di capire se vi possano essere correlazioni fra prezzo, tempo e (cosa che spesso si sottovaluta) volume.

Ho rieditato la terza parte correggendo delle minuzie.

Ciao.