Gestione Zerotrading
- Creatore Discussione Tancredi_Altavilla
- Data di Inizio
- Stato
marofib
Forumer storico
nel 2011, a luglio/agosto ho subito 1 evento 6 sigma....la probabilita' era di 1 su 300mila
penso ricorderai cosa e' successo alla ns borsetta spazzatura
quando calcoli il rischio non puoi mai metterlo meno del relativo indice...fallo come vuoi ma mai meno...indipendentemente dagli storici
penso ricorderai cosa e' successo alla ns borsetta spazzatura
quando calcoli il rischio non puoi mai metterlo meno del relativo indice...fallo come vuoi ma mai meno...indipendentemente dagli storici
marofib
Forumer storico
ma per piacere, ne hai visti pochi di mercati...del resto se fai un portafoglio con italia all'80...direi che non l'hai proprio visto o facevi altro
a me non interessa intervenire e romperti i cocones, pero' non posso leggere roba che puo' incasinare nabbi
quindi scrivi quello che ti pare ma non fare simulazioni sul rischio che non le sai fare
a me non interessa intervenire e romperti i cocones, pero' non posso leggere roba che puo' incasinare nabbi
quindi scrivi quello che ti pare ma non fare simulazioni sul rischio che non le sai fare
marofib
Forumer storico
studiati la storia dei fondi H2O
prima che praticamente fallissero...sul fol avevo previsto la liquidazione con 1 anno di anticipo mentre macinavano massimi
stessi errori che stai facendo tu....certo che vederli farli da loro.....pero' quando il gestore disse....che per guadagnare non bisogna diversificare!!!!
avevano fatto il portafoglio con le correlazioni standard
aumentata la correlazione ...praticamente falliti.....un fondo -80
avevo caricato sul mio accrocco un po' di stress e mi sparava drawdown intorno al 70%...ci sono andato vicino
prima che praticamente fallissero...sul fol avevo previsto la liquidazione con 1 anno di anticipo mentre macinavano massimi
stessi errori che stai facendo tu....certo che vederli farli da loro.....pero' quando il gestore disse....che per guadagnare non bisogna diversificare!!!!
avevano fatto il portafoglio con le correlazioni standard
aumentata la correlazione ...praticamente falliti.....un fondo -80
avevo caricato sul mio accrocco un po' di stress e mi sparava drawdown intorno al 70%...ci sono andato vicino
marofib
Forumer storico
purtroppo c'ho un debole per te
da quanto ti ho visto confrontare il ftsemib senza dividendi con i total return mondiali
li' ho capito che eri nuovo
finche' le osservazioni te le tieni per te va bene...ma se poi le esponi per sostenere una tesi capisci che non si puo' restare in silenzio
se il 3d deve essere un soliloquio dovevi farti un blog
detto questo fammi pure bannare, campo lo stesso
da quanto ti ho visto confrontare il ftsemib senza dividendi con i total return mondiali
li' ho capito che eri nuovo
finche' le osservazioni te le tieni per te va bene...ma se poi le esponi per sostenere una tesi capisci che non si puo' restare in silenzio
se il 3d deve essere un soliloquio dovevi farti un blog
detto questo fammi pure bannare, campo lo stesso
La moderazione in questo contesto non deve intervenire .
Il forum non è un blog dove ognuno esprime esclusivamente le proprie opinioni ed è precluso ad altri di intervenire .
Chi si espone deve permettere ad altri di intervenire ed esprimere le proprie idee.
Ovviamente é vietato insultare, deridere, esser palesemente scortesi .
In questo frangente , l'utente marofob, anche se ti risulta noioso come una zanzara estiva a farti le pulci sui concetti espressi , non viola alcun principio del forum.
Anzi .
Esprime comcetti seri, pesati e di notevole spessore tecnico .
Magari posso chiedere a marofib se gentilmente, visto che le sue considerazioni le ha fatte e sono chiare , di 'trascurare" i tuoi post, ma non posso certo intervenire con azioni repressive, ne andrebbe della libertà di espressione del forum
Il forum non è un blog dove ognuno esprime esclusivamente le proprie opinioni ed è precluso ad altri di intervenire .
Chi si espone deve permettere ad altri di intervenire ed esprimere le proprie idee.
Ovviamente é vietato insultare, deridere, esser palesemente scortesi .
In questo frangente , l'utente marofob, anche se ti risulta noioso come una zanzara estiva a farti le pulci sui concetti espressi , non viola alcun principio del forum.
Anzi .
Esprime comcetti seri, pesati e di notevole spessore tecnico .
Magari posso chiedere a marofib se gentilmente, visto che le sue considerazioni le ha fatte e sono chiare , di 'trascurare" i tuoi post, ma non posso certo intervenire con azioni repressive, ne andrebbe della libertà di espressione del forum
marofib
Forumer storico
grazie LB, alla fine i forum sono confronto e il confronto fa crescere....quello che non avviene nei social famosi dove si viene rinchiusi in dei recinti e ognuno sta nel suo
vogliamo fare una roba semplice, ma proprio semplice che funziona meglio del beta in quei punti famosi ? dove tutto si muovera' praticamente all'unisono
barre mensili esempio di eni vs ftsemib (le mensili perche' c'e' meno rumore)
dal 2010 mi pare che il beta sia 0.8 quindi parrebbe meno rischioso del ftsemib
quando eni e' negativa mettiamo in excel quel rendimento (meglio se usate questa formula di excel ln(chiusura mensile /chiusura mensile prec) * 100
idem sul ftsemib
media dei rendimenti negativi di eni e del ftsemib
cosa succede ? che eni diventa il 20% + rischiosa del ftsemib
quindi da 0.8 a 1.2
questo approccio ti dara' meno problemi del beta medio (pollo di trilussa) che stai usando
vogliamo fare una roba semplice, ma proprio semplice che funziona meglio del beta in quei punti famosi ? dove tutto si muovera' praticamente all'unisono
barre mensili esempio di eni vs ftsemib (le mensili perche' c'e' meno rumore)
dal 2010 mi pare che il beta sia 0.8 quindi parrebbe meno rischioso del ftsemib
quando eni e' negativa mettiamo in excel quel rendimento (meglio se usate questa formula di excel ln(chiusura mensile /chiusura mensile prec) * 100
idem sul ftsemib
media dei rendimenti negativi di eni e del ftsemib
cosa succede ? che eni diventa il 20% + rischiosa del ftsemib
quindi da 0.8 a 1.2
questo approccio ti dara' meno problemi del beta medio (pollo di trilussa) che stai usando
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