Programmazione Visual Trader I TS non prevedono il futuro (1 Viewer)

[ender85]

Dai tra prt e vt basa fare copia ed incolla e cambiare i nomi delle funzioni, il problema di prt e che non accetta dati dall'esterno, e noi vogliamo fare qualcosa di davvero solido. Prt ha troppo poco storico e anche se mi piace non ha i requisiti adatti

non conosco neanche prt sono monogamo solo Metastock

Scusami e che avevo visto un tuo ts in prt, Io ho metastock ma non lo conosco e se tu vuoi tradurre il ts in metastock mi faresti un favore così io imparo.

Facciamo che in questa prima fase ender mette in codice VT quello che il gruppo via via propone ed effettua i backtest ufficiali.
Io conosco molto bene metatrader (che per il fib non va bene) e prediligo linguaggi di livello medio-basso (C, java, etc). f4f lavora con excel che per molti aspetti può essere utile, arosa usa metastock, ender e bulogna VT, alvin cosa usa? Ci manca un tradestation, alviiiin
Ognuno usa la propria piattaforma per verificare preliminarmente le idee da proporre, poi il tutto viene messo in VT e verificato.
Credo che la diversità sia un valore da sfruttare, abbiamo competenze in vari linguaggi, strumenti, piattaforme, non può che essere un vantaggio, sempre che il gruppo si formi ed abbia modo di affiatarsi.

Mi sembra una buona idea, io svilupperò tutto in mini moduli di facile comprensione per poi unire il tutto con gli operatori logici, qualunque domanda è ben accetta.

Fino a domani non ci sono, questo we vedo di tirare fuori qualcosa dal cilindro e via si parte

 

[Skarso]

sono nuovo e disponibile a collaborare se accettato malgrado handicap evoluzionistico . . .
vista la disparità di conoscenze proporrei, prima di pensare a linguaggi di programmazione, di formalizzare in lingua italiana ( o inglese se preferite ) le eventuali regole proposte

 

[cicciobaciccio]

sono nuovo e disponibile a collaborare se accettato malgrado handicap evoluzionistico . . .
vista la disparità di conoscenze proporrei, prima di pensare a linguaggi di programmazione, di formalizzare in lingua italiana ( o inglese se preferite ) le eventuali regole proposte

LOL, ottima scelta per il nickname ,
sappiamo che non lo sei.
Ti consiglio di dotarti di avatar appropriato al sottile humour di cui sei portatore sano

 

[claudios]

5 Il ts preferisce avere l'85% di trade positivi e guadagnare 10000€ l'anno piuttosto che il 40% e 20000€ l'anno

secondo me
i ts che hanno più del 50% di operazioni positive sono ottimizzati che è il contrario di robusti
non sono contrario ai ts ottimizzati, è che generano più ansia e prima di accorgerti che si stanno sfasciando perdi troppo

 

[Skarso]

ottimizzare è necessario e se si può includere di continuo nuova informazione tanto meglio
l’ importante è farlo sempre ex – ante cioè senza mostrare mai all’ algoritmo il risultato del giorno su cui si sta facendo previsione
buona è l’ ottimizzazione fatta ogni giorno su una finestra mobile
x costruire buoni TS è come x le costruzioni : ci vogliono buoni materiali, buoni ingegneri e buon senso
Alvin x “essere adeguati” basta avere la mente aperta . . .

 

[luka46]

ottimizzare è necessario e se si può includere di continuo nuova informazione tanto meglio
l’ importante è farlo sempre ex – ante cioè senza mostrare mai all’ algoritmo il risultato del giorno su cui si sta facendo previsione
buona è l’ ottimizzazione fatta ogni giorno su una finestra mobile
x costruire buoni TS è come x le costruzioni : ci vogliono buoni materiali, buoni ingegneri e buon senso
Alvin x “essere adeguati” basta avere la mente aperta . . .

forse ci conosciamo?

 

[ender85]

ottimizzare è necessario e se si può includere di continuo nuova informazione tanto meglio
l’ importante è farlo sempre ex – ante cioè senza mostrare mai all’ algoritmo il risultato del giorno su cui si sta facendo previsione
buona è l’ ottimizzazione fatta ogni giorno su una finestra mobile
x costruire buoni TS è come x le costruzioni : ci vogliono buoni materiali, buoni ingegneri e buon senso
Alvin x “essere adeguati” basta avere la mente aperta . . .

Il crosspost tra rivali è consentito???

Ecco in anteprima il modulo base:

Var:Massimi_Crescenti,Minimi_Decrescenti,Chiusura_Crescente,Chiusura_Decrescente,Range_Crescente,Volume_Crescente,Avg_Crescente,Avg_Decrescente;
BarSince

{******************************************************************************
Descrizione BARSINCE
 Conta il numero di barre passate, da quando la condizione si  è verificata e continua ad essere tutt'ora valida.
if BarSince(C > C[1]) = 3 then {Se sono in un trend in salita, dove per almeno 3 barre consecutive la chiusura è stata superiore di quella precedente} ... endif; 
*******************************************************************************}
//IF T>1000 and T<1100 THEN
Massimi_Crescenti=BarSince(H>H[1])>1;
Minimi_Decrescenti=BarSince(L<L[1])>1;
Chiusura_Crescente=BarSince(C>C[1])>1;
Chiusura_Decrescente=BarSince(C<C[1])>1;
Range_Crescente=BarSince(R>R[1])>1;
Avg_Crescente=BarSince(A>A[1])>1;
Avg_Decrescente=BarSince(A<A[1])>1;
Volume_Crescente=BarSince(V>V[1])>1;

{******************************************************************************
 Saltiamo la fase dalle 9, alle 10 per adesso
*******************************************************************************}
//IF T>1000 and T<1100 THEN
   IF Chiusura_Crescente AND Range_Crescente AND Volume_Crescente AND Massimi_Crescenti THEN
    enterlong(nextbar,atopen);
   ENDIF;
   IF Chiusura_Decrescente AND Range_Crescente AND Volume_Crescente AND Minimi_Decrescenti THEN
    entershort(nextbar,atopen);
   ENDIF;
//ENDIF;

{******************************************************************************
 dalle 11 alle 14
*******************************************************************************}

IF T>1100 and T<1400 THEN

   
ENDIF;

{******************************************************************************
 dalle 14 alle 17
*******************************************************************************}
IF T>1400 and T<1700 THEN

ENDIF;

{******************************************************************************
Chiusura di tutte le posizioni a fine giornata
*******************************************************************************}
IF T>1730 THEN
   IF positionlong THEN
      exitlong(nextbar,atopen);
   ENDIF;
   IF positionshort THEN
      exitshort(nextbar,atopen);
   ENDIF;
ENDIF;

Cosa ne dite, è comprensibile a tutti la programmazione in questa maniera?

 

[solospread]

scusate...

ma i gruppi di lavoro sui TS proposti da Argema che fine hanno fatto?!?!?

Sopratutto la dicitura " a sorgente libera ".

 

[giorosa2000]

Sono felice che condividi, vorrei solo che alcuni sordi (per la vecchiaia mica per altro) ma anche alcuni giovani imparassero ad ascoltare gli altri di più rispetto al sostenere di essere i migliori pubblicando solo le equity ma dimenticandosi del codice, così che nessuno possa valutare effettivamente il lavoro svolto e si spacciano da guru pensando di essere arrivati al traguardo mentre sono arrivati solo al capolinea della propria vita.

Sto preparando una piccola guida sulla creazione di un ts trend follower intraday, per poi creare un ts opensource . Spero che qualcuno sia interessato e che voglia collaborare a questo progetto.

Caro Sbarbatello,
ti avrei ignorato volentieri e da ora lo farò.

Per prima cosa, dato che per me è chiaro il riferimento di quanto hai postato, ti dico che :

Io posso anche essere arrivato al capolinea, ma ho vissuto quarant'anni più di te e di certo tu non sai, se avrai il piacere di viverli.........te lo auguro però e di viverli intensamente e piacevolmente come li ho vissuti io.

Per quanto riguarda i codici dei miei TS, sono stati passati a più di una persona che si rapporta con educazione e non con la spocchia che ti contradistingue..........

Non ho nulla da nascondere......da imparare sì. Il Guru non si addice alla mia personalità.

Se puoi vuoi continuare.....non ho alcun problema a postare la corrispondenza tra di noi intercorsa .......ed il giudizio lo lasceremo ai lettori.

Mi dispiace, mi ci hai tirato. La tua giovane età ti fa commettere errori che l'esperienza ti avrebbe evitato.

Auguri

 

[ender85]

Caro Sbarbatello,
ti avrei ignorato volentieri e da ora lo farò.

Per prima cosa, dato che per me è chiaro il riferimento di quanto hai postato, ti dico che :

Io posso anche essere arrivato al capolinea, ma ho vissuto quarant'anni più di te e di certo tu non sai, se avrai il piacere di viverli.........te lo auguro però e di viverli intensamente e piacevolmente come li ho vissuti io.

Per quanto riguarda i codici dei miei TS, sono stati passati a più di una persona che si rapporta con educazione e non con la spocchia che ti contradistingue..........

Non ho nulla da nascondere......da imparare sì. Il Guru non si addice alla mia personalità.

Se puoi vuoi continuare.....non ho alcun problema a postare la corrispondenza tra di noi intercorsa .......ed il giudizio lo lasceremo ai lettori.

Mi dispiace, mi ci hai tirato. La tua giovane età ti fa commettere errori che l'esperienza ti avrebbe evitato.

Auguri

"la spocchia che mi contraddistingue" lo prendo come un complimento visto che spocchia deriva dal latino sportula che significa RENDITA.
Ma il fatto che forse dovrò morire presto è proprio pessima come cosa.

Giordano sei un pò "particolare", meno male che dovresti essere più maturo di me dato che sottolinei sempre la tua veneranda età.
La differenza tra me e te e che io non mi sono mai permesso di scrivere nel tuo thread, soprattutto non mi sono mai permesso di scrivere cose futili e inutili in un posto che non fosse mio.
Inoltre non ho mai fatto riferimenti a te e alla tua persona, non capisco perchè ti senti il diritto di scrivermi qui. Cosa ti fa credere di essere nei miei pensieri e di poterlo scrivere in pubblico?

Il forum è un posto grande, ignoriamoci a vicenda.
Anzi se vuoi partecipare, il mio è un gruppo libero e aperto a tutti, magari puoi imparare qualcosa visto che non hai la minima intenzione di condividere (a pochi eletti non è vera condivisione) quello che tu sai.
Ti prego solo di non continuare questa stupida discussione, soprattutto in un thread che promette qualcosa di buono.


Per i moderatori: per favore fate pulizia di questi messaggi nel thread, cerchiamo di contenere questi tentativi di affossare i progetti opensource per la solita oligarchia dei traders.

Pace