Programmazione Visual Trader I TS non prevedono il futuro (1 Viewer)

[f4f]

Mi dispiace solo che nessuno si sia messo a fare qualche prova e postare qualche risultato, forse avete qualche difficoltà che io non capisco.
Se me ne parlate liberamente magari posso capire anche io, e se posso facilitarvi la vita ben volentieri!
Se no il lavoro di gruppo finisce qui purtroppo.
Vado in palestra, la vita da trider è molto diversa da quella da trader
Buona chiusura e buon gain a tutti!

eh, tanto per cominciare non ho i dati
e poi devo leggermi bene il codice ( meglio, lo devo tradurre in xcel)

non capisc come fa a chiudere in giornata e a fare solo 288 operazioni in 5 anni ... devo smontare l'algoritmo per capire

 

[f4f]

poi si deve lavorare alla equity
il DD è un pò massiccio
per la mia psicologia, troppo

oh, la cosa più importante
il segnale di negazione del Trsys... come lo mettiamo??

 

[ender85]

non capisc come fa a chiudere in giornata e a fare solo 288 operazioni in 5 anni

Non tutti i giorni opera!!!

di notevole c'e' solo che lavori in EURO invece di punti FIB...
45500/5 = 9100 punti...
9100/288 = 32 punti media a trade...
pochino x esporsi su un FIB con un'eql che da 30mila passa a 10mila (-20mila)...

a meno che....
quei 45500 siano punti FIB...
allora OK...
45500/288 = 158...

che sia chiaro
questa non e' una critica: e' semplice matematica...
e' una semplice analisi di un lavoro effettuato ed esposto al pubblico...

le difficolta' con i trsys son molte...
mica son tutti bravi a codificare...

Per un ts che al massimo entra solo dalle 10 alle 11 e che poi nel resto della giornata non controlla nessun'altra barra e chiude alle 17 qualsiasi operazione mica ci si può aspettare che sia un fenomeno!
Però in tanto su 5 anni guadagna abbastanza lavorando 1 ora al giorno

poi si deve lavorare alla equity
il DD è un pò massiccio
per la mia psicologia, troppo

oh, la cosa più importante
il segnale di negazione del Trsys... come lo mettiamo??

Ma quella è solo la prima fascia oraria, prima di giudicare un sistema bisogna vederlo finito, ma sappi che ogni fascia aggiuntiva è una nuova miglioria e poi sono da inserire i soliti stop ecc ecc

 

[f4f]

Non tutti i giorni opera!!!

Per un ts che al massimo entra solo dalle 10 alle 11 e che poi nel resto della giornata non controlla nessun'altra barra e chiude alle 17 qualsiasi operazione mica ci si può aspettare che sia un fenomeno!
Però in tanto su 5 anni guadagna abbastanza lavorando 1 ora al giorno


Ma quella è solo la prima fascia oraria, prima di giudicare un sistema bisogna vederlo finito, ma sappi che ogni fascia aggiuntiva è una nuova miglioria e poi sono da inserire i soliti stop ecc ecc

non ho esperienza di TS su fascie orarie
.. i Trsys nascono da una intuizione, una esperienza di mercato che si consolida in una regola matematica : la regola fondante di questo trsys è fuori dalla mia esperienza

... ma ho intenzione di seguire lo stesso

 

[Skarso]

ho rimediato i dati a 5 min dello SPFIB anni 2008 e 2009 di fonte attendibile ( Datiok ) in formato Excel
potrei inviarli a chi li volesse, basta che mi fornisca un indirizzo e-mail
ho anche impostato le 4 condizioni fissate x l’ ingresso long o short tra le 1000 e le 1100
qui rilevo una incongruenza con il test condotto col VT, solo 27 occasioni ( 8 long e 19 short ) in un anno e mezzo, una media di 18 occasioni/anno contro le 50/anno trovate dal VT . . .
potrei anche essermi sbagliato, una svista può succedere, quindi se qualcuno volesse esaminare il foglio sarei lieto di inviarglielo in quanto + occhi vedono meglio di 2 . . .
ho introdotto poi un controllo che permette di settare la condizione di uscita dopo 30 min o 60 o 90, 120, 150 etc anziché attendere le condizioni inverse, in modo da accertare la capacità predittiva delle condizione di entrata che dovrebbe essere tanto migliore quanto + è breve l’ orizzonte temporale
ebbene anche qui c’ è una discordanza con il VT, a parità di costi di transazione ( un po’ bassi in verità x un sistema break out che opera quando i prezzi accelerano ) la percentuale di operazioni positive è inferiore appena il 44% e il risultato sulla durata + favorevole ( 60 min ) è positivo di appena 1100 euro con Omega ( indice di performance ) decisamente basso, appena 1.16
ovviamente posso essermi sbagliato e prego quindi qualche volenteroso di controllare attentamente . . .
qualora non mi fossi sbagliato però sarebbe l’ ennesima dimostrazione che analisi condotte sui prezzi ( malgrado le molte condizioni al contorno che aumentano i gradi di libertà con possibilità concreta di overfitting ) portano a risultati incoerenti data la non stazionarietà degli stessi . . .

 

[ender85]

a meno che....
quei 45500 siano punti FIB...
allora OK...
45500/288 = 158...

Mi ero dimenticato di dirti che non sono euro ma punti fib!

ok.... se sei convinto tanto meglio...

conteggio ricavo dell'ora "lavorata":
5 anni --> 250 giorni di borsa l'anno (x difetto) --> 1250 sessioni di borsa
9100/1250 ---> 7 punti FIB al giorno = ricavo medio orario...
a fronte di un investimento di TOT euro....

cia'!!!!

Ora un fib con fineco sono circa 7000 euro,
45500/1250 ---> 36,4 punti FIB al giorno = ricavo medio orario...
36.4*5= 182€ al giorno (che si attiva il ts) incluse le commissioni e slippage.

ho rimediato i dati a 5 min dello SPFIB anni 2008 e 2009 di fonte attendibile ( Datiok ) in formato Excel
potrei inviarli a chi li volesse, basta che mi fornisca un indirizzo e-mail
ho anche impostato le 4 condizioni fissate x l’ ingresso long o short tra le 1000 e le 1100
qui rilevo una incongruenza con il test condotto col VT, solo 27 occasioni ( 8 long e 19 short ) in un anno e mezzo, una media di 18 occasioni/anno contro le 50/anno trovate dal VT . . .

se mi dici i giorni precisi posto un report su quei giorni, ma quale codice hai usato?

potrei anche essermi sbagliato, una svista può succedere, quindi se qualcuno volesse esaminare il foglio sarei lieto di inviarglielo in quanto + occhi vedono meglio di 2 . . . [/font]

Io lo faccio volentieri, c'è sempre qualcosa da imparare

ho introdotto poi un controllo che permette di settare la condizione di uscita dopo 30 min o 60 o 90, 120, 150 etc anziché attendere le condizioni inverse, in modo da accertare la capacità predittiva delle condizione di entrata che dovrebbe essere tanto migliore quanto + è breve l’ orizzonte temporale [/size]

Gentilmente ti chiedo di argomentare per capire. A meno che tu abbia frainteso cosa davvero faccia quel codice

ebbene anche qui c’ è una discordanza con il VT, a parità di costi di transazione ( un po’ bassi in verità x un sistema break out che opera quando i prezzi accelerano ) la percentuale di operazioni positive è inferiore appena il 44% e il risultato sulla durata + favorevole ( 60 min ) è positivo di appena 1100 euro con Omega ( indice di performance ) decisamente basso, appena 1.16[/font]

A parte che è un trend follower e non un breakout, credo che tu abbia usato le condizioni di entrata del sistema multyday

ovviamente posso essermi sbagliato e prego quindi qualche volenteroso di controllare attentamente . . . [/font]
qualora non mi fossi sbagliato però sarebbe l’ ennesima dimostrazione che analisi condotte sui prezzi ( malgrado le molte condizioni al contorno che aumentano i gradi di libertà con possibilità concreta di overfitting ) portano a risultati incoerenti data la non stazionarietà degli stessi . . .

A me, a me, controllo io!!!!

Ps di modifica, il grassetto e i font diversi non sono voulti, ma è colpa del quote spezzettato...

 

[Skarso]

datemi una e-mail e ve lo mando . . .
è facile da capire perchè anzichè l' indirizzamento assoluto alla cella che diviene spesso incomprensibile ho usato un indirizzamento simbolico cioè con labels . . .
naturalmente sarei molto contento di aver sbagliato o capito male le regole . . .

 

[ender85]

datemi una e-mail e ve lo mando . . .
è facile da capire perchè anzichè l' indirizzamento assoluto alla cella che diviene spesso incomprensibile ho usato un indirizzamento simbolico cioè con labels . . .
naturalmente sarei molto contento di aver sbagliato o capito male le regole . . .

Boh ora vediamo, cmq sono felice che tu l'abbia fatto davvero, il test intendo..

[email protected]

 

[chantal]

barra 10,05 vuol dire prezzi dalle 10:00:01 alle 10:04:59
o
barra 10,05 vuol dire prezzi dalle 10:05:01 alle 10:05:59


cia' Skarso...

a 5-15-30 min, VT indica l'orario di inizio barra,
su altri TF indica la fine

 

[chantal]

si, il neretto