Rischio reale e psicologico Il somarometro

[tex65]

Oggi giornata con qualche (7) piccola operazione discrezionale (tutte Long ) il risultato è stato 0e.-28e. comm.= -28e. netti. Meglio che seguire passivamente? 21.320-21.375= -55e., ma ne valeva la pena?
Ma ho come l'impressione che arrivare da 77 a 100 errori stia diventando sempre piu' difficile.
Nulla cambia per l'operatività.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 08/09/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A.+1...........
strat. B +1..........(b1: +1; b2: +1)
strat. C +1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di +3 Long (su 4 posizioni).
Domani NESSUNA operazione prevista.

 

[tex65]

Solito errore, ben conosciuto. Non mi va di parlarne.

Quindi errori del 09/09:

78. B.1b R. AUMENTO POSIZIONI IN PERDITA (3 mini anziché 1, diminuendo i margini )

Andiamo quindi ad aggiornare il registro degli errori.

Tabellina somarometrica:

A. Emozionali 37
...... A.1 Non davanti pc per operaz. non previste (9)
.......A.2a Mancato rispetto segnali (15)
.......A.2b Non entrare a mercato (2)
...... A.3 Flat temporaneo (6)
...... A.4 Fretta di recuperare (5)
errori: 5-6-20-21-23-24-25-26-29-31-32-33-34-36-37-41-42-43-45-46-48-50-51-53-55-57-58-59-60-61-62-64-67-69-72-73-76

B. Sbaglio Tecnico 32
...... B.1a Aumento esposizione (7)
...... B.1b Aumento posizioni in perdita (10)
...... B.2 Margini non adeguati (6)
...... B.3 Aumento rischio (2)
...... B.4 Intraday anziché multiday (5)
...... B.5 Costo % eccessivo strumento (2)
errori: 1-2-4-7-8-9-11-12-14-15-16-18-19-22-28-30-35-38-39-40-44-47-52-54-56-63-65-68-70-74-77-78

C. Naturale 9
...... C.1 Negligenza (4)
...... C.2 Strumento errato (4)
...... C.3 Panico
errori: 3-10-13-17-27-49-66-71-75

Come RICETTE per quest'ultimi errori:
- Passare al multiday ed operare solo in apertura, chiaramente con margini adeguati.

 

[tex65]

Nulla cambia per l'operatività.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 09/09/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A.+1...........
strat. B +1..........(b1: +1; b2: +1)
strat. C +1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di +3 Long (su 4 posizioni).
Domani NESSUNA operazione prevista.

 

[tex65]

Diciamo oggi nessun errore, nel senso che 9 operazioni veloci hanno prodotto +20e. e 36e. di commissioni +tobin tax, quindi almeno -16e.. Non ne valeva la pena. Non avevo alternative se non provarci, quindi non considero l'errore di aver operato in intra. Gli errori sono stati quelli dei giorni passati.
Con oggi finisce la liquidità da destinare al trading di questo mese, percio' non opererò ne aggiungerò nuovi errori fino al 26/09.
Avrò cosi' una quindicina per riflettere sull'operatività futura.

Nulla cambia per l'operatività di paragone.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 10/09/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A.+1...........
strat. B +1..........(b1: +1; b2: +1)
strat. C +1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di +3 Long (su 4 posizioni).
Domani NESSUNA operazione prevista.

 

[tex65]

Ancora Nulla cambia per l'operatività di paragone.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 11/09/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A.+1...........
strat. B +1..........(b1: +1; b2: +1)
strat. C +1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di +3 Long (su 4 posizioni).
Domani NESSUNA operazione prevista.

 

[tex65]

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE FUTURE ITALIA E INDICE DAX

Proseguono sempre di pari passo i due indici.
Gli indici USA iniziano a dare qualche segno di INDEBOLIMENTO (= diverso da cedimento) dover aver pompato per molti mesi. Ed il rafforzamento della loro divisa, potrebbe nel lungo avvantaggiare noi europei.
Dopo la grande V passata abbiamo testato il tetto attuale, continuando a giocare alla corda con la mm a 200. I sistemi trend follower sono pero' ancora tutti Long, ma le polinomiali hanno iniziato a confermarci che siamo in una fase laterale, il sistema ciclico e quello statistico-stagionale invece propendono ora per una (piccola o grande ?) correzione.
La lunghezza delle candele si mantiene stabile (volatilità media), ed il colore nero (= debolezza) e le ombre lunghe (= incertezza) iniziano a prevalere. L'ultima cadela di ieri, una inside, ci dice che si prenderà una direzione alla rottura del supporto e della resistenza delle ultime 2 candele, sempre che non si lateralizza ancora per qualche giorno.
La settimana entrante sarà caratterizzata dalle scadenze trimestrali di venerdì 19, e in questi casi dopo una lunga salita si assiste DI SOLITO ad una fisiologica correzione. I miei sistemi invece sono ancora Long, e tali resteranno fino a prova contraria.
N.B. Per "le mie posizioni" saltuariamente le inseriro' nei post del mio nuovo 3d, l'ultimo link della mia firma, quello dedicato al ciuchino.
W lo slow trading!

 

[tex65]

Lunedì sera cambia qualcosina per l'operatività di paragone.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 12/09/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A.+1...........
strat. B +1..........(b1: +1; b2: +1)
strat. C +1...........va a -1 in chiusura
strat. D ..0...........

Per un totale di +3 Long (su 4 posizioni).
Lunedi alle 17.39.59 va a +1 Long.

 

[iulius]

Ciao Tex, buona domenica

Vedo che conti le candele o bianche o nere.
In cosa consiste il metodo?

 

[tex65]

Ciao Tex, buona domenica

Vedo che conti le candele o bianche o nere.
In cosa consiste il metodo?

a) I numeri azzurri derivano dal precedente sistema ciclico, poi man mano abbandonato, riassumendo visto che ne abbiamo già parlato fino a stufarci, i cicli funzionano ma solo se supportati da regole rigide o altri indicatori a conferma, quindi non funzionano in modo da fare da soli previsioni esatte nel futuro. Ma per via della mancanza di disciplina non fanno per me.
Ad esempio al giorno contrassegnato con il n° 15 corrisponde la fine del 1° t+1, ed ora staremmo per concludere il 2° t+1 ed anche il t+3.
Mentre i n° che ho lasciato in rosso potrebbero essere usati per la ciclicità inversa.
b) Sono rimasto pero' molto impressionato da un corso tenuto dal sign. Bellelli che diceva che la forma della candela daily, contiene il riassunto della giornata, ovvero contiene condensata la forza (chiusura maggiore o minore dell'apertura) la volatilità (lunghezza), contribuendo insieme alle candele vicine a costruire dei pattern, universalmente conosciuti.
Ora vedi negli ultimissimi gg. la prevalenza di candele nere ci sta ad indicare che a fine giornata, tra quelli che mantengono le posizioni overnight, stanno man mano diminuendo i compratori.
P.S. Ti devo sempre scrivere qualcosa in privato, riguardo i tuoi sistemi, ma non mi va mai di farlo. Vediamo se trovo un po' di tempo oggi.

 

[tex65]

Nulla da segnalare.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 15/09/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A.+1...........
strat. B +1..........(b1: +1; b2: +1)
strat. C .-1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di +1 Long (su 4 posizioni).
Per domani nessuna operazione prevista.