LIVELLI OPERATIVI PER IL FIB DEL 31 OTTOBRE 2002

[dan peterson]

x me numero 111111111

dan visto che sembri un fenomeno perchè non c'è lo dici prima magari qualche soldo c'è lo fai fare anche a noi
a me in primiss.

lo farei molto volentieri se avessi prima il tempo di tradare e poi di scrivere....ma siccome succede il contrario......
non so se hai seguito un po' il "metodo " che applico....una volta entrato cerco subito dei gains...non posso scrivere di certo il post.

Potrei pero' scrivere i punti di ingresso dove sarei disponibile ad entrare con "basso" rischio...pero' il mkt in questo momento e' talmente volatile (dico cosi' xche x me 250-300 punti sono un'enormita') che cambio idea ogni mezz'ora.....
vediamo in futuro prossimo...ben lieto di condividere con altri eventuali gains e pochi loss....
Ciao

 

[arseniolupin]

ciao carlo


eccoti commento su OI e vola mib 30.

Sull'equity è ancora presente dell'ipervenduto i volumi in generale accompagnati dall'OI sono in aumento con particolar interesse per le put.
Il fatto che le put stiano recuperando terreno non vederlo come segnale short in quanto come sai le opzioni principalmente a questi prezzi molto elevati sono prevalentemente vendute.

il rapporto call/put ratio è il seguente MIBO 100.880 /85.019
mentre sull'equity è ancora nettamente a favore delle call 743.234 /431.222 , ma la ragione è ovvia, chi ha sottostante in portafoglio e ci vende covered call non si accolal i rischi connessi alla vendita delle put.

La vola statica è stabilizzata al 43% in diminuizione dai picchi precedenti del 50-54% mentre l'implicita in aumento dell'1% 36-39% call 37-41% put

ild ifferenziale call/ put come contratti scambiati e' ancora quindi a favore delle call sia per i contratti indice che per i titoli, ma l'evolversi è un recupero a velocità maggiore per le put.

GLI scambi + forti si sono visti sulle call 25000 e sulle put 23000 sia novembre che dicembre. Per le call l'OI è in leggero aumento con volatilita' in leggera diminuzione 33,5%. Le put citate vedono invece un aumento abbastanza notevole di open interest con volatilita' stabile.

Il range che dal mercato opzioni scaturisce per la scadenza corta è 23000 ed i 25000, con possibilita' di andare a testare la parte superiore del canale e pure superarla.

Il fib per contro non esprime attraverso l'OI pari decisione e rimane sempre con poche posizioni over lasciando capire che i movimenti della giornata vengono in maggior parte saldati la sera.

Anche ieri questo si è visto. fino a 23500 abbiamo avuto OI decrescente , poi impennata fino a 23700 e il finale è stato prese beneficio.

stesso quadro oggi coon forte partenza dell'OI poi punto a capo a zero a zero.



ti ho angosciato?

se veramente voui un'analisi (per le mie capacità e non assoluta) sui titoli citati in base a OI è vola devi giurarmi che ti interessa sul serio in quanto mi costa mezz'ora di lavoro, non che non la voglia fare ,ma almeno che ti serva veramente.

scegli 2 titoli e lo faccio se vuoi (stm è il + ingarbugliato)


uffffffffffffff

 

[Soraya2]

ciao carlo


eccoti commento su OI e vola mib 30.

Sull'equity è ancora presente dell'ipervenduto i volumi in generale accompagnati dall'OI sono in aumento con particolar interesse per le put.
Il fatto che le put stiano recuperando terreno non vederlo come segnale short in quanto come sai le opzioni principalmente a questi prezzi molto elevati sono prevalentemente vendute.

il rapporto call/put ratio è il seguente MIBO 100.880 /85.019
mentre sull'equity è ancora nettamente a favore delle call 743.234 /431.222 , ma la ragione è ovvia, chi ha sottostante in portafoglio e ci vende covered call non si accolal i rischi connessi alla vendita delle put.

La vola statica è stabilizzata al 43% in diminuizione dai picchi precedenti del 50-54% mentre l'implicita in aumento dell'1% 36-39% call 37-41% put

ild ifferenziale call/ put come contratti scambiati e' ancora quindi a favore delle call sia per i contratti indice che per i titoli, ma l'evolversi è un recupero a velocità maggiore per le put.

GLI scambi + forti si sono visti sulle call 25000 e sulle put 23000 sia novembre che dicembre. Per le call l'OI è in leggero aumento con volatilita' in leggera diminuzione 33,5%. Le put citate vedono invece un aumento abbastanza notevole di open interest con volatilita' stabile.

Il range che dal mercato opzioni scaturisce per la scadenza corta è 23000 ed i 25000, con possibilita' di andare a testare la parte superiore del canale e pure superarla.

Il fib per contro non esprime attraverso l'OI pari decisione e rimane sempre con poche posizioni over lasciando capire che i movimenti della giornata vengono in maggior parte saldati la sera.

Anche ieri questo si è visto. fino a 23500 abbiamo avuto OI decrescente , poi impennata fino a 23700 e il finale è stato prese beneficio.

stesso quadro oggi coon forte partenza dell'OI poi punto a capo a zero a zero.



ti ho angosciato?

se veramente voui un'analisi (per le mie capacità e non assoluta) sui titoli citati in base a OI è vola devi giurarmi che ti interessa sul serio in quanto mi costa mezz'ora di lavoro, non che non la voglia fare ,ma almeno che ti serva veramente.

scegli 2 titoli e lo faccio se vuoi (stm è il + ingarbugliato)


uffffffffffffff

sergio credo interessi a molti

cmq sceglili tù (se ne hai voglia e tempo)ovviamente più peso hanno è più avranno correlazione cmq i 25mila(25200) sono plausibili anche se sono opposto alla tua posizione (2mini) ciao Sergio e buon trading a tutti

grazie a prescindere

 

[arseniolupin]

carlo

lo stile delle analisi è questo sotto se ti interessa.

proprio ieri ne abbiamo fatta una su enel che ti copio incollo


autore kilman
------------------------------------------------------------------------------
E' difficile cominciare a fare un analisi senza sapere i valori precedenti. Quindi posso parlare in generale interpretando 4,8 e 4,2 come ripsettivamente supporti e resistenza per il mese di novembre (maggior open interest tra i vari strike). Teoricamente potrebbe avere spazi rialzisti interessanti in un ottica di media scadenza (dicembre) visti i put 5 e 5,4 di quest'ultima scadenza.

L'open interest totale e' favorevole alle call ed indica un eccesso di vendita di call con il declino del listino.

In ogni caso siccome chi va piano va sano e lontano ti consiglio di monitorare proprio gli strike novembre che ti ho indicato e guarda come muta sia l'open interest che la volatilita'.

Una diminuzione dell'open interest od un aumento limitato, dovrebbe indicare dove sta' la pressione degli operatori.
----------------------------------------------------------------

autore lupin (io )

-------------------------------------------------------------------
il titolo enel è fra i maggiori capitalizzati il meno volattile, ha un'implicita media sotto il 35% non offrendo così grossa attrattiva ai venditori di tempo.

di conseguenza anche le posizioni aperte sulle iso non sono tante. vi sono 58.920 posizioni call e 40.929 put aperte.

Ora è difficile avere uno storico dell'andazzo dell'Oi (non esiste grafico pescabile da qualche parte e farlo a mano significa lavorare solo per quello) comunque preferisco analizzare le put e non le call in quanto il rischio è lì . Normalmente chi vende call ha il sottostante il portafoglio e al raggiungimento dello strike se ne frega e le consegna.

le basi + interessanti sono le put dicembre 4,80 con 5703 OI e la put 5,40 con 4.026 entrambe con vola al 36% medio


per la 5,40 forse è roba vecchia, però il fatto che ancora siano lì e non siano state soggette a consegne anticipate con relativa chiusura e diminuzione di OI mi fà pensare che una scommessa sul raggiungimento dello strike a dicembre sia messa in preventivo.

la 4,80 invece mi rappresenta un livello minimo di tenuta del titolo .

range quindi 4,80 - 5,40 atteso , + probabilmente verso lo strike alto

---------------------------------------------------------------


ora come vedi non vogliamo fare AT ma solo ragionando con quello che con presunzione crediamo di sapere.


se passi di là e poni la domanda avrai la view pure dell'ottimo kilman da paragonarla a quella dello scarso lupin

riciao

 

[Soraya2]

carlo

lo stile delle analisi è questo sotto se ti interessa.

proprio ieri ne abbiamo fatta una su enel che ti copio incollo


autore kilman
------------------------------------------------------------------------------
E' difficile cominciare a fare un analisi senza sapere i valori precedenti. Quindi posso parlare in generale interpretando 4,8 e 4,2 come ripsettivamente supporti e resistenza per il mese di novembre (maggior open interest tra i vari strike). Teoricamente potrebbe avere spazi rialzisti interessanti in un ottica di media scadenza (dicembre) visti i put 5 e 5,4 di quest'ultima scadenza.

L'open interest totale e' favorevole alle call ed indica un eccesso di vendita di call con il declino del listino.

In ogni caso siccome chi va piano va sano e lontano ti consiglio di monitorare proprio gli strike novembre che ti ho indicato e guarda come muta sia l'open interest che la volatilita'.

Una diminuzione dell'open interest od un aumento limitato, dovrebbe indicare dove sta' la pressione degli operatori.
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autore lupin (io )

-------------------------------------------------------------------
il titolo enel è fra i maggiori capitalizzati il meno volattile, ha un'implicita media sotto il 35% non offrendo così grossa attrattiva ai venditori di tempo.

di conseguenza anche le posizioni aperte sulle iso non sono tante. vi sono 58.920 posizioni call e 40.929 put aperte.

Ora è difficile avere uno storico dell'andazzo dell'Oi (non esiste grafico pescabile da qualche parte e farlo a mano significa lavorare solo per quello) comunque preferisco analizzare le put e non le call in quanto il rischio è lì . Normalmente chi vende call ha il sottostante il portafoglio e al raggiungimento dello strike se ne frega e le consegna.

le basi + interessanti sono le put dicembre 4,80 con 5703 OI e la put 5,40 con 4.026 entrambe con vola al 36% medio


per la 5,40 forse è roba vecchia, però il fatto che ancora siano lì e non siano state soggette a consegne anticipate con relativa chiusura e diminuzione di OI mi fà pensare che una scommessa sul raggiungimento dello strike a dicembre sia messa in preventivo.

la 4,80 invece mi rappresenta un livello minimo di tenuta del titolo .

range quindi 4,80 - 5,40 atteso , + probabilmente verso lo strike alto

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ora come vedi non vogliamo fare AT ma solo ragionando con quello che con presunzione crediamo di sapere.


se passi di là e poni la domanda avrai la view pure dell'ottimo kilman da paragonarla a quella dello scarso lupin

riciao

no amico mio non sei affatto scarso

solo monodirezionale ma a questi livelli puo essere plausibile

ciao e buona gg

 

[robeseltz]

Domani mercati chiusi o aperti?

 

[*brendom*]

Domani mercati chiusi o aperti?

open

 

[Fren]

Buongiorno a tutti

Strategia odierna: raccogliere gli short seminati ieri per posizionarli + in alto, naturalmente mi servirebbe un pull back fino in area 23350/300

Passata la mattina, questa strategia non mi sembra + possibile, se storna al max lo vedo fino a 23500

 

[geronimos]

Ciao un saluto a tutti. Per il momento sono flat

 

[megano]

ho letto l'articolo sulla volatilità di arsenio, veramente ben fatto e preciso ( come sempre),caro arsenio se vuoi vedere i 25000 datti da fare ha soffiare io x quello che conto darò il mio contributo
x roby domani mercati aperti , chiuso l'afther saluti nilo alias meg