giorub2008
Forumer attivo
Domani andiamo a rompere i 480 e poi verso 810 e mercoledì chiudiamo il gap .... forse 
FTSE Mib Futures long fib di posizione
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
Roberto.M
Forumer storico
Intendevo dire che la M per Robertemme è fondamentale
Posso mica fare sempre discorsi seri in range FARLOCCO.
jodi
Forumer storico
Ho un dubbio sulla strategia sopra riportata da Arsenio:
- supponiamo che il fib sia a 15.000 a scadenza, quindi incasso per le 2 call acquistate la perdita maturata sul fib;
- mi rimangono pero' 4 call vendute con strike 15.000 con scadenza piu' lontana e che equivalgono in pratica a - 2 Fib short da 15.000+prezzo di vendita
Cosa ci faccio con quelle ? Essendo diventate ATM, il loro valore sara' probabilmente aumentato rispetto al prezzo a cui le ho vendute (se il tempo che e' passato non le ha svalutate cosi' tanto) e quindi non posso ricomprarle altrimenti ci perderei.
Grazie a chi vorrá spiegarmi.
jo
arseniolupin
Forumer storico
Jodi. Tutto su stessa scadenza . Cerchi la trimestrale dove il premio della cal 15 corrisponda allla metà del premio della 13 .
jodi
Forumer storico
Siccome avevi scritto "Acquisto call con strike prezzo di mercato (stessa scadenza fib)" pensavo che la vendita delle 4 call sarebbe dovuta avvenire su scadenza piu' lunga per pareggiare la spesa delle 2 call comprate ATM...
quindi sono le call (comprate e vendute) che invece devono avere stessa scadenza ed eventualmente il fib lo si rolla successivamente, giusto?
Grazie,
jo
arseniolupin
Forumer storico
Domani andiamo a rompere i 480 e poi verso 810 e mercoledì chiudiamo il gap .... forse
Ormai lo hai detto e qui non si cambia idea !!!
Sempre a scendere si deve stare qui ?
Poi non ci sono più le discese di una volta. Nemmeno mi lasciano mediare mezza volta è subito mi fan passare alla cassa
su un bel rimbalzo domani ( scudo a banche o no ) prima che ci ripensino io ne do uno indietro ,
Però facciamo un bel balzo , che mi torna giusto giusto comodo
Totem
Forumer attivo
weeee ....albertone , no avevo una virgola da criticare
io sono daccordo con te. sempre. anche se avessi torto
... dove ho sbagliato??
Totem
Forumer attivo
Sergio, dimmi se faccio errori di valutazione...
scenario:
ho 2 fib pmc 16000, il mercato è a 14000... non voglio espormi oltre
- se vendo 4 opzioni call e compero 4 put stesso strike e scadenza... io mi sono posizionato short... da quel momento l'eventuale esposizione del contratto fib è congelato.... tanto sale il fib, tanto perdono le opzioni... viceversa se scende... il fib perde ma viene compensato dal guadagno delle opzioni!
Il rischio è che se il mercato va nella mia direzione, io ho congelato l'esposizione a 2000 punti per 2 contratti... se non smonto la posizione delle opzioni a prescindere di dove si troverà il mercato, io avrò quella perdita1
vero?
scenario:
ho 2 fib pmc 16000, il mercato è a 14000... voglio abbassare il pmc possibilmente senza ulteriore esposizione.
- compero 4 Call 14000 vendo 8 Call 16000 stessa scadenza cercando il trimestre cui le call vendute possano coprire tutto o quasi le call comprate... questo però potrebbe significare di dover rollare i contratti fib sulla stessa scadenza delle opzioni...
Vero???
quindi se il mercato continua a scendere, io , temporaneamente sarei sempre con perdite crescenti.... se il mercato entra dentro il livello delle call comprate, comincio ad abbassare il pmc.... se a scadenza batte 15999, le call vendute si azzerano mentre quelle comprate hanno prodotto un gain che porterebbe il pmc del future, pur essendo, teoricamente, al suo pmc , in prattica diviene 15000..... mentre se va oltre i 16000, le call vendute avranno un valore che verrà compensato sia dalle call comprate dia dai 2 contratti fib in portafoglio. e cmq il pmc è sceso a 15000
Vero??
scenario:
ho 2 fib pmc 16000, il mercato è a 14000... sono al 4° contratto, non voglio ancora comprare il 5° ma voglio ridurre l'esposizione economica
- vendo Put strike più basso o cmq verso un minimo forte graficamente, vendo Call sopra , magari sopra il punto d'inversione massimo precedente, stessa scadenza...
questo non fa altro che portare un po di denaro... il rischio è se a scadenza il mercato supera i livelli delle opzioni... la condizione ideale è che il mercato chiuda dentro tali livello = le opzioni si azzerano, non ha grande protezione della posizione dei contratti in essere, si è solo voluto drenare denaro in un livello estremo del mercato.
Vero???
Sarebbero importante 2 cose:
c'è un errore concettuale?
sono metodi utili per pararsi il sedere se si va verso livelli estremi??
scenario:
ho 2 fib pmc 16000, il mercato è a 14000... non voglio espormi oltre
- se vendo 4 opzioni call e compero 4 put stesso strike e scadenza... io mi sono posizionato short... da quel momento l'eventuale esposizione del contratto fib è congelato.... tanto sale il fib, tanto perdono le opzioni... viceversa se scende... il fib perde ma viene compensato dal guadagno delle opzioni!
Il rischio è che se il mercato va nella mia direzione, io ho congelato l'esposizione a 2000 punti per 2 contratti... se non smonto la posizione delle opzioni a prescindere di dove si troverà il mercato, io avrò quella perdita1
vero?
scenario:
ho 2 fib pmc 16000, il mercato è a 14000... voglio abbassare il pmc possibilmente senza ulteriore esposizione.
- compero 4 Call 14000 vendo 8 Call 16000 stessa scadenza cercando il trimestre cui le call vendute possano coprire tutto o quasi le call comprate... questo però potrebbe significare di dover rollare i contratti fib sulla stessa scadenza delle opzioni...
Vero???
quindi se il mercato continua a scendere, io , temporaneamente sarei sempre con perdite crescenti.... se il mercato entra dentro il livello delle call comprate, comincio ad abbassare il pmc.... se a scadenza batte 15999, le call vendute si azzerano mentre quelle comprate hanno prodotto un gain che porterebbe il pmc del future, pur essendo, teoricamente, al suo pmc , in prattica diviene 15000..... mentre se va oltre i 16000, le call vendute avranno un valore che verrà compensato sia dalle call comprate dia dai 2 contratti fib in portafoglio. e cmq il pmc è sceso a 15000
Vero??
scenario:
ho 2 fib pmc 16000, il mercato è a 14000... sono al 4° contratto, non voglio ancora comprare il 5° ma voglio ridurre l'esposizione economica
- vendo Put strike più basso o cmq verso un minimo forte graficamente, vendo Call sopra , magari sopra il punto d'inversione massimo precedente, stessa scadenza...
questo non fa altro che portare un po di denaro... il rischio è se a scadenza il mercato supera i livelli delle opzioni... la condizione ideale è che il mercato chiuda dentro tali livello = le opzioni si azzerano, non ha grande protezione della posizione dei contratti in essere, si è solo voluto drenare denaro in un livello estremo del mercato.
Vero???
Sarebbero importante 2 cose:
c'è un errore concettuale?
sono metodi utili per pararsi il sedere se si va verso livelli estremi??
mrmister
Forumer storico
chiudere la posizione per riaprirla successivamente ad un prezzo più basso o cmq quando ritengo penso che i prezzi abbiano finito di scendere....no??
alla fine cosa cambia......qualunque acquisto/vendita di opzioni che congela esattamente la perdita lo farà anche in caso di rialzo....
come posso smontare le opzioni...allo stesso modo posso rientrare sul fib....
nn capisco il vantaggio di andare a creare complicate posizioni sobbarcandosi ulteriori commissioni e preoccupazioni....(roll over... aumenti/riduzioni di volatilità che modificano la parita opzioni/future...)
Totem
Forumer attivo
vendere i contratti significa subire la perdita... mentre congelare l'esposizione può significare, per esempio, non essere buttati fuori dal mercato... al suo ritorno, perché il trade si fa presupponendo di andare ad arrivare minimo al prezzo di prima entrata, anche con un solo contratto ma con un prezzo di carico abbassato dalle mediate/smediate...
La logica è sempre quella di abbassare il PMC con il metodo Lupiniano, ma se si è arrivati al 5° contratto... massimo programmato e sostenibile, se per caso continua a scendere, .bisogna blindarlo... e quando rientra, smontare le opzioni per continuare il cammino programmato
La logica è sempre quella di abbassare il PMC con il metodo Lupiniano, ma se si è arrivati al 5° contratto... massimo programmato e sostenibile, se per caso continua a scendere, .bisogna blindarlo... e quando rientra, smontare le opzioni per continuare il cammino programmato
