FTSE Mib Futures long fib di posizione

[aldiladellaldiqua]

orse abbiamo gia dato.....per questo non scendiamo ma con la popolazione chiusa in casaio piu di un rimbalzo non vedo.....dopodiche a meno che sto virus scompare si scende a 12000

Non dimentichiamo che abbiamo lo short inibito. Comunque fare previsioni di qualunque genere mi sembra azzardato. Certo che sui minimi decennali farà di sicuro un bell'appoggio.

​

 

[Umbolox]

Ciao chi vuole può verificare il posizionamento degli istituzionali su swindle trading, sezione analisi operativa, è aggiornata tutte le mattine. E in effetti cari una ragione di questo trading range potrebbe essere proprio legato alla scadenza.

 

[dimaraz]

come vede nell’allegato sotto, stamattina ore 7.18 rispondendo a lei, prevedevo un gap finale marzo/giugno di 200/250 punti

la differenza prezzo riferimento ufficiale
15190 marzo
14955 giugno

spread ufficiale 235 punti

Non vedo quale sarebbe la "profezia" cui applaudire.

scusate 1 comprato. il 2 lo ha scritto il cellulare .


ora comprato il 5 a 18720 e chiudo la partita , tanto di più non media l'ultimo


long 5 20630

mi armo di pazienza - se serve rollo fino a fine anno.

ho fatto il roll su giugno .
speravo di grattar qualcosa , ma sostanzialmente girato al prezzo del COMBO

20.350 prezzo di carico.

una volta andavo a Lourdes in queste situazioni. se non bloccano la libera circolazione anche in Francia organizzo pulmino

rollati due fib a -200
-2 mar a 15160
+2 giu a 14960
nuovo pmdc 20085 compreso commissioni per 2 fib
ciao

Nei 2 citati si può rilevare che sostanzialmente è da almeno Lunedì scorso che la differenza fra Marzo e Giugno è mediamente di 250 punti.

@arseniolupin ha rollato "manualmente" ovvero vendendo Marzo e comprando Giugno.

@achille mi par di capire abbia comprato il "combo" ...che ho verificato durante la giornata presentava variazioni e spread ampio fra denaro/lettera.

Sulle giustificazioni proponibili per tale "fluttuante" differenziale oltre a quelle che ho già spiegato aggiungerei una ulteriore considerazione: potrebbe essere che lo spread fra le 2 scadenze sia diminuito (ammesso sia passato da 600 a 250/300) perché qualche azienda abbia deciso, o preveda di farlo, per sospendere/ridurre lo stacco dividendi onde affrontare gli ammanchi che il blocco economico inevitabilmente porterà.

 

[powermind]

@dimaraz

altro errore
Lei dice che già lunedì la differenza era 250 punti

Le ho già mostrato le ultime 3 sedute differenze spread marzo giugno
Siamo passati nelle ultime 4 sedute da 460 punti spread a 235 punti odierni
È un dato ufficiale di borsa italiana non è opinabile

 

[shybrazen]

@dimaraz

altro errore
Lei dice che già lunedì la differenza era 250 punti

Le ho già mostrato le ultime 3 sedute differenze spread marzo giugno
Siamo passati nelle ultime 4 sedute da 460 punti spread a 235 punti odierni
È un dato ufficiale di borsa italiana non è opinabile

Mi sovviene una domanda: dunque borsa italiana sta tentando di regalare denari a chi fa "spread" fra gli stessi future ma con diversa scadenza?
Quindi potevamo fare anche un altro buon affare lavorando anche il future che scade a settembre e che improvvisamente, tra i massimi ed i minimi di periodi, ha visto aumentare lo "spread" improprio con l'omologo future giugno, di almeno 220 punti.
Sui massimi giugno valeva 24860 e settembre 24650 ovvero 210 punti di differenza. Sul close di ieri invece giugno valeva 14950 e settembre 14520 con una differenza in questo caso di 430 punti.
Io non credo proprio che si tratta di doni elargiti ai "profeti" del web.
La ragione è probabilmente tecnica e dovuta al fatto che molte aziende del paniere ftsemib, non potendo garantire, per ovvi motivi, lo stacco dei dividendi per il secondo trimestre, hanno costretto Borsa Italiana ad un ricalcolo forzoso rimandandolo nel tempo.

 

[dimaraz]

Le ho già mostrato le ultime 3 sedute differenze spread marzo giugno
Siamo passati nelle ultime 4 sedute da 460 punti spread a 235 punti odierni
È un dato ufficiale di borsa italiana non è opinabile

I dati ufficiali non sono opinabili...ma se non sai come sono determinati significa che confronti carpe con scarpe.

Il tuo concetto di valore di chiusura dei derivato è completamente sbagliato ed evidentemente non hai comprensione immediata di calcolo medio.

Quanto scritto da @arseniolupin ne è dimostrazione.

Comunque libero di pensarla diversamente.

 

[powermind]

Mi sovviene una domanda: dunque borsa italiana sta tentando di regalare denari a chi fa "spread" fra gli stessi future ma con diversa scadenza?
Quindi potevamo fare anche un altro buon affare lavorando anche il future che scade a settembre e che improvvisamente, tra i massimi ed i minimi di periodi, ha visto aumentare lo "spread" improprio con l'omologo future giugno, di almeno 220 punti.
Sui massimi giugno valeva 24860 e settembre 24650 ovvero 210 punti di differenza. Sul close di ieri invece giugno valeva 14950 e settembre 14520 con una differenza in questo caso di 430 punti.
Io non credo proprio che si tratta di doni elargiti ai "profeti" del web.
La ragione è probabilmente tecnica e dovuta al fatto che molte aziende del paniere ftsemib, non potendo garantire, per ovvi motivi, lo stacco dei dividendi per il secondo trimestre, hanno costretto Borsa Italiana ad un ricalcolo forzoso rimandandolo nel tempo.

borsa italiana non regala proprio nulla, i prezzi ufficiali non li fa borsa italiana, li fanno gli scambi sulla scadenza, quindi in questo caso sulla media calcolata degli ultimi 30 minuti di scambi su entrambe le scadenze, quindi borsa italiana riporta solo i dati ufficiali, e non esistono profeti di borsa, ma gente che comprende il funzionamento dei mercati finanziari, una cosa completamente diversa dai profeti a cui allude andando completamente fuori strada

 

[aldiladellaldiqua]

con un crak del 50% state a parlare di 4 tic ?

 

[mrmister]

Se rileggi troverai che l'avevo messa come ipotesi in uno degli ultimi post....solo che non è Borsa Italiana a fare calcoli su quale sia lo "spread" corretto determinato dallo stacco dei dividendi.
E' il mercato a ponderare la cosa.

esatto...aldilà.... del come si stabilisce il prezzo di riferimento...uffibciale..etc. etc.... discussione che lascia il tempo che trova....
è la motivazione di questo restringimento dello spread che andrebbe approfondito per capire se è sfruttabile ai fini di trading....
il restringimento potrebbe essere dovute alle aspettative mutate sullo stacco dei dividendi da qui a giugno....quindi motivato seppure da aspettative....
oppure essere dovuto alla scadenza di domani per ragioni tecniche che al momento non so spiegare....ed in quel caso destinato a riallargarsi nei prossimi giorni...
in questo caso c'è un opportunità di trading sul future...

 

[dimaraz]

vedo che un libro di spiegazioni non è servito a niente, le ho già spiegato come determinano i prezzi ufficiali

Si riferisce a queste "perle" d?

30 minuti non lo dico io, è stabilito come regola
Non se la prenda con me, se avessero deciso 10 minuti avrei detto 10 minuti
A meno che non abbiano cambiato le regole sul prezzo ufficiale le posso confermare che era stabilito sugli ultimi 30 minuti

quindi in questo caso sulla media calcolata degli ultimi 30 minuti di scambi su entrambe le scadenze,

Trascurando quel "a meno che" che nega implicitamente la certezza del docente..."le" consiglio di cambiare libro...se studia i libri sbagliati o risalenti al Primo Regno Egizio si farà bocciare:


Futures su FTSE MIB index (FIB) - Borsa Italiana

Prezzo di chiusura giornaliero

Determinato da Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G) sulla media, ponderata per le quantità, dei prezzi dell’ultimo 5% dei contratti scambiati antecedenti le ore 17.38

ora è evidente che non comprende le implicazioni matematico scientifiche implicite...e perdonerà se non gliele spiego...forse manca dei fondamentali e la faccenda diventerebbe troppo onerosa.

Appoggio chi mi ha preceduto:

non diamo informazioni a caso please

...non scherziamo per favore