FTSE Mib Futures long fib di posizione

[powermind]

Tu guardi un dato mostrato da un apparato elettronico ma evidentemente non tieni conto dei processi che stanno dietro e non li combini con il momento.

Mai sentito parlare di "tempo di refresh" e randomizzazione del valore esposto?
Senza contare che esiste un mercato "speciale" (OTM) dove il "retail" non ha accesso ma i cui scambi sono riportati sul grafico ufficiale.
Non tieni in debito conto nemmeno dei microblocchi (arresti) che subisce il sistema ogni qual volta che:
-vi è un errore di inserimento/comunicazione
-viene sospeso uno dei big titoli nel sottostante
-...la "follia" umana (nervosismo, fretta) che porta all'inserimento di ordini "al meglio".

Sta andando sul complicato quando invece il concetto è molto semplice.


Volevo semplicemente dire, x sintetizzare, che in questo periodo i book presentano anomalie che non ho mai visto venendo dal fib30 ad oggi, e che quindi i suoi ragionamenti sul book della scadenza successiva non possono essere fatti in questo periodo, a maggior ragione sotto scadenza e con una volatilità fuori dal normale mai vista.

Inutile insistere, non ci stiamo capendo, ma sta parlando con uno che stava 8 ore fisso sui monitor a guardare fib e scadenze successive, quindi se mi permette conosco alla perfezione come si muovono tali book sia fib che scadenza successiva, e le continuo a ripetere che mai come ora non è corretto sostenere che la scadenza successiva non si muove di pari passo al fib in quanto come le dicevo non è questo il momento x fare questa valutazione.


In condizioni normali, borsa pre coronavirus, io affermo con assoluta certezza x esperienza diretta sul campo, 8 ore al giorno x 4 anni consecutivi, che la scadenza successiva si muove di pari passo al fib in continua, con la sola differenza di più tick 3/4 di scarto bid ask

Poi che sopratutto agli inizi non facciano scambi e’ normale, chiudono 10/20 contratti al giorno giusto appunto x fissare i prezzi, ma il bid ask ha sempre la giusta distanza rispetto al fib calcolando ovviamente lo spread esatto del riferimento ufficiale della seduta precedente, le ho fatto un esempio ieri sulle ultime 3 sedute come calcolare i punti spread


Ovvio che se me lo fa ora sotto scadenza e con questa volatilità, troverà anche oggi anomalie rispetto ai 285 punti ufficiali di ieri, anzi molto probabilmente vedremo ridursi ulteriormente il gap sotto 285 punti prevedo quindi stasera un gap tra 200/250 punti e a tal proposito se lei avesse fatto quel giochino proposto ieri, stasera farebbe una speculazione di 30/70 punti senza rischiare


Ma finché non entra nel mio concetto, non potrà sfruttare questa spiegazione in prossimità dei rollaggi

Questo deve farlo poco prima delle 22 quando ormai i book sono fermi e prezzi allineati


A me sembra di spiegare chiaro e di scrivere non a caso e nemmeno x sentito dire, ma x esperienza diretta sul campo



Se si fida di quello che dico, bene, altrimenti amici come prima mi paghi solo il disturbo per le spiegazioni e vada in altre scuole, io più che parlare x esperienza diretta non saprei che dire

 

[dimaraz]

Volevo semplicemente dire, x sintetizzare, che in questo periodo i book presentano anomalie che non ho mai visto venendo dal fib30 ad oggi

Credimi che di anomalie ne ho viste fin dai primi tempi in cui hanno iniziato a trattare il Fib30.

Mi spiace al momento non trovo più il servizio che forniva la tabella degli eseguiti (passo-passo) dei derivati sul mercato ufficiale.

 

[AtTheEnd]

Quindi e qui vi svelo un piccolo trucco attuabile solo in fase di scadenze quindi ogni 3 mesi

Sulla base del fatto che ora spiegato il motivo della riduzione spread o allargamento, potete ben capire come effettuare una piccola speculazione, sempre che abbiate un ragionamento giusto

come già spiegato, questa scadenza ha avuto una riduzione spread notevole a favore della scadenza giugno

quindi se voi lo avreste saputo in anticipo, non avreste aperto Short su Marzo e in contemporanea nello stesso preciso istante long su giugno come hanno fatto la maggior parte di chi ha rollato tra cui padre Lupin?

quindi di conseguenza ora vi ritrovereste con un Gain di circa 200/300 punti a favore, ora pensate a certi squali che abbiano fatto lo stesso ragionamento e anziché farlo con 1 fib lo hanno fatto sicuramente con diversi fib

guadagno non garantito, perché come vi ho detto, capitano scadenze in cui lo spread si allarga, ma in questo caso era molto difficile pensare ad un ulteriore allargamento x i motivi già detti

ora sapete come sfruttare i rollaggi degli altri

scusa se intervengo non ho capito bene ma io che ad esempio ho un minifib marzo a 16800 che vorrei rollare su giugno.. quando mi conviene farlo ?

e se faccio il roll a quanto mi va in carico ? è come se mi andasse in carico 200punti sotto ?

 

[powermind]

Credimi che di anomalie ne ho viste fin dai primi tempi in cui hanno iniziato a trattare il Fib30.

Mi spiace al momento non trovo più il servizio che forniva la tabella degli eseguiti (passo-passo) dei derivati sul mercato ufficiale.

Ovvio, ogni tanto le anomalie ci sono sempre state in momenti di alta volatilità, ma come ora non le ho mai viste

chiaramente ci sono stati momenti esempio crollo torri in cui il book ha cambiato i prezzi del 4% di colpo, io lo so bene perché ero long su UCG me lo sono trovato di colpo giù

Ma infatti io sto dicendo di non guardare i book nei momenti di fatti eccezionali o dati negativi ecc ecc

Mi srmbra di aver specificato in condizioni normali quindi nel 95% dei casi

 

[powermind]

scusa se intervengo non ho capito bene ma io che ad esempio ho un minifib marzo a 16800 che vorrei rollare su giugno.. quando mi conviene farlo ?

e se faccio il roll a quanto mi va in carico ? è come se mi andasse in carico 200punti sotto ?

No alt, se hai già una posizione in questo caso in perdita, il discorso sulla speculazione del rollaggio decade, in quanto devi farlo da zero senza posizioni aperte

ti va in carico con la dovuta differenza di calcolo, ti ricalcolano il prezzo di entrata, se credi che sia giusto mantenere la posizione long devi chiudere la posizione prima della chiusura di domani o puoi farlo oggi dipende da te, devi semplicemente fare short su scadenza marzo, e contemporaneamente apri successivamente long su scadenza giugno di modo che hai ancora la tua posizione long
Poi la tua sim o banca calcolerà il prezzo della nuova posizione

se invece vuoi tagliare la perdita e non aprire più posizioni se non chiuderai tu manualmente te la chiuderanno loro d’ufficio in automatico domani al prezzo ufficiale di chiusura


In alternativa se la tua SIM dispone del sistema Combo, puoi mandare un ordine combo, in automatico ti cambierà lui la posizione mantenendo 1 mini long x la scadenza giugno vendendo short prezzo chiusura e acquistando long giugno prezzo chiusura

Tutte le SIM dovrebbero avere questa funzione Combo, o almeno credo

ah scusa, dimenticavo

secondo me ti conveniva farlo prima della scadenza quando lo spread era molto più largo, avresti pagato il long molto meno

ora sei ormai sotto scadenza e in giornata i book danno differenze prezxo pazze

il consiglio che do è fare queste operazioni quando il book si calma prima di chiusura e lo spread diventa reale, quindi dalle 21.30 alle 22

 

[dimaraz]

scusa se intervengo non ho capito bene ma io che ad esempio ho un minifib marzo a 16800 che vorrei rollare su giugno.. quando mi conviene farlo ?

e se faccio il roll a quanto mi va in carico ? è come se mi andasse in carico 200punti sotto ?

Non c'è un "momento" preciso ... preferibile farlo quando il mercato lateralizza.

Hai 2 sistemi:

-Automatico : vai nell'apposita sezione della piattaforma che utilizzi e "compri" un rollover al prezzo mostrato (qui si ieri ho visto spread osceni" ...che nello specifico mostra un segno -

-Manuale: vendi il tuo contratto su Marzo e ne compri uno su Giugno.

In entrambi i casi paghi le commissioni.

Esiste la terza via: lasci fermo il contratto Marzo e aspetti Venerdi mattina per comprare Giugno.

Nessuno può garantire quale si dimostrerà la scelta migliore.

 

[dimaraz]

se invece vuoi tagliare la perdita e non aprire più posizioni se non chiuderai tu manualmente te la chiuderanno loro d’ufficio in automatico domani al prezzo ufficiale di chiusura

Da quando le chiusure automatiche avvengono al Giovedì sera? (Scontare che rispetto allo scorso anno ora il mercato del Fib/minifib è aperto ben oltre le 17,40).

Le posizioni aperte vengono regolarizzate in apertura Venerdì.

 

[powermind]

Da quando le chiusure automatiche avvengono al Giovedì sera? (Scontare che rispetto allo scorso anno ora il mercato del Fib/minifib è aperto ben oltre le 17,40).

Le posizioni aperte vengono regolarizzate in apertura Venerdì.

non ho mai usato il sistema combo quindi non saprei

Chiuderanno in automatico e riapriranno in automatico, quello che è
Se poi lo fanno al venerdì mattina mi importa una pippa in quanto appunto mai eseguito un combo in vita mia

 

[matt97]

in automatico chiudono solo la posizione il giovedì sera

 

[AtTheEnd]

No alt, se hai già una posizione in questo caso in perdita, il discorso sulla speculazione del rollaggio decade, in quanto devi farlo da zero senza posizioni aperte

ti va in carico con la dovuta differenza di calcolo, ti ricalcolano il prezzo di entrata, se credi che sia giusto mantenere la posizione long devi chiudere la posizione prima della chiusura di domani o puoi farlo oggi dipende da te, devi semplicemente fare short su scadenza marzo, e contemporaneamente apri successivamente long su scadenza giugno di modo che hai ancora la tua posizione long
Poi la tua sim o banca calcolerà il prezzo della nuova posizione

se invece vuoi tagliare la perdita e non aprire più posizioni se non chiuderai tu manualmente te la chiuderanno loro d’ufficio in automatico domani al prezzo ufficiale di chiusura


In alternativa se la tua SIM dispone del sistema Combo, puoi mandare un ordine combo, in automatico ti cambierà lui la posizione mantenendo 1 mini long x la scadenza giugno vendendo short prezzo chiusura e acquistando long giugno prezzo chiusura

Tutte le SIM dovrebbero avere questa funzione Combo, o almeno credo

ah scusa, dimenticavo

secondo me ti conveniva farlo prima della scadenza quando lo spread era molto più largo, avresti pagato il long molto meno

ora sei ormai sotto scadenza e in giornata i book danno differenze prezxo pazze

il consiglio che do è fare queste operazioni quando il book si calma prima di chiusura e lo spread diventa reale, quindi dalle 21.30 alle 22

grazie sì ho il combo
la banca mi dice questo

"Se ho una posizione long, per mantenerla dovrò acquistare un COMBO:
acquistare un COMBO, infatti, significa acquistare il derivato con scadenza "successiva"
e contemporaneamente vendere quello con scadenza "più vicina"
Nel campo del prezzo limite devo inserire la differenza tra il prezzo a cui voglio acquistare il derivato con scadenza
successiva e il prezzo a cui voglio vendere il derivato in scadenza:
prz. acquisto derivato scad successiva - prz. vendita derivato in scad. => prezzo limite da inserire."

prendiamo per ipotesi i prezzi all'incirca di adesso cioè 14800 giugno e 15.000 marzo

allora cosa devo inserire nel prezzo limite ?

14.800 - 15.000 = -200