lupomar
Forumer attivo
I minifib?
FTSE Mib Futures long fib di posizione
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
arseniolupin
Forumer storico
o aspetterei ( anzi aspetto visto che ne ho ) che passi il mese. il tempo consuma
qulache disgrazia ce l'ho anche io da sistemare
dimaraz
Forumer storico
Non sono Opzioni.
WANTED
Forumer storico
....leggo ma non intervengo su cose a me sconosciute ma......
chi ti dice che a breve non vada a chiudere il buco propio a 8.
Mi par di capire che non hai fretta.
Come dice Arsenio .......se il tempo aiuta.......
Gibba
Nuovo forumer
Quanti contratti hai? Puoi rollarne alcuni e non toccare gli altri. Invece se l'idea dell'acquisto forzato proprio non ti piace rolla tutto e amen. Oppure aspetta ancora un paio di settimane e intanto osservi come si muove l'azione. Nessuna delle scelte è sbagliata, devi fare ciò che ritieni giusto per te
arseniolupin
Forumer storico
il tempo nel mio caso non è un aiuto inteso come "speranza" . è solo che piu il tempo passa piu diminuisce il theta (decadimento temporale )
ad esempio se una opzione è quotata a 1 euro e ha un theta di - 0.1 a parita di tutte le altre greche ( varianti che costituiscono il prezzo di una opzione) il prezzo della opzione stessa perderà 0.1 al giorno . indi 0.90 domani, 0.80dopodomani etc ...
se la devo ricomprare megli oche non paghi il theta. per precisione non è proprio esattamente cosi preciso la perdita di valore con passar del tempo. piu la data di scadenza si avvicina piu la perdita di theta si accentua ..
ricordo che ogni prezzo di opzione è la combinazione di 5 fattori che riassumo
Delta
Delta è la prima delle lettere greche utilizzate nel mercato delle opzioni e rappresenta il tasso di variazione tra il prezzo dell’opzione e una variazione di € 1 nel prezzo dell’attività sottostante. Questo descrive la sensibilità al prezzo dell’opzione rispetto al suo asset sottostante. Per un’opzione call il delta varia da zero a uno, mentre un’opzione put ha un delta che varia da zero a uno negativo. Delta funziona in questo modo: supponiamo che un’opzione call abbia un delta di 0,6. Ciò significa che una variazione di € 1 nel prezzo dell’attività sottostante causerebbe un aumento di € 0,60 nell’opzione.C’è anche una strategia in cui i trader creano una posizione delta-neutrale e, come ci si potrebbe aspettare, il delta in questa posizione rappresenta il rapporto di copertura della posizione. Ad esempio, se acquisti l’opzione call con un delta di 0,6, dovresti vendere 60 azioni del titolo contemporaneamente per essere completamente coperto in quella posizione. È anche possibile utilizzare il delta netto per un intero portafoglio di opzioni per determinare il rapporto di copertura per l’intero portafoglio.
Delta può anche essere utilizzato per prevedere la probabilità che un’opzione finisca in-the-money. Ad esempio, si dice che la nostra opzione call con il delta 0,6 abbia una probabilità del 60% di finire in-the-money.
Gamma
Gamma è il tasso di variazione tra il delta di un’opzione e il prezzo dell’attività sottostante. Dove delta è una misura di primo ordine della sensibilità al prezzo, la gamma è considerata una misura di sensibilità al prezzo del secondo ordine. Gamma misura la variazione attesa del delta per ogni variazione di€ 1 nel prezzo dell’attività sottostante. Ad esempio, se un trader è lungo un’opzione call con un delta di 0,6 e un gamma di 0,1, si presume che ogni variazione di €1 nel valore dell’attività sottostante causerà l’aumento o la diminuzione del delta della chiamata di 0,1.Gamma è utile per determinare la stabilità del delta per un’opzione. Più alta è la gamma, più è probabile che il delta cambi drasticamente in risposta anche a piccoli cambiamenti nel prezzo dell’attività sottostante. Gamma aumenta man mano che le opzioni si avvicinano all’essere at-the-money. Questa accelera anche con l’avvicinarsi della scadenza. Quindi, i valori gamma sono in genere piuttosto bassi per le opzioni che sono lontane dalla scadenza, ma man mano che la scadenza si avvicina la gamma aumenta.
I trader di opzioni possono scegliere di coprire gamma e delta, creando così una posizione che è delta-gamma-neutrale. In tale posizione il delta dell’opzione rimarrà vicino allo zero anche se il prezzo dell’attività sottostante si muove.
Rho
Rho è una misura del tasso di variazione del prezzo di un’opzione e di una variazione dell’1% del tasso di interesse. Misura la sensibilità dell’opzione ai tassi di interesse. Ad esempio, supponiamo che un’opzione call abbia un rho di 0,1 e un prezzo corrente di $ 1,40. Se i tassi di interesse aumentano dell’1%, il prezzo dell’opzione aumenterebbe a € 1,50, con tutto il resto che rimane uguale. Le opzioni put aumentano di prezzo quando i tassi di interesse scendono. è più alto nelle opzioni che sono at-the-money con un lungo periodo di tempo fino alla scadenza.Theta
Theta è una rappresentazione del tasso di variazione tra il prezzo dell’opzione e il tempo. Questo è anche noto come sensibilità al tempo o decadimento temporale. Il theta è una rappresentazione di quanto il prezzo di un’opzione diminuirà con l’avvicinarsi della scadenza dell’opzione, con tutto il resto considerato uguale. Ad esempio, se un trader ha una posizione lunga in un’opzione con un theta di 0,6, si presume che il prezzo dell’opzione diminuirà di € 0,60 ogni giorno, con tutto il resto assunto uguale.Più un’opzione è vicina all’essere nel denaro, più il theta sarà vicino a zero. Le chiamate lunghe e le put hanno un theta negativo, mentre le chiamate e le put brevi hanno un theta positivo. Le opzioni hanno anche accelerato il decadimento del tempo man mano che si avvicinano alla loro scadenza. A titolo di confronto, un asset che non ha un prezzo eroso dal tempo avrà sempre un theta pari a zero.
Vega
Vega è una misura del tasso di variazione della volatilità implicita dell’attività sottostante e del valore dell’opzione. In altre parole, è la sensibilità che l’opzione ha alla volatilità del sottostante. Vega indica quanto cambierà il prezzo di un’opzione dato un cambiamento dell’1% nella volatilità dell’attività sottostante. Ad esempio, se un’opzione ha un vega di 0,2 implica che il prezzo dell’opzione cambierà di €0,20 per ogni variazione dell’1% della volatilità per il sottostante.L’aumento della volatilità del sottostante aumenta anche la probabilità che l’asset raggiunga valori estremi. Ciò aumenta il valore di un’opzione su quell’attività sottostante. Al contrario, una diminuzione della volatilità influisce negativamente sul prezzo di un’opzione. Vega è più alto nelle opzioni che sono at-the-money con un lungo periodo di tempo fino alla scadenza.
lupomar
Forumer attivo
Sempre per quel che riguarda il "metodo arsenio", avete qualche suggerimento su obbligazioni lunghe con rendimenti buoni?
Mettendoli in ordine di rischio e rendimento: BTP, Romania, Messico, Brasile, Sudafrica. Tutti in valuta locale.
Intanto ho comprato 100 Xeon Isin LU0290358497 giusto per appoggiare un po' di liquidità perché le Romania sono andate parecchio sù...
Mettendoli in ordine di rischio e rendimento: BTP, Romania, Messico, Brasile, Sudafrica. Tutti in valuta locale.
Intanto ho comprato 100 Xeon Isin LU0290358497 giusto per appoggiare un po' di liquidità perché le Romania sono andate parecchio sù...
achille
Forumer storico
nemo79
Forumer storico
US731011AW25
GB00BPCJD997
NZGOVDT551C8
AU0000300535
Se possiedi bond dei paesi che hai citato nel tuo messaggio, quelli che ho scritto io ti sembreranno con rendimenti non buonissimi, ma rappresentano per me una buona occasione anche adesso per due motivi.
Primo. i paesi emittenti (a parte momentaneamente UK) hanno finanze solide.
Secondo. L'ipotetica rivalutazione del cambio potrebbe giocare a favore del detentore del bond se acquista in euro.
Ed inoltre sono per tutte le tasche in quanto sono acquistabili in lotti da 1000-2000 non 100000.
Un saluto
