Mamma mia quanto casino fate nella vita virtuale.
Per rispondere a chi dice che 62€ di slippage è poco:
Purtroppo lo slippage lo si prende sempre nelle operazioni che vanno in forte gain, ovviamente le operazioni che vanno in loss sono sempre eseguite accuratamente. Se fai breakout o operi in fasi di alta vola lo slippage è maggiore. E' ovvio che non puoi entrare a limite coi ts, a meno che non usi software per gestire gli ordini: io solo così ho abbassato lo slippage medio.
Per cui la cifra di 62€ ad operazione, poichè non si sanno le regole è corretto. Per chi usa visualtrader deve inserire commissioni fisse a 62, solo così è vero il backtest.
Fabrizio Bocca nel suo ultimo intervento a Mechanica (mitico come sempre) mi pare che dicesse di avere 70€ di slippage reale a operazione su FIB e DAX (domani vado a cercare le slide) e che negli ultimi anni il fenomeno sta tendendo ad aumentare sempre di più.
Dopo oltre 5000 eseguiti con i ts vi posso dire che lo slippage minore lo ho sul bund, mentre il fib è il mercato con maggiore slippage. Sulle azioni invece il risultato è un po' sfalsato perchè ho preso 1500€ di slippage su FIAT in una sola operazione!
La equity serve poco, il suo unico utilizzo è vedere come si è comportato il sistema rispetto al movimento del sottostante e a "dividere" il comportamento del ts rispetto alla volatilità che c'è stata nei vari anni. Quello che conta (a parte il codice ovviamente) è il report, se uno sa leggerli bene capisce moltissime cose anche più di quello che apparentemente dicono.
Per tutto il resto pubblicate cosa volete a patto che se non volete dare il codice almeno concediate l'idea che sfrutta il ts, così da permettere agli altri di poter guadagnare dei soldi.
Arvuzze