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e in che sez. dobbiamo andare allora x discutere di ts, report e equity sul fib?
Migliori TS sul FIB
- Creatore Discussione gilato
- Data di Inizio
e in che sez. dobbiamo andare allora x discutere di ts, report e equity sul fib?
ender85
Forumer attivo
Mamma mia quanto casino fate nella vita virtuale.
Per rispondere a chi dice che 62€ di slippage è poco:
Purtroppo lo slippage lo si prende sempre nelle operazioni che vanno in forte gain, ovviamente le operazioni che vanno in loss sono sempre eseguite accuratamente. Se fai breakout o operi in fasi di alta vola lo slippage è maggiore. E' ovvio che non puoi entrare a limite coi ts, a meno che non usi software per gestire gli ordini: io solo così ho abbassato lo slippage medio.
Per cui la cifra di 62€ ad operazione, poichè non si sanno le regole è corretto. Per chi usa visualtrader deve inserire commissioni fisse a 62, solo così è vero il backtest.
Fabrizio Bocca nel suo ultimo intervento a Mechanica (mitico come sempre) mi pare che dicesse di avere 70€ di slippage reale a operazione su FIB e DAX (domani vado a cercare le slide) e che negli ultimi anni il fenomeno sta tendendo ad aumentare sempre di più.
Dopo oltre 5000 eseguiti con i ts vi posso dire che lo slippage minore lo ho sul bund, mentre il fib è il mercato con maggiore slippage. Sulle azioni invece il risultato è un po' sfalsato perchè ho preso 1500€ di slippage su FIAT in una sola operazione!
La equity serve poco, il suo unico utilizzo è vedere come si è comportato il sistema rispetto al movimento del sottostante e a "dividere" il comportamento del ts rispetto alla volatilità che c'è stata nei vari anni. Quello che conta (a parte il codice ovviamente) è il report, se uno sa leggerli bene capisce moltissime cose anche più di quello che apparentemente dicono.
Per tutto il resto pubblicate cosa volete a patto che se non volete dare il codice almeno concediate l'idea che sfrutta il ts, così da permettere agli altri di poter guadagnare dei soldi.
Arvuzze
Per rispondere a chi dice che 62€ di slippage è poco:
Purtroppo lo slippage lo si prende sempre nelle operazioni che vanno in forte gain, ovviamente le operazioni che vanno in loss sono sempre eseguite accuratamente. Se fai breakout o operi in fasi di alta vola lo slippage è maggiore. E' ovvio che non puoi entrare a limite coi ts, a meno che non usi software per gestire gli ordini: io solo così ho abbassato lo slippage medio.
Per cui la cifra di 62€ ad operazione, poichè non si sanno le regole è corretto. Per chi usa visualtrader deve inserire commissioni fisse a 62, solo così è vero il backtest.
Fabrizio Bocca nel suo ultimo intervento a Mechanica (mitico come sempre) mi pare che dicesse di avere 70€ di slippage reale a operazione su FIB e DAX (domani vado a cercare le slide) e che negli ultimi anni il fenomeno sta tendendo ad aumentare sempre di più.
Dopo oltre 5000 eseguiti con i ts vi posso dire che lo slippage minore lo ho sul bund, mentre il fib è il mercato con maggiore slippage. Sulle azioni invece il risultato è un po' sfalsato perchè ho preso 1500€ di slippage su FIAT in una sola operazione!
La equity serve poco, il suo unico utilizzo è vedere come si è comportato il sistema rispetto al movimento del sottostante e a "dividere" il comportamento del ts rispetto alla volatilità che c'è stata nei vari anni. Quello che conta (a parte il codice ovviamente) è il report, se uno sa leggerli bene capisce moltissime cose anche più di quello che apparentemente dicono.
Per tutto il resto pubblicate cosa volete a patto che se non volete dare il codice almeno concediate l'idea che sfrutta il ts, così da permettere agli altri di poter guadagnare dei soldi.
Arvuzze
cammello
Forumer storico
salute a tutti, pongo una domanda un pò OT ma mi frulla in testa da un pò ed il report mi da l'occasione.
- si parte dall'assunto che un TS sia a valore atteso positivo.:
- dal report si vede la vincita medie e la perdita media (in questo caso 2250/ 540 )
E' corretto pensare di entrare con due contratti e chiuderne uno dopo 540 euro di guadagno?
Dovrebbe / potrebbe migliorare l'equity (che, ripeto, ha valore atteso positivo), pur tenedo in considerazione i trade negativi.
Grazie e scusate la divagazione.
C
Pek
Forumer storico
Intendi vincita media 540,perdita media 2250 o il contrario?
In ogni caso direi dati insufficienti
cammello
Forumer storico
il report messo in quel post dà:
- vincita media 2250
- perdita media 540
Entro in posizione, ipotiziamo long, con due contratti (invece di uno solo)
metto un take profit a "entrata" + 540 per un contratto:
- se scatta il TP, resto con un contatto, che dovrebbe seguire la statistica, quindi avere vincita media 2250 o perdita media 540
- se invece va in direzione contraria, statisticamente mi prendo -2 * 540 di perdita.
Andrebbe pesato per la % di vincite e perdite, immagino.
non so se adesso sia più chiaro il mio dubbio.
PS: aggiungi l'ipotesi di avere uno storico di 15/20/30 anni di entrate ed uscite,per sganciarci dall'esempio specifico
C
Ultima modifica:
claudios
Forumer storico
Pek
Forumer storico
Operatività standard A,operatività secondo contratto B
Caso limite 1) tutti i trade toccano i +540: B meglio di A,si usano 2 contratti con B
Caso limite 2)tutti i trade che toccano +540 chiudono >540:A meglio di B,si usano 2 contratti con A
Ultima modifica:
Simgen
Sempre. Comunque.
no
scusami se non lo spiego, ma fa tutti i test che vuoi non otterrai miglioramento e se lo otterrai allora la domanda corretta sarebbe:
E' corretto entrare con 2 contratti e chiuderli tutti e due dopo 540 euro di guadagno?
chiaro il concetto
il multicontratto per ovvi motivi è una strategia per minimizzare il loss o l'esposizione temporale, ma inevitabilmente ottiene il risultato di minimizzare anche il gain
per capirci è come avere l'equity e la sua media
se qualcuno mi può dimostrare il contrario, senza ironia gliene sarei grato in quanto lo applicherei al mio Ts
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