Migliori TS sul FIB (1 Viewer)

Simgen

Sempre. Comunque.
Visto che l'quity ed i report possono dire tutto ma anche nulla e visto che l'argomento è sentito anche dagli ultimi interventi fatti, mi sembrerebbe molto interessante allargare la conversazione anche alle vs strategie di moneymanagment da adottare ai vari ts.
a me invece interesserebbe se qualcuno (marofib? :D) ci consigliasse qualche classico "segnale" mean reverting (qualche idea sparsa) per inserirlo nel Ts trend follower e vedere se si riesce a ottenere un buon risultato con due tecniche opposte insieme.
 

alvin_angel

K-LOVER
Alvin postare... Alvin adesso volere codice... :D

:ciao:

PS
15min... espresso in punti... no commissioni... no slippage...
 

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gilato

Forumer attivo
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:

Alvin ...........sei uno strampalato simpaticone.

il codice sta dillà
 
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alvin_angel

K-LOVER
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:

Alvin ...........sei uno strampalato simpaticone.

il codice sta dillà

uela'.... a me "strampalato" non lo dice nessuno... GRRRRRRRR!!!!! :clava::clava::clava: :devil::devil::devil:

:blee::lol::lol::lol::lol::blee:

cmq... ho utilizzato un codice in chiaro (trovato in rete) del :maestro:i ...

dopodiche' ho utilizato la tecnica di postprocessing che si vede in questo video... :up::up::up:

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=TZmqHanQfJo[/ame]

ai + probabilmente sembrera' una menata... ma il sukko e' quello... :D

cia'!!!!
 
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Gabryc

Nuovo forumer
no
scusami se non lo spiego, ma fa tutti i test che vuoi non otterrai miglioramento e se lo otterrai allora la domanda corretta sarebbe:
E' corretto entrare con 2 contratti e chiuderli tutti e due dopo 540 euro di guadagno?
chiaro il concetto
il multicontratto per ovvi motivi è una strategia per minimizzare il loss o l'esposizione temporale, ma inevitabilmente ottiene il risultato di minimizzare anche il gain
per capirci è come avere l'equity e la sua media
se qualcuno mi può dimostrare il contrario, senza ironia gliene sarei grato in quanto lo applicherei al mio Ts :)

Secondo me il contratto che esce prima con il limit permette di ridurre il drawdown nel periodo in cui ci sono meno movimenti. Fa da cuscinetto nel qual caso il secondo contratto fallisca.
 
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alvin_angel

K-LOVER
ho fatto una prova sugli ultimi due anni (15min) con un banale RSI...

fa meglio del trsys che avevo postato qualche gg fa...
media 100 punti a trade...
 

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wsc75

Forumer attivo
Salve a tutti.
Chi può fare un back test su questo semplice TS:

Time Frame FIB 5 minuti

LONG: MM(18,c,s) incrocia al rialzo MM(200,c,s)

SHORT: MM(18,c,s) incrocia al ribasso MM(200,c,s)

Capitale iniziale € 50.000, 1 contratto FIB

In particolare sarei interessato a vedere il mx DD

Grazie! :)
 
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