Non è vero ma ci credo (forse)

[Traderitalicus]

una aspirante ganniana lavora sugli angoli

possibile che nessuno prenda mai in considerazione il trentennale ?

Ciao, personalmente il ciclo a di 30 anni sugli usa non mi dice molto, ritengo più affidabile il 12 anni e mezzo. Ora purtroppo non ho molto tempo, se ti interessa, più tardi o domani sviluppo il discorso

Ciao e buona serata a tutti

 

[Traderitalicus]

L'idea è sempre che si arrivi in zona 15200-15400 su questo setup, che si conclude il 18 agosto (sabato, quindi il 17 o il 20). Vedremo

Passato questo setup, l'attesa è per un ritorno entro la prima decade di settembre almeno in zona 14100 (teoricamente anche più in basso, ma vedremo; dipenderà da dove farà il max questo setup)

Buongiorno, siamo entrati in zona target e siamo giusti anche come tempi. Tecnicamente il rialzo potrebbe estendere fino ad area 15800 come prezzo, e (anche se lo ritengo poco probabile) temporalmente fino al 23 agosto.

Al raggiungimento della zona 15200 ho aperto una posizione ribassista come segue:

+P14000 sett a 162
-C16000 ott a 330
+C16500 ott a 196

costo 28 punti (commissioni escluse) + ovviamente i margini

Il target minimale è area 14100 per la prima decade di settembre (idealmente intorno al 3-5 sett)

Se anche il rialzo dovesse estendere in zona 15800 e per qualche giorno ancora, questo non cambierebbe nulla dal punto di vista operativo.

Buona giornata

 

[dariomilano]

Buongiorno, siamo entrati in zona target e siamo giusti anche come tempi. Tecnicamente il rialzo potrebbe estendere fino ad area 15800 come prezzo, e (anche se lo ritengo poco probabile) temporalmente fino al 23 agosto.

Al raggiungimento della zona 15200 ho aperto una posizione ribassista come segue:

+P14000 sett a 162
-C16000 ott a 330
+C16500 ott a 196

costo 28 punti (commissioni escluse) + ovviamente i margini

Il target minimale è area 14100 per la prima decade di settembre (idealmente intorno al 3-5 sett)

Se anche il rialzo dovesse estendere in zona 15800 e per qualche giorno ancora, questo non cambierebbe nulla dal punto di vista operativo.

Buona giornata

buongiorno,
posso chiedere in base a cosa prevedi da qui (temporalmente) un ribasso con target 14100, quando a luglio dovrebbe essere iniziato un semestrale al rialzo?

 

[Buck]

Buongiorno, siamo entrati in zona target e siamo giusti anche come tempi. Tecnicamente il rialzo potrebbe estendere fino ad area 15800 come prezzo, e (anche se lo ritengo poco probabile) temporalmente fino al 23 agosto.

Al raggiungimento della zona 15200 ho aperto una posizione ribassista come segue:

+P14000 sett a 162
-C16000 ott a 330
+C16500 ott a 196

costo 28 punti (commissioni escluse) + ovviamente i margini

Il target minimale è area 14100 per la prima decade di settembre (idealmente intorno al 3-5 sett)

Se anche il rialzo dovesse estendere in zona 15800 e per qualche giorno ancora, questo non cambierebbe nulla dal punto di vista operativo.

Buona giornata

Proviamo a vedere l ho messa su fiuto vantaggi e svantaggi.
Partiamo da un dato di fatto , anzi premessa è un mia idea magari sarà sbagliata.,tu interviene in base a dei segnali non compi strategia di opzioni non sapendo da che parte va il trend,quindi come si dice battezzi un lato con cognizione di causa , questo però non vuol dire che hai ragione potresti aver sbagliato analisi , percio voglio vedere pregi e difetti per come la vedo io.
Iniziamo , tu spendi 70 euro + i margini che si tiene la banca e diciamo sei coperto per l eventuale DECAY che in ogni caso se rimaesse fermo cosi perderesti cmq 110 euro circa, la 1° domanda è " ma se entri a mercato perchè dalla analisi pensi che scendano che ti frega del decay?
Ammettiamo facendo le veci del diavolo l analisi è sbagliata e questi continuano a salire verso 17000 , guardando su fiuto il tuo loss è di 1315 euro
quindi sappiamo che se rimangono fermi perderesti cmq 115 euro circa mentre se sbagli analisi 1315.
Ora ammettiamo che io compri solo la put 14000 spenderei 405 euro e quello sarebbe anche il massimo del loss , nel caso rimangano fermi sarebbe una differenza 405-115=290 euro a suo svantaggio mentre se sbagliassi analisi 1315-405= 910 euro .
La domanda finale è questa , se indovini il mercato il problema non sussiste per nessuno delle 2 startegia sia la tua che quella di comprare solo la put, nel caso che rimangano fermi perderesti in +290 euro mentre se sbagliassi porteresti il loss di altri 910 euro, quindi aumenterei il rischio di 1 a 3.
Secondo me quindi la cosa è soggettiva il risk reward è troppo mettendo in campo quella strategia , io personalmente preferirei rischiare solo 405 euro e basta se sono stato un bravo analista guadagno se invece non sono stato bravo basterà comprare un altra put quando da 18000 avro un altro segnale per compensare la perdita di prima con 500/700 punti di eventuale discesa , per compensare la perdita in + dovrei avere in qualsiasi caso anche facendo un altra strategia come questa avere dalla mia perlomeno 1200/1500 punti.
Non vorrei fosse presa come una critica ognuno è giustamente padrone dei suoi soldi , la mia è solo una riflessione.

 

[Umbolox]

Anche io non metterei a mercato quella figura per le ragioni che ha portato Buck.. tuttavia, acquisto di opzioni nude e crude è molto pericoloso per il portafoglio, specialmente quando l'orizzonte temporale del trade è ampio.. come in questo caso.. opzioni comprate da sole infatti espongono a un rischio esagerato di svalutazione della posizione. Trader puoi spiegare quali sono le ragioni per un backspread a cavallo di due scadenze?

 

[Umbolox]

Aggiungo un'altra cosa.. io forse farei un semplice semplice bearspread senza complicarmi la vita. Quello che mi sento di consigliare, se posso, è di evitare l'incremento di una posizione in opzioni in loss. La posizione in opzioni non è una posizione in sottostante e pertanto va incrementata e rafforzata quando si è in vantaggio, ovvero quando abbiamo indovinato e possiamo permetterci di spingere sull'acceleratore, non quando si deve martingalare una perdita, perché in questo caso si aumenta solo il rischio di portafoglio

 

[Traderitalicus]

Proviamo a vedere l ho messa su fiuto vantaggi e svantaggi.
Partiamo da un dato di fatto , anzi premessa è un mia idea magari sarà sbagliata.,tu interviene in base a dei segnali non compi strategia di opzioni non sapendo da che parte va il trend,quindi come si dice battezzi un lato con cognizione di causa , questo però non vuol dire che hai ragione potresti aver sbagliato analisi , percio voglio vedere pregi e difetti per come la vedo io.
Iniziamo , tu spendi 70 euro + i margini che si tiene la banca e diciamo sei coperto per l eventuale DECAY che in ogni caso se rimaesse fermo cosi perderesti cmq 110 euro circa, la 1° domanda è " ma se entri a mercato perchè dalla analisi pensi che scendano che ti frega del decay?
Ammettiamo facendo le veci del diavolo l analisi è sbagliata e questi continuano a salire verso 17000 , guardando su fiuto il tuo loss è di 1315 euro
quindi sappiamo che se rimangono fermi perderesti cmq 115 euro circa mentre se sbagli analisi 1315.
Ora ammettiamo che io compri solo la put 14000 spenderei 405 euro e quello sarebbe anche il massimo del loss , nel caso rimangano fermi sarebbe una differenza 405-115=290 euro a suo svantaggio mentre se sbagliassi analisi 1315-405= 910 euro .
La domanda finale è questa , se indovini il mercato il problema non sussiste per nessuno delle 2 startegia sia la tua che quella di comprare solo la put, nel caso che rimangano fermi perderesti in +290 euro mentre se sbagliassi porteresti il loss di altri 910 euro, quindi aumenterei il rischio di 1 a 3.
Secondo me quindi la cosa è soggettiva il risk reward è troppo mettendo in campo quella strategia , io personalmente preferirei rischiare solo 405 euro e basta se sono stato un bravo analista guadagno se invece non sono stato bravo basterà comprare un altra put quando da 18000 avro un altro segnale per compensare la perdita di prima con 500/700 punti di eventuale discesa , per compensare la perdita in + dovrei avere in qualsiasi caso anche facendo un altra strategia come questa avere dalla mia perlomeno 1200/1500 punti.
Non vorrei fosse presa come una critica ognuno è giustamente padrone dei suoi soldi , la mia è solo una riflessione.

Anche io non metterei a mercato quella figura per le ragioni che ha portato Buck.. tuttavia, acquisto di opzioni nude e crude è molto pericoloso per il portafoglio, specialmente quando l'orizzonte temporale del trade è ampio.. come in questo caso.. opzioni comprate da sole infatti espongono a un rischio esagerato di svalutazione della posizione. Trader puoi spiegare quali sono le ragioni per un backspread a cavallo di due scadenze?

Grazie Buck e Umbolox, scusate se rispondo solo ora ma son stato 3 giorni senza linea.
In effetti la figura che ho messo su non è il massimo dell'efficienza, questo lo so, ora spiego il ragionamento poi se mi dite a vostro parere dove si può migliorare ne sono ben felice (premesso che con queste strategie ci lavoro da un annetto abbondante e le trovo congeniali al mio modo di operare, ma come dice Buck la questione è soggettiva):

allora, la mia analisi mi dava un top in zona 15200-15400 su questo setup che "scade" oggi 20 agosto, e successivamente ritorno in zona 14100 entro i primi di settembre; questo con probabilità 80%.
Poi c'è una possibilità, diciamo 10%, che si possa estendere in zona 15800 ancora per qualche giorno (questo perchè la struttura di prezzo non sarebbe ancora completa, ma il tempo sarebbe finito, ed essendo il tempo più importante del prezzo, tendo a dare poche probabilità a questa ipotesi)

Ma ammettiamo che io abbia completamente cannato e questi continuano a salire... bene il mio "piano B" mi dice che sopra l'area 15800 si corre parecchio e potremmo tranquillamente arrivare tra 17000 e 17300 per la scadenza di settembre.

Per cui se da qua scendono (come stanno facendo) nessun problema e guadagno; se vanno a 15800 e scendono dopo, andro in sofferenza con la strategia per qualche giorno ma poi a casa dovrei tornarci;

se salgono sopra 15800 devo chiudere di corsa la call venduta che nel frattempo avrà raddoppiato (quindi ci perdo 330 punti), la put che varrà pochissimo a quel punto o la chiudo incassando qualcosa,o la lascio al suo destino, ma ho sempre in mano la call 16500 comprata, che se il mercato arriva a 17000 per settembre ha ancora un mese davanti e 600-650 punti li varrà e mi permette di recuperare le perdite (tutto questo discorso margini a parte, che nel momento che dovessi chiudere la call venduta, si azzerano, ovviamente)

Questo era il ragionamento alla base della strategia, molto terra terra e artigianale.
Spero si capisca e vi sarei grato se mi diceste dove sbaglio e/o dove si può migliorare questa strategia, in base al ragionamento fatto

Al momento che scrivo, col fib a 14900, ho un guadagno complessivo di 150 euro

Saluti

 

[Traderitalicus]

buongiorno,
posso chiedere in base a cosa prevedi da qui (temporalmente) un ribasso con target 14100, quando a luglio dovrebbe essere iniziato un semestrale al rialzo?

Ciao, premesso che per me a luglio è iniziato ben più che un semestrale (ma al momento è solo una idea, nulla di concreto), dai miei conti entro 11 gorni (solari) da oggi o al max dal 23 agosto, dovremmo attaccare (e bucare) il mnimo del 10 agosto di 14430. E' una analisi "ganniana"; fino a qua si è dimostrata corretta, mi auguro lo sia anche per il futuro

 

[Traderitalicus]

L'idea è sempre che si arrivi in zona 15200-15400 su questo setup, che si conclude il 18 agosto (sabato, quindi il 17 o il 20). Vedremo

Fino a qua ci siamo arrivati, sia come tempo che come prezzo.

Ora, se l'individuazione del setup è stata corretta, il mercato è "incastrato" tra i minimi del 10-13 agosto (14430 e 14380) e i max del 17-20 agosto, cioè oggi (15230-15360).

Quindi sarebbe abbastanza probabile poter assistere nei prossimi giorni, e comunque entro la prima decade di settembre (e sto largo perchè le date ideali sarebbero intorno ai primi di settembre) a un test con possibilità di rottura ribassista della zona 14430-480

Rimane un piccolo dubbio ancora, cioè che tecnicamente il prezzo portebbe "estendere" fino in zona 15800, ma il tempo sarebbe "scaduto" oggi, per cui dato che il tempo è più importante del prezzo, nel caso avvenisse, non dovrebbe modificare l'analisi in corso.

L'analisi sarebbe modificata solo con chiusure giornaliere sopra i 15900, nel qual caso si potrebbe correre parecchio e anche abbastanza velocemente, ma al momento è ipotesi remota per cui per ora non la prendo in esame

Sotto metto il grafico giornaliero di prorealtime, dove si vede la fine del setup, e sotto ancora il grafico settimanale: a venerdì eravamo a 4 candele verdi consecutive; dal 2004 mi sembra che sia capitato solo 7 o 8 volte di avere più di 4 candele rialziste consecutive (la sequenza più lunga se ricordo bene fu da luglio 2009 con 9 candele verdi consecutive), per cui anche a livello statistico, non è frequentissima questa figura

Io sono al ribasso da venerdì mattina, se a qualcuno interessa basta andare indietro qualche post e si vede la strategia messa in piedi

Buona serata

 

[rispetto ed umiltà]

Ciao Cristiano,
grazie per gli aggiornamenti. credo che molta gente ti legga seppur non intervenendo in maniera importante!

Come ti ho scritto in pvt al momento appoggio la tua ipotesi. Credo che il minimo importante lo avremo ad ottobre 2012 dopo un top negli usa che attendo a metà settembre circa.

nel breve mi aspetto alta volatilità e un ribasso che si estenderà temporalmente nel periodo compreso tra fine agosto (ven luna piena solitamente indica un bottom il giorno stesso o 1 2 giorni dopo) e i giorni 3 e 4 settembre.

Dall'entità della correzione valuteremo il proseguo della nostra idea...

oggi entrato in x bear a 31 attendo un 36/ 36.50 per fine mese e un 27.50 circa per metà settembre.

Sull'indice sp500 non dimentichiamo i 4 gaps fino in area 1340 ( quelli piu' recenti). Oggi (21.08.2012) pochi dati macro...credo che negli usa si cominci a ballare tra mercoledi' e giovedi...