FTSE Mib Futures Nuovo TS FIB "Slow Trading"

[GekkoCorp]

ci sono pure io, vai WS

Hai PM

in bocca al lupo!

Crepiiiiii !

 

[GekkoCorp]

P.S. Una nota per tutti. Mi sono reso conto che nel primo post parlavo del ctr con SL a 1000 come di terzo contratto, mentre successivamente per svista e per velocità avevo fatto riferimento ad esso sempre come "secondo contratto". Ho provveduto a correggere e ad uniformare al primo post tutti i successivi errati, compresa la tabella. In questo modo non ci dovrebbe essere nessun equivoco.

 

[Aragorn]

Hai PM

ricevuto nulla, comunque ora stacco, buonanotte

 

[GekkoCorp]

Te lo rimando ora... lo leggerai domani
Edit: inviato, buonanotte anche a te!

 

[GekkoCorp]

altra cosa: hai cercato di tarare il TS cercando di ottimizzarlo nell'intero arco 2007-2011?

ciao

Un po' d'insonnia, così ti rispondo al volo su quest'altra che mi era sfuggita:
Il TS è stato creato e verificato a 2 anni; poi quando ho avuto disponibilità di storico intraday a 5 anni (nov 2011) ho rifatto i backtest... risultato: da nov 2006 fino a metà 2007 (prima quindi di subprime e avvisaglie di crollo, volatilità in aumento etc.) performa cmq bene, ho fatto solo qualche rettifica per rendere più lineare l'equity lungo tutto il percorso ma senza esagerare, mai ottimizzare troppo.

 

[marune]

Auguri WS, e una richiesta, se possibile: puoi dirci la performance del sistema dal primo luglio 2010 sino al termine del 2011? a mio parere quello è stato un periodo veramente difficile per qualunque ts, e sarebbe interessante sapere il risultato del tuo, grazie.

 

[Andrew66]

Un po' d'insonnia, così ti rispondo al volo su quest'altra che mi era sfuggita:
Il TS è stato creato e verificato a 2 anni; poi quando ho avuto disponibilità di storico intraday a 5 anni (nov 2011) ho rifatto i backtest... risultato: da nov 2006 fino a metà 2007 (prima quindi di subprime e avvisaglie di crollo, volatilità in aumento etc.) performa cmq bene, ho fatto solo qualche rettifica per rendere più lineare l'equity lungo tutto il percorso ma senza esagerare, mai ottimizzare troppo.

OK, l'unica cosa che mi sembra strana è che se provi ad applicare il TS su time frame più veloci (adattando opportunamente i parametri), il DD dici che aumenta.....

strano......

aumentando la frequenza delle tradate, dovresti avere in valore assoluto gain e perdite inferiori, DD più basso, rendimento annuale più elevato (al lordo di slippage e commissioni ) e equity più gradevole nel tempo

tu conosci il principio di innesco dei segnali e saprai dare la spiegazione di questo fenomeno anomalo

saluti

 

[GekkoCorp]

OK, l'unica cosa che mi sembra strana è che se provi ad applicare il TS su time frame più veloci (adattando opportunamente i parametri), il DD dici che aumenta.....

strano......

aumentando la frequenza delle tradate, dovresti avere in valore assoluto gain e perdite inferiori, DD più basso, rendimento annuale più elevato (al lordo di slippage e commissioni ) e equity più gradevole nel tempo

tu conosci il principio di innesco dei segnali e saprai dare la spiegazione di questo fenomeno anomalo

saluti

No, meglio precisare: i dati forniti sono relativi al TS attuale fatto girare a 15' senza nessun opportuno adattamento dei parametri.
Sicuramente si può fare di meglio, ma a me non interessa, come detto, un TF più basso.

 

[Andrew66]

No, meglio precisare: i dati forniti sono relativi al TS attuale fatto girare a 15' senza nessun opportuno adattamento dei parametri.
Sicuramente si può fare di meglio, ma a me non interessa, come detto, un TF più basso.

ah OK allora mi torna

 

[GekkoCorp]

Auguri WS, e una richiesta, se possibile: puoi dirci la performance del sistema dal primo luglio 2010 sino al termine del 2011? a mio parere quello è stato un periodo veramente difficile per qualunque ts, e sarebbe interessante sapere il risultato del tuo, grazie.

Sono d'accordo con te sul periodo difficile (in particolare direi soprattutto nel 2010, più che nel 2011, ma sono valutazioni soggettive).

In ogni caso, ecco i dati che chiedevi.

Backtest riferito al periodo 01/07/10-31/12/11.