GekkoCorp
Forumer storico
ci sono pure io, vai WS
Hai PM
in bocca al lupo!
Crepiiiiii !
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ci sono pure io, vai WS
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Hai PM
altra cosa: hai cercato di tarare il TS cercando di ottimizzarlo nell'intero arco 2007-2011?
ciao
Un po' d'insonnia, così ti rispondo al volo su quest'altra che mi era sfuggita:
Il TS è stato creato e verificato a 2 anni; poi quando ho avuto disponibilità di storico intraday a 5 anni (nov 2011) ho rifatto i backtest... risultato: da nov 2006 fino a metà 2007 (prima quindi di subprime e avvisaglie di crollo, volatilità in aumento etc.) performa cmq bene, ho fatto solo qualche rettifica per rendere più lineare l'equity lungo tutto il percorso ma senza esagerare, mai ottimizzare troppo.
OK, l'unica cosa che mi sembra strana è che se provi ad applicare il TS su time frame più veloci (adattando opportunamente i parametri), il DD dici che aumenta.....
strano......
aumentando la frequenza delle tradate, dovresti avere in valore assoluto gain e perdite inferiori, DD più basso, rendimento annuale più elevato (al lordo di slippage e commissioni ) e equity più gradevole nel tempo
tu conosci il principio di innesco dei segnali e saprai dare la spiegazione di questo fenomeno anomalo
saluti
No, meglio precisare: i dati forniti sono relativi al TS attuale fatto girare a 15' senza nessun opportuno adattamento dei parametri.
Sicuramente si può fare di meglio, ma a me non interessa, come detto, un TF più basso.
Auguri WS, e una richiesta, se possibile: puoi dirci la performance del sistema dal primo luglio 2010 sino al termine del 2011? a mio parere quello è stato un periodo veramente difficile per qualunque ts, e sarebbe interessante sapere il risultato del tuo, grazie.