Operatività in derivati - 20 luglio

[Ghibli]

Visto che siamo in vena di conti, ho ritrovato questo documento del quale mi rimaneva solo il file in Excel per il calcolo automatico.
A me sembra una cosa interessante e ve la posto.

Rischio di rovina.

Un modo relativamente semplice, per calcolare le probabilità di fallimento di un trading plan, rimane la misura del
Rischio di Rovina, cioè della probabilità di rovinare completamente, azzerando per perdita il capitale destinato al trading.

Partendo dalla storia passata del nostro trading, sia esso reale oppure semplicemente simulato attraverso un trading system,
evidenziamo i seguenti parametri:



AW il profitto medio dei trade positivi

AL la perdita media dei trade negativi (espressa positivamente)

p la probabilità di avere un trade postivo, 0 > p > 1

q la probabilità di avere un trade negativo [q=1-p]

I il capitale impiegato per il trading

MR% massima perdita % che possiamo accettare sul capitale I, oltre la quale smetteremo il trading

sia:

AW%=AW/I

AL%=AL/I

Z=p*AW%-q*AL%

A=SQR(p*AW%^2+q*AL%^2)

P=0.5*(1+(Z/A))

Il rischio di rovina sarà:

RR=((1-P)/P)^(MR%/A) [ dove il simbolo ^ indica elevamento a potenza, e SQR indica la radice quadrata ].


Facciamo un esempio per chiarirci le idee:
supponiamo che la storia passata (simulata) del nostro trading system mostri i seguenti parametri:

I=10000 euro,il capitale iniziale destinato al trading sul MiniFib

MR=0.25, ovvero consideriamo come massima perdita accettabile il 25% del valore iniziale del nostro conto

AW%=0.04, ovvero i trade positivi mediamente guadagnano il 4% del capitale I sul conto (400 euro nel nostro caso)

AL%=0.02, ovvero i trade negativi mediamente perdono il 2% del capitale (200 euro nel nostro caso)

p=0.4, ovvero si hanno il 40% di probabilità che un trade sia positivo

q=0.6, ovvero si hanno 60% di probabilità che un trade sia negativo



Z=0.4*0.04-0.6*0.02=0.004

A=(0.4*(0.04^2)+0.6*(0.02^2)=0.02966

P=0.5*(1+0.004/0.02966)=0.5674

RR=((1-0.5674)/0.5674)^(0.25/0.2966)=0.1016



Ovvero avremo 10.16% di probabilità che la nostra strategia ci conduca alla rovina,
come da noi ipotizzata, rappresentata dalla perdita del 25% del capitale iniziale.

Questo naturalmente all’inizio dell’uso della strategia di trading: dopo un certo numero di trade diverso sarà I
(sperabilmente maggiore) e potremo ricalcolare ancora RR aggiornandolo. Se i primi trade saranno positivi e
mantenendo fissa intermini di denaro (non %) la quantità di capitale massima ‘rischiabile’ nel trading, ovviamente
il parametro RR diminuirà.
In realtà RR è un ottimo indice per comparare la rischiosità di strategie diverse di trading

 

[gioric]

Visto che siamo in vena di conti, ho ritrovato questo documento del quale mi rimaneva solo il file in Excel per il calcolo automatico.
A me sembra una cosa interessante e ve la posto.

Rischio di rovina.

Un modo relativamente semplice, per calcolare le probabilità di fallimento di un trading plan, rimane la misura del
Rischio di Rovina, cioè della probabilità di rovinare completamente, azzerando per perdita il capitale destinato al trading.

Partendo dalla storia passata del nostro trading, sia esso reale oppure semplicemente simulato attraverso un trading system,
evidenziamo i seguenti parametri:



AW il profitto medio dei trade positivi

AL la perdita media dei trade negativi (espressa positivamente)

p la probabilità di avere un trade postivo, 0 > p > 1

q la probabilità di avere un trade negativo [q=1-p]

I il capitale impiegato per il trading

MR% massima perdita % che possiamo accettare sul capitale I, oltre la quale smetteremo il trading

sia:

AW%=AW/I

AL%=AL/I

Z=p*AW%-q*AL%

A=SQR(p*AW%^2+q*AL%^2)

P=0.5*(1+(Z/A))

Il rischio di rovina sarà:

RR=((1-P)/P)^(MR%/A) [ dove il simbolo ^ indica elevamento a potenza, e SQR indica la radice quadrata ].


Facciamo un esempio per chiarirci le idee:
supponiamo che la storia passata (simulata) del nostro trading system mostri i seguenti parametri:

I=10000 euro,il capitale iniziale destinato al trading sul MiniFib

MR=0.25, ovvero consideriamo come massima perdita accettabile il 25% del valore iniziale del nostro conto

AW%=0.04, ovvero i trade positivi mediamente guadagnano il 4% del capitale I sul conto (400 euro nel nostro caso)

AL%=0.02, ovvero i trade negativi mediamente perdono il 2% del capitale (200 euro nel nostro caso)

p=0.4, ovvero si hanno il 40% di probabilità che un trade sia positivo

q=0.6, ovvero si hanno 60% di probabilità che un trade sia negativo



Z=0.4*0.04-0.6*0.02=0.004

A=(0.4*(0.04^2)+0.6*(0.02^2)=0.02966

P=0.5*(1+0.004/0.02966)=0.5674

RR=((1-0.5674)/0.5674)^(0.25/0.2966)=0.1016



Ovvero avremo 10.16% di probabilità che la nostra strategia ci conduca alla rovina,
come da noi ipotizzata, rappresentata dalla perdita del 25% del capitale iniziale.

Questo naturalmente all’inizio dell’uso della strategia di trading: dopo un certo numero di trade diverso sarà I
(sperabilmente maggiore) e potremo ricalcolare ancora RR aggiornandolo. Se i primi trade saranno positivi e
mantenendo fissa intermini di denaro (non %) la quantità di capitale massima ‘rischiabile’ nel trading, ovviamente
il parametro RR diminuirà.
In realtà RR è un ottimo indice per comparare la rischiosità di strategie diverse di trading

questo è un post del mitico LV

io son partito da ste cose

oramai anni fa

 

[ditropan]

Buongiorno a tutti.

ciao dan ...porca pupazza ... più si tira avanti questa storia e più cresce la mia curiosità di capirci qualcosa !!!!

Premessa la mia totale ignoranza in merito, ho trovato questo indirizzo dove dà una spiegazione elementare del funzionamento e mi pare abbastanza chiara e semplice http://www.liceofoscarini.it/studenti/probabilita/montecarlo.html

Di più ninzo!!

grazie ghibli ... vado a leggerlo.

premesso che ne so poco, Ditro

il Montecarlo nei TS è legato al concetto che il mercato segue il ramdom walking
cioè è casuale nei suoi movimenti
con un generatore montecarlo si possono testare 'tutti' questi movimenti di mercato

nelle opzioni
creando una binomiale, puoi testare tutti i movimenti del mercato e trovare la volatilità future ( stima , eh!)

ma ci sono altre strade per raggiungere questi obiettivi

tutto per me è legato alla ipotesi del random walk, che se accetti devi per necessità logica rendere inutile l'analisi tecnica

grazie cè ... finalmente qualcuno che fà un po di luce invece di cazziare chi chiede un'aiuto. :smile:

 

[f4f]

Buongiorno a tutti.

ciao dan ...porca pupazza ... più si tira avanti questa storia e più cresce la mia curiosità di capirci qualcosa !!!!

Premessa la mia totale ignoranza in merito, ho trovato questo indirizzo dove dà una spiegazione elementare del funzionamento e mi pare abbastanza chiara e semplice http://www.liceofoscarini.it/studenti/probabilita/montecarlo.html

Di più ninzo!!

grazie ghibli ... vado a leggerlo.

premesso che ne so poco, Ditro

il Montecarlo nei TS è legato al concetto che il mercato segue il ramdom walking
cioè è casuale nei suoi movimenti
con un generatore montecarlo si possono testare 'tutti' questi movimenti di mercato

nelle opzioni
creando una binomiale, puoi testare tutti i movimenti del mercato e trovare la volatilità future ( stima , eh!)

ma ci sono altre strade per raggiungere questi obiettivi

tutto per me è legato alla ipotesi del random walk, che se accetti devi per necessità logica rendere inutile l'analisi tecnica

grazie cè ... finalmente qualcuno che fà un po di luce invece di cazziare chi chiede un'aiuto. :smile:

niente Ditro
la bbbanda è la bbbbanda ( se riesce ad aiutare)
e poi Zappo ha ragione
è grato chi dà
perchè per spiegare qualcosa, prima la devi chiarire a te stesso
e mi è stato utile

 

[Morgi]

grazie cè ... finalmente qualcuno che fà un po di luce invece di cazziare chi chiede un'aiuto. :smile:[/quote]


Il problema è questo ...

ora che ti hanno indicato la via ...saprai percorrerla da solo ???
saprai sbatterci la testa ..farti male e rialzarti ??




Non tutti quelli che ti buttano la merda addosso ti vogliono male ..

e NON tutti quelli che ti tirano fuori ti vogliono bene ..



azz ...il grande fratello ha cambiato le lie parole eheheheheh

 

[f4f]

grazie cè ... finalmente qualcuno che fà un po di luce invece di cazziare chi chiede un'aiuto. :smile:

Il problema è questo ...

ora che ti hanno indicato la via ...saprai percorrerla da solo ???
saprai sbatterci la testa ..farti male e rialzarti ??




Non tutti quelli che ti buttano la pace e bene addosso ti vogliono male ..

e NON tutti quelli che ti tirano fuori ti vogliono bene ..[/quote]


"è un mondo difficile
pieno di follie
e di banane
che tra l'altro non mi sono mai piaciute"


citazione da Corto Maltese

ciao a tutti

 

[ditropan]

ora che ti hanno indicato la via ...saprai percorrerla da solo ???
saprai sbatterci la testa ..farti male e rialzarti ??

.. e chi ha mai detto che devo percorrere quella strada??? ... l'importante però e sapere dove porta.

 

[arseniolupin]

uscito indice zew tedesco


48,4

 

[Morgi]

ora che ti hanno indicato la via ...saprai percorrerla da solo ???
saprai sbatterci la testa ..farti male e rialzarti ??

.. e chi ha mai detto che devo percorrere quella strada??? ... l'importante però e sapere dove porta.

....ehheheheheh questo è il valore che dai a quello che ti ha aiutato ehehehhe ....BENe era solo un passatempo

sei sicuro di aver capito dove porta quella strada ?? dandogli uno sguardo fugace ??

 

[Morgi]

BENE per oggi basta i 10 punticini li ho portati a casa ...mi dedico alla prole )