arseniolupin
Forumer storico
Pivot per il 12/06/2004
R3 28.395
R2 28.265
R1 28.200
Pivot Point 28.135
S1 28.070
S2 28.005
S3 27.875
OI autoaggiornante.
FTSE Mib Futures operatività in derivati del 14 giugno
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
Pivot per il 12/06/2004
R3 28.395
R2 28.265
R1 28.200
Pivot Point 28.135
S1 28.070
S2 28.005
S3 27.875
OI autoaggiornante.
arseniolupin
Forumer storico
Per quanto era stata degna di nota la candela rialzista che aveva portato il Fib30 giovedi' dai 27920 ai 28195 punti, riprendendo il trend rialzista in atto dai minimi del 3 giugno e superando, anche se marginalmente, la resistenza critica offerta in area 28170 dalla trend line discendente che unisce i massimi di marzo ed aprile, poco significativa e' stata invece la candela di venerdi', che ha causa della chiusura dei mercati Usa ha lasciato il future dove lo aveva trovato (non solo si e' trattato di un inside day, ma gli scarsi volumi e la chiusura ed apertura quasi coincidenti lo classificano come un doji di transizione). Da notare comunque che i prezzi si sono mantenuti nella meta' superiore del range stabilito nella seduta precedente, ritracciandone circa il 50%, e che quindi la propensione positiva dimostrata giovedi' rimane valida. Le medie piu' brevi, come la 10 e 40 ore, si sono avvicinate ancora scaricandosi cosi' dell'ipercomprato, confermando i presupposti per un rialzo. Movimenti oggi sopra i 28200 punti dovrebbero permettere al future di puntare al test del limite superiore del canale rialzista in atto dai minimi del 17 maggio, in area 28400, al di sopra quindi dei massimi di fine aprile. Da quei livelli potrebbero verificarsi nuove difficolta' per il future, dal momento che il mercato inizierebbe a sentire la presenza dei massimi dell'anno a 28525, quota critica intorno alla quale si potrebbe decidere il destino del Fib per la parte restante dell'anno: oltre i precedenti top il rialzo dai minimi del 2003 si potrebbe dire ripreso, contenuto in un canale il cui limite superiore ad oggi vale gia' quasi 32mila punti. Al contrario la mancata rottura dei due prossimi ostacoli, area 28350/550, farebbe temere che tutta la fase dal top di marzo sia la parte iniziale di una correzione, cui manca ancora un elemento ribassista per completarsi, indirizzata nella migliore delle ipotesi verso i 25500/6000 punti. ft
zappolaterra
Forumer storico
buongiorno a tutti
arseniolupin
Forumer storico
volatilità e Open interest
poco di nuovo da aggiungere dal mio ultimo intervento, quindi mi ripeterò un pochetto.
Come detto il 9 giugno
la vola statistica ha subito una ulteriore compressione a seguito del movimento laterale dell'indice negli ultimi giorni e si trova ora al 12%.
anche l'implicita ha seguito la stessa sorte diminuendo di 2 punti percentuali attestandosi ora ad un valore medio del 12%.
solo le put scadenza breve arrivano al 17% , tutto il resto va dal 11% delle cal OTM al 13 % delle put OTM in un range quindi veramente ristretto.
non sono nemmeno tornati i volumi, che già scarsi pochi giorni fa, sono addirittura diminuiti non raggiungendo i 10.000 lotti giornalieri.
il differenziale di open interest rimanee saldamente in mano alle put (85.219 contro 63.789 cal), ma non si segnalano movimenti degni di nota , la situazione rimane ingessata sugli stessi valori di scarto , allincirca 2000 lotti, indicando che non vi sono prese di posizione decise ne da una parte de dall'altra.
gli OI e i volumi rimangono concentrati sempre sulle stesse basi, ossia la 28.000 , come se gli operatori stessero imbastendo degli short stellage sul valore attuale del mib30.
si riconferma quindi quanto già detto
queste quindi sono le attese per la scadenza corta, sul resto solo un moderato ottimismo, ma da confermare con aumenti + marcati di OI sulle put. Soprattutto ci vorrebbe una maggiore velocità di aumento nello scarto del differenziale.
poco di nuovo da aggiungere dal mio ultimo intervento, quindi mi ripeterò un pochetto.
Come detto il 9 giugno
arseniolupin ha scritto:
la vola statistica ha subito una ulteriore compressione a seguito del movimento laterale dell'indice negli ultimi giorni e si trova ora al 12%.
anche l'implicita ha seguito la stessa sorte diminuendo di 2 punti percentuali attestandosi ora ad un valore medio del 12%.
solo le put scadenza breve arrivano al 17% , tutto il resto va dal 11% delle cal OTM al 13 % delle put OTM in un range quindi veramente ristretto.
non sono nemmeno tornati i volumi, che già scarsi pochi giorni fa, sono addirittura diminuiti non raggiungendo i 10.000 lotti giornalieri.
il differenziale di open interest rimanee saldamente in mano alle put (85.219 contro 63.789 cal), ma non si segnalano movimenti degni di nota , la situazione rimane ingessata sugli stessi valori di scarto , allincirca 2000 lotti, indicando che non vi sono prese di posizione decise ne da una parte de dall'altra.
gli OI e i volumi rimangono concentrati sempre sulle stesse basi, ossia la 28.000 , come se gli operatori stessero imbastendo degli short stellage sul valore attuale del mib30.
si riconferma quindi quanto già detto
arseniolupin ha scritto:
queste quindi sono le attese per la scadenza corta, sul resto solo un moderato ottimismo, ma da confermare con aumenti + marcati di OI sulle put. Soprattutto ci vorrebbe una maggiore velocità di aumento nello scarto del differenziale.
zappolaterra
Forumer storico
la mia ipotesi di triangolo, che postavo sabato, con la rottura di 3988, cade.
ci aspetta una c al ribasso ...corposa.
ci aspetta una c al ribasso ...corposa.
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