FTSE Mib Futures Operatività indici&futures di venerdi 6 Maggio
- Creatore Discussione Fernando'S
- Data di Inizio
arseniolupin
Forumer storico
gio ha scritto:Buongiorno ragazzi
Ma il capo e' ancora a nanna???
mi cercava qualcuno ?
intanto le obbligazioni corporate di GM sono state declassate a BB, e cosa ancor + grave declassate a BB+ anche le FORD.
2 belle spazzature grade
stamattina sull'euro mercato la gm 07 (80) lascia 6 figure e la ford ne fa altrettanto (94)
Fool
Forumer storico
Fool ha scritto:
iniziano i primi problemi!
il link dal quale prendo i dati,
http://nis.borsaitalia.it/listino?service=Data&lang=it&main_list=7&sub_list=4
putroppo non presenta tutti i valori. la lista e' lunga 305 opzioni, che pero' sono qualcuna in piu', qiundi di giorno in giorno bisogna vedere quali mancano e andarle a reperire...
quindi l'analisi diventa sbagliata... ora vedo come risolvere il problema.
Fernando'S
Forumer storico
rottura e pullbackFernando'S ha scritto:Attrattori:
fSPMib 31190 31090
iDax 4320 4289
iNasdq100 1468 1453
iE/$ 1,2982 1,2912
Bund 121,04 120,69
Stm 11,43 11,26
Buongiorno
Fool
Forumer storico
aggiornamento differenziale per scadenze corretto.
e aggiornamento giorno su giorno. questa rappresenta come l'incremento di oi di call (+961) e di put (+761) sia distribuito sulle varie scadenze.
insomma, mi devo abituare a leggere questi grafici. pero' mi sembra ci siano informazioni utili mentre a volte, sono ovvie.
ieri per es, si scopre che il la maggior parte delle call sono sulla scadenza di maggio (come prevedibile), la qual cosa ci fa pensare a non troppi scossoni al rialzo. ora vorrei vedere come si dividono sui vari strike a maggio.
devo anche automatizzare un po' il meccanismo di aggiornamento dei dati, che e' ancora troppo lungo e corro il rischio di non farlo. anche perche' i dati delle opzioni di ieri arrivano la mattina dopo..
e aggiornamento giorno su giorno. questa rappresenta come l'incremento di oi di call (+961) e di put (+761) sia distribuito sulle varie scadenze.
insomma, mi devo abituare a leggere questi grafici. pero' mi sembra ci siano informazioni utili mentre a volte, sono ovvie.
ieri per es, si scopre che il la maggior parte delle call sono sulla scadenza di maggio (come prevedibile), la qual cosa ci fa pensare a non troppi scossoni al rialzo. ora vorrei vedere come si dividono sui vari strike a maggio.
devo anche automatizzare un po' il meccanismo di aggiornamento dei dati, che e' ancora troppo lungo e corro il rischio di non farlo. anche perche' i dati delle opzioni di ieri arrivano la mattina dopo..
arseniolupin
Forumer storico
Catullo ha scritto:OOps: mi è scappato il dito.
Chiuso lo short e aperto un long a 4190.
Ennesima strunzata?
Stop e reverse a 4178
Fool
Forumer storico
ed ecco la distribuzione sulla scadenza di maggio delle call...
si vede che c'e' stata uscita dalla c31, per un aumento deciso su tutte le altre tre basi successive.
insomma, mi sembra ovvio no?
direi che a sto punto l'analisi sulle opzioni e' completa. ora devo solo automatizzare il piu' possibile e abituarmi all'analisi, vale a dire a acquisire sensibilita sui numeri. per es. 195 posizioni aperte in piu' sulla p30.5 giugno, sono tante o poche (sono poche) ma con il tempo, non avendo dati storici, lo imparo.
si vede che c'e' stata uscita dalla c31, per un aumento deciso su tutte le altre tre basi successive.
insomma, mi sembra ovvio no?
direi che a sto punto l'analisi sulle opzioni e' completa. ora devo solo automatizzare il piu' possibile e abituarmi all'analisi, vale a dire a acquisire sensibilita sui numeri. per es. 195 posizioni aperte in piu' sulla p30.5 giugno, sono tante o poche (sono poche) ma con il tempo, non avendo dati storici, lo imparo.