Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[Mila]

come sai per i corsi ho fatto un file di riepilogo statistico della durata media dei cicli.

- Annuale: 2009-2012 (escluso annuale in corso) = 288 daily. In forte diminuzione (3° annuale durato 213 daily) = il tempo deve accorciarsi per riequilibrarsi. Considera, molto importante, che il prezzo è basso: dove manco l'Argentina è andata a borsa negativa.
2003-2012 = 264 daily (escluso annuale in corso=

- semestrale: 2009-2012 (escluso semestrale in corso) = 129 daily
- mensile: 2009-2012 (escluso mensile in corso) = 27 daily

mensile in allungo rispetto alla media 2009-2012 (ante ultimo annuale)

Dunque ci stiamo avvicinando all'idealità.
E questo lo vedi xè il primo 5 anni è durato 6 annuali: 2003-2009. Da marzo a marzo con una precisione millimetrica (e poi le borso non sono controllate guarda il minimo dell'S&P 500 del 2009 e sai chi le controlla )
Dunque abbiamo 4\5 anni max per riequilibrarci.
Questo ci serve per dire che se ragioniamo oggi idealmente non facciamo peccato.

 

[Aivojen Siirto]

premesso che non è a rialzo, a meno che non stiamo guardando due cose diverse

xbr valore al 19 mar 2012 = 30,750
valore al 14 set 2012 = 25,570

inferiore dunque il primo semestrale chiude a ribasso.
Diversamente se li mi fai partire un annuale. Ovviamente.

Sei de coccio, eh?

Indice:
valore al 19 mar 2012 = 17158
valore al 14 set 2012 = 16695

Lo chiami ribasso dell'indice, giusto?

In ottica ciclica inversa sei costretto a chiamarlo rialzo!

Quello che fa l'xbr sui cicli lunghi è legato a problemi dello strumento.

Se ti confonde usa il ber che non è in leva: la leva amplifica i movimenti ma è fuorviante sui tempi lunghi.

Ricorda sempre la raccomandazione n°1: chi fa testo è la lettura sull'indice! Se riesci ragiona direttamente sull'indice in maniera diretta (e lo fai già) ed in maniera inversa. Ci vuole un po' di esercizio ma poi ci si riesce

 

[Mila]

Sei de coccio, eh?

Indice:
valore al 19 mar 2012 = 17158
valore al 14 set 2012 = 16695

Lo chiami ribasso dell'indice, giusto?

In ottica ciclica inversa sei costretto a chiamarlo rialzo!

Quello che fa l'xbr sui cicli lunghi è legato a problemi dello strumento.

xè lo rovescio. Allora i minimi sull'xbr sono in realtà i massimi.
Un ciclo dura da un massimo ad un massimo nell'xbr.
E i minimi diventano, sempre sull'xbr, i massimi.
Confermi questo?

 

[duca.64]

xè lo rovescio. Allora i minimi sull'xbr sono in realtà i massimi.
Un ciclo dura da un massimo ad un massimo nell'xbr.
E i minimi diventano, sempre sull'xbr, i massimi.
Confermi questo?

Ciao Mila, questo è l'approccio corretto,...............................

 

[LONHORT]

Ciao a tutti e un saluto a Mila che ha sopportato sopportato le mie domande incompetenti.
Complimenti per il lavoro assiduo, passo spesso a leggervi senza disturbare.
a presto ciao

 

[Mila]

Ciao Mila, questo è l'approccio corretto,...............................

ok, grazie. Allora ci siamo.
Come si diceva ieri.
Però a me interessa lo sfasamento.
A cosa mi serve la reciprocità?
Da uno ho un max e dall'altro un min. Certo, posso controllare se le cose tornano. Se non tornano alzo i campanelli di allarme.
Ma lo sfasamento vero è da min a min.
Come in metamatica: non posso sommare pere con patate. O pere con pere, o patate con patate.
Lo stesso dicasi in filosofia: il principrio di non contraddizione.
Diversamente si diventa sofisti.
Etc..

 

[Mila]

Ciao a tutti e un saluto a Mila che ha sopportato sopportato le mie domande incompetenti.
Complimenti per il lavoro assiduo, passo spesso a leggervi senza disturbare.
a presto ciao

allora sei sopravvissuto al lieto evento.... . Temevamo per te...

p.s. non hai mai fatto domane impertinenti o incompetenti

 

[Mila]

per capirci si sta dicendo questo

se guardo l'xbr ora vedo lo schema dall'alto, con minimi decrescenti
se guardo l'xbr rovesciato, ovvero dove ci sono i massimi metto i minimi, lo schema sotto, allora diventa a rialzo

è lo stesso, basta non fare confusione

 

[Mila]

Il punto è questo: cosa mi aspetto dall'xbr?
So che se scende il ftse sale, e viceversa.
So che se il ftse scende, va a ribasso, l'xbr deve andare per forza a rialzo.
Dunque so che ad ogni min del ftse corrisponde un max dell'xbr e viceversa.
Ora, facciamo attenzione, ad ogni min che vedo sull'xbr in realtà "lo devo considerare un max" per quello strumento. E per ogni max che vedo sull'xbr "lo devo considerare un min".
Ma "lo devo" è un ragionamento (l'intelligenza di cui sopra) che io applico a quello che l'occhio vede. Qui sta la difficoltà, rovesciare mentalmente quello che vedo.
Si può benissimo ovviare o scrivento in proreal (e mi sembra che umbolox abbia fatto il codice). O scaricando i dati in excel, ricostruire i grafici e poi rovesciarli (con excel si può fare).
Ma a noi poi cosa interessa?
Se io vedo un min\max sull'xbr so che deve andare sotto, mi fa dei vincoli. Se non vi va allora il trend in essere si è concluso. Lo stesso dicasi con i massimi.
Per cui.
Se continua il trend a rialzo dell'xbr io devo continuare a fare dei minimi.
Che nella nostra ottica vuol dire dei massimi concettualmente xè rovesciamo il tutto.
Ma così mi perdo lo sfasamento di almeno un mese in essere. Ed è quello che mi interessa.
Se riprendiamo lo schema di inversione min-max sull'xbr, stando a questa precisazione fatta prima, allora non lo chiamiamo schema di inversione min-max, ma schema di inversione max-min.
Ovvero: quando vediamo scendere l'xbr, in realtà sta salendo. E viceversa.
Complicato vero?

 

[Mila]

Allora teniamo la barra al centro. Occhi fissi su questo