Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 2

[Mila]

T è quello che dobbiamo investire nel trade che vogliamo fare. E' espresso in percentuale sul capitale posseduto.
Questo è un concetto importantissimo del trading perché appartiene alla gestione del rischio\capitale o, in inglese, money managment.

 

[Mila]

R = è il rapporto medio tra importi vinti ed importi persi: il rapporto guadagno (ricompensa)\rischio

 

[Mila]

P = percentuale trade vincenti sul totale dei trade fatti

 

[Mila]

Supponiamo che il nostro P sia pari a 0.6 (ovvero il 60% dei trade fatti fino ad oggi con il nostro sistema ha dato 60% sono positivi) dobbiamo stabilire il valore di R, il rischio

 

[Mila]

Possiamo desumere R sia come rapporto medio sul gain; ma anche come tendenza sottostante in atto.
Applichiamo questa seconda casistica.
R = 4 quando il trade che vogliamo fare è in tendenza;
R = 1,5 quando il trade che vogliamo fare è i controtendenza

 

[Mila]

Ad esempio la ripartenza di un 8h con una entrata dopo la rottura della mm8h è in tendenza, prima della sua rottura è in controtendenza.
Oppure una entrata dopo il minimo della 6^ ora è in controtendenza e varà 1,5.
Dopo l'8^ ora è in tendenza e varrà 4.
Oppure entriamo sul primo 8h di un T e R sarà = a 4.
Se questo T è il primo di un T+2 entrare sul massimo del 5 o 6° daily per il massimo di ciclo avrà R = 1.5 perché il tratto ribassista sarà meno performante = più rischioso

 

[Mila]

Ricapitolando R può essere:

- rapporto medio tra vincite e loss
- entrata su troncatura di un ciclo
- entrata sulla parte ribassista di un ciclo a tendenza rialzista\entrata rialzista di un ciclo a tendenza ribassista

 

[Mila]

Applicando la formula avremo:

R = 4

T = ((4+1) *0.6-1) / 4 = 50.0%

R = 1.5

T = ((1.5+1) *0.6-1) / 4 = 33.0%

 

[Mila]

Nel primo caso possiamo impiegare il 50% del capitale posseduto; nel secondo "solo" il 33%.
Le migliori prospettive di guadagno consentono di aumentare la posta in gioco, e di ridurla nel secondo.

Conoscere la tendenza sottostante, il momento temporale o il proprio R permette di gestire il proprio capitale al meglio

 

[Mila]

E' ovvio che se faccio il fib (o il mini) con un solo contratto non è che abbiamo molto da decidere. Ma se il nostro capitale è esiguo e più di un contratto non ci è possibile inserire, allora la parte a maggior rischio sarà l'astensione dal trade per noi.