Opzioni operazioni fattibili con isoalpha
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
unprincipiante
Guest
Sergio, una domanda che forse esula un po' dal thread, ma che da tempo voglio farti. A tua discrezione chiaramente la risposta.
So, perchè letto sovente che tu operi solo ed esclusivamente long.
So che medi e so che non usi lo stop.
Ma quando le quotazioni sono molto alte?
Come ti comporti?
Ciao e buona serata a tutti.
Matteo
So, perchè letto sovente che tu operi solo ed esclusivamente long.
So che medi e so che non usi lo stop.
Ma quando le quotazioni sono molto alte?
Come ti comporti?
Ciao e buona serata a tutti.
Matteo
franz-josef
Forumer storico
BUON GIORNO a tutti ed in particolare al padrone di casa!
Domandina: visto che titoli come eni ormai danno un 10% di dividendo annuo (alle attuali quotazioni), é concepibile creare una strategia di investimento a lungo termine (diciamo 3-5 anni) che consenta l'incasso del dividendo annuale e allo stesso tempo, grazie alle opzioni, "assicuri" anche la tenuta del prezzo di carico dell'azione stessa. Una sorta di assicurazione, insomma...sulla quotazione!
Grazie e ciao
Domandina: visto che titoli come eni ormai danno un 10% di dividendo annuo (alle attuali quotazioni), é concepibile creare una strategia di investimento a lungo termine (diciamo 3-5 anni) che consenta l'incasso del dividendo annuale e allo stesso tempo, grazie alle opzioni, "assicuri" anche la tenuta del prezzo di carico dell'azione stessa. Una sorta di assicurazione, insomma...sulla quotazione!
Grazie e ciao
arseniolupin
Forumer storico
che risponda perfettamente a questo non saprei ...., ma vediamo..
l'intenzione sarebbe avere sempre eni in portafoglio per incassare il dividendo . si potrebbe procedere a vendere una put su prezzi ATM (quota ora 14.30 si vende 14 aprile) . se a scadenza non si ritira si vende di nuovo una put ATM su scadenza + corta e si va avanti finchè prima o poi si ritirerà l'azione. una volta ritirata l'azione si procede a vendere cal su scadenza corta quasi atm (eni a 15 si vende 15.50) . se non portan via si rifà la vendita cal. una volta ritirata si ricomincia a vendere la put.
la strategia però andrebbe bene per un mercato poco direzionato. ossia pochi "sussulti" dei prezzi , o quantomeno movimenti tranquilli. in caso di forte direzionaalità del sottostante si rischia di rincorrerla e basta. ma anche n questo caso sarebbe poco danno. rincorro volentieri anche se non la compro, basta che mi paghino per farlo (le opzioni mi pagano anche per questo) . si rischia invece di comprarla subito con la - put e vederla scendere molto. anche in questo caso pazienza , prenderò i dividendi e potrò ridurre il mio costo medio con le semplici operazioni di - cal o raddoppio verticale (es fatto qualche post sopra)
arseniolupin
Forumer storico
ho operato in bidirezionalità fino al 2001. fino a quella data non avevo mai fatto nemmeno overnight. sempre posizioni chiuse entro le 17.15.
quella operatività era però veramente stressante. implicava 8 ore di monitor e ,per me, non poteva durare o finivo alla neuro. ricordo che la notte sognavo medie mobili e book
decisi allora di operare diversamente, come stò facendo ora. la scelta del long è semplicemente per una ragione di "convenienza". la perdita con i long è in qulche modo definibile (il valore del sottostante) dello short è indefinibile.
quando le quotazioni sono "molto alte" dici.... e da cosa stabiliamo che siano alte? dal numero ? a volte possono essere molto alte a 15.000 a volte molto basse a 30.000. dipende dal momento e dal sentiment.
se per me sono alte stò fuori dal mercato o opero in parsimonia. se per me sono molto basse carico di contratti come questa volta.
blackstar
Member
ciao arseniolupin mi rivolgo a te perchè vedo che sei molto preparato e anche senzaltro lo hai fatto, volevo farti una domanda, rispondi se vuoi oppure quando vuoi, come si fa il cosidetto rollare perchè se si vendeva scadenza marzo e si comprava settembre c'erano 400 punti di differenza nel rollare si perdono? oppure cosa succede
arseniolupin
Forumer storico
ciao arseniolupin mi rivolgo a te perchè vedo che sei molto preparato e anche senzaltro lo hai fatto, volevo farti una domanda, rispondi se vuoi oppure quando vuoi, come si fa il cosidetto rollare perchè se si vendeva scadenza marzo e si comprava settembre c'erano 400 punti di differenza nel rollare si perdono? oppure cosa succede
non si perdono
giugno è il mese dei dividendi. il fib a scadenza vale esattamente quanto l'indice. normalmente quota + dell'indice per il tasso di interesse , a giugno sconta il fatto che l'indice perderà circa 400 punti sicuri a seguito dello stacco dividendi.
arseniolupin
Forumer storico
mi dispiace...con questa non ci arrivo.....
spread 1 ? sticazz..... e che volevi di meglio?
blackstar
Member
non si perdono
giugno è il mese dei dividendi. il fib a scadenza vale esattamente quanto l'indice. normalmente quota + dell'indice per il tasso di interesse , a giugno sconta il fatto che l'indice perderà circa 400 punti sicuri a seguito dello stacco dividendi.
me la studierò bene sta cosa perchè non sono molto agile per queste operazioni e anche ti seguirò, grazie dell'indicazione
