Opzioni operazioni fattibili con isoalpha

[franz-josef]

certo che c'è un ma, e pure grosso come una casa , mi pare strano tu non lo abbia visto

quando hai comprato quelle azioni il tuo intento non era certo uscirne in pareggio 1 anno dopo, ma sicuramente guadagnarci un pò di soldini

il ma in questione è che una volta imbastito il raddoppio verticale non avrai + nessuna possibilità di andare in guadagno. se eni arrivassero a 25 a settembre tu le avrai vendute a 18,50 e può darsi che ti pentirai di aver fatto tutto questo ambaradan ...




però... quando una squadra di calcio gioca fuori casa e alla fine del primo tempo perde 5 a zero , gli proponessero di pareggiare e finirla li credo che potrebbe anche accettare , magari se giocava ancora avrebbe vinto , ma qui entra in gioco il "se" , roba che a me piace poco

che ti debbó dí.....
giochiamo per il pareggio.....

 

[arseniolupin]

che ti debbó dí.....
giochiamo per il pareggio.....

queste erano le premesse se non sbaglio

mi avessi chiesto che volevi uscire in guadagno avrei dovuto tirare fuori qualcosa d'altro


ps se avete altre idee , Voialtri del pubblico, mi trovate qui a disposizione

 

[cumulate]

ps se avete altre idee , Voialtri del pubblico, mi trovate qui a disposizione

studiando gli spread è possibile capire dov i big si stanno posizionando?
Ovvero dove andrà il mercato ?

 

[arseniolupin]

studiando gli spread è possibile capire dov i big si stanno posizionando?
Ovvero dove andrà il mercato ?

ci si prova


http://www.investireoggi.it/forum/showpost.php?p=807796&postcount=172

 

[unprincipiante]

Ciao Sergio, ti leggo da anni e mi complimento con te per competenze, passione e disponibilità.
In questo interessantissimo thread, volevo se possibile, capire un po' come funziona con la vendita di put senza sottostante, con la quale mi pare tu generalmente inizi le strategie su azioni-opzioni.
Potresti farmi un esempio, spiegandomi, nel caso in cui tu fossi venduto di put, andassi itm e fossi esercitato cosa succede?
Mi verrebbe caricato il sottostante al prezzo di strike+....?
Grazie ancora per tutto.
Matteo

 

[arseniolupin]

Potresti farmi un esempio, spiegandomi, nel caso in cui tu fossi venduto di put, andassi itm e fossi esercitato cosa succede?
Mi verrebbe caricato il sottostante al prezzo di strike+....?
Grazie ancora per tutto.
Matteo

ciao matteo

cercherò di fare un esempio con + dettagli possibili.

supponiamo indi che matteo decida oggi (a seguito di analisi, sentiment , tecnica "ad quazzum" , poco importa) che eni a 12 euro sia un buon investimento.

si prefigge indi indi comprare 500 ENI che ora quota 13.60 al prezzo di 12.00 entro giugno.

vende indi 1 put giugno 12 (ENIF9PUT12)

trova ora sul book un denaro a 0.79 e una lettera a 0.815

mette il suo ordine a 0.80 e lo esegue.

incassa quindi 0.80 centesimi (siccome sono 500 azioni incassa 400 euro)


cosa succede sul suo conto ..


si vedrà accreditato sul C/C 400 euro e dovrà avere (ad oggi) circa 1400 euro che serviranno per il Margine richiesto dalla CCG per l'operazione in questione. se ha titoli di stato mette questi a garanzia e rispondono perfettamente alla bisogna.

fino alal chiusura della borsa il venerdì 18 giugno sarà obbligato a corrispondere 12 euro ad azione per 500 azioni in qualsiasi momento la sua controparte (il compratore dell'opzione) voglia.

va da se che il compratore non consegnerà il titolo se quoterà sopra 12.



il premio incassato è comunque definitivamente di matteo.


alla scadenza i casi sono 2

eni > 12 scade l'opzione e matteo non ha + nessun impegno e nessun margine sul conto.



eni < 12 matteo vedrà sul suo conto titoli caricate 500 azioni eni con prezzo di carico 12 e vedrà sparire dal suo conto corrente il controvalore per pagarle. 6.000 euro. nessuna commisione sull'operazione.

il pdc fiscale di matteo sarà 12. da li pagherà il capital gain (quando le venderà in utile) . il capital gain dell'opzione incassata invece sarà tutto dovuto . 12,5% dei 400 euro incassati , indi 50 euro .




il pdc di matteo che ha ritirato

 

[torrentboy]

si vedrà accreditato sul C/C 400 euro e dovrà avere (ad oggi) circa 1400 euro che serviranno per il Margine richiesto dalla CCG per l'operazione in questione. se ha titoli di stato mette questi a garanzia e rispondono perfettamente alla bisogna.

Sicuramente sei molto chiaro e approfitto visto che sinora ho operato solo con le mibo.
Come si calcola il margine?
Come si mette a garanzia i titoli di stato? Forse dipende dalla banca, io ho iwbank (se non l'hai come si fa con la tua, poi chiamo il call center), la cosa m'interessa particolarmente perché stavo pensando di prendere Eni a 11 e la tua didattica mi calza a fagiolo.

Grazie!

 

[unprincipiante]

ciao matteo

cercherò di fare un esempio con + dettagli possibili.

supponiamo indi che matteo decida oggi (a seguito di analisi, sentiment , tecnica "ad quazzum" , poco importa) che eni a 12 euro sia un buon investimento.

si prefigge indi indi comprare 500 ENI che ora quota 13.60 al prezzo di 12.00 entro giugno.

vende indi 1 put giugno 12 (ENIF9PUT12)

trova ora sul book un denaro a 0.79 e una lettera a 0.815

mette il suo ordine a 0.80 e lo esegue.

incassa quindi 0.80 centesimi (siccome sono 500 azioni incassa 400 euro)


cosa succede sul suo conto ..


si vedrà accreditato sul C/C 400 euro e dovrà avere (ad oggi) circa 1400 euro che serviranno per il Margine richiesto dalla CCG per l'operazione in questione. se ha titoli di stato mette questi a garanzia e rispondono perfettamente alla bisogna.

fino alal chiusura della borsa il venerdì 18 giugno sarà obbligato a corrispondere 12 euro ad azione per 500 azioni in qualsiasi momento la sua controparte (il compratore dell'opzione) voglia.

va da se che il compratore non consegnerà il titolo se quoterà sopra 12.



il premio incassato è comunque definitivamente di matteo.


alla scadenza i casi sono 2

eni > 12 scade l'opzione e matteo non ha + nessun impegno e nessun margine sul conto.



eni < 12 matteo vedrà sul suo conto titoli caricate 500 azioni eni con prezzo di carico 12 e vedrà sparire dal suo conto corrente il controvalore per pagarle. 6.000 euro. nessuna commisione sull'operazione.

il pdc fiscale di matteo sarà 12. da li pagherà il capital gain (quando le venderà in utile) . il capital gain dell'opzione incassata invece sarà tutto dovuto . 12,5% dei 400 euro incassati , indi 50 euro .




il pdc di matteo che ha ritirato

Ottimo...

Mi pare che, fatti i dovuti calcoli, avendo quindi titoli di stato a garanzia e il capitale necessario per ritirare il sottostante, mi pare che partire da questa strategia sia vantaggioso.

Nell'ipotesi in cui si arrivi ad essere esercitati, con titoli in portafoglio, pensi possa essere un buon metodo la gestione della posizione attraverso covered call?
E' vero che in caso di continuo movimento avverso potrei benissimo oltrepassare il punto in cui la perdita sul sottostante è superiore all'incasso della call venduta, ma è anche vero che innanzitutto incasserei e che, nel caso in cui non sia + possibile vendere nuovamente call perchè le basi quotate sono ora inferiori al mio pdc, potrei benissimo optare per un pareggio (smediata verticale) e intanto orientarmi su un nuovo trade, che così articolato mi pare molto più facile da gestire e con meno rischi che non lavorare sui futures.

Cosa pensi?

 

[arseniolupin]

Sicuramente sei molto chiaro e approfitto visto che sinora ho operato solo con le mibo.
Come si calcola il margine?

lo stabilisce la CCG

eccoti il link per vederli

http://www.ccg.it/jportal/pcontroller/NavigatorHandler?risorsa=29731

Come si mette a garanzia i titoli di stato? Forse dipende dalla banca, io ho iwbank (se non l'hai come si fa con la tua, poi chiamo il call center), la cosa m'interessa particolarmente perché stavo pensando di prendere Eni a 11 e la tua didattica mi calza a fagiolo.

Grazie!

normalmente dispongo (firmando un modulino) di mettere a garanzia derivati un certo ammontare di titoli di stato o obbligazioni di rating elevato. mi scartano l'80% .
ossia se metto 100.000 euro di un CCT mi copre margine fino a 80.000 €

 

[torrentboy]

lo stabilisce la CCG

eccoti il link per vederli

http://www.ccg.it/jportal/pcontroller/NavigatorHandler?risorsa=29731





normalmente dispongo (firmando un modulino) di mettere a garanzia derivati un certo ammontare di titoli di stato o obbligazioni di rating elevato. mi scartano l'80% .
ossia se metto 100.000 euro di un CCT mi copre margine fino a 80.000 €

Non posso far altro che farti un inchino in segno di ringraziamento e rispetto (alla japponese).

Grazie!