Opzioni operazioni fattibili con isoalpha (2 lettori)

[deltazero]

non sono esperto di opzioni anche se qualcosa ho già fatto quindi vorrei sapere da chi se ne intende di + se si riesce a risolvere questo problema:

ho comperato 80 certificato con bonus su enel a 70

detto certificato ha scad 17/12/2010 e se non tocca mai la barriera di 2,75 viene rimborsato a 124,5 quindi con un rend x anno di circa il 40%

oggi enel vale circa 3,74

può esistere una strategia che mi copra da eventuali crolli e,se sì, che costo avrebbe da detrarre dal rendimento?

p.s. il certificato è senza cap

il 99% del lavoro lo devi fare tu

con +p2,8-p2,6 scad 12/2010
quando enel tocca i 2,7 ,questa strategia vale sicuramente 0,1

adesso tocca a te
ciao marco

 

[karl55]

scusa,sono disposto a fare anche il 120% del lavoro però cosa significa " con +p2,8-p2,6 scad 12/2010" (capisco put e scadenza ma non capisco se il + e il - significa che sono alternativi o da comperare e vendere)

ringrazio anticipatamente per la pazienza

 

[deltazero]

scusa,sono disposto a fare anche il 120% del lavoro però cosa significa " con +p2,8-p2,6 scad 12/2010" (capisco put e scadenza ma non capisco se il + e il - significa che sono alternativi o da comperare e vendere)

ringrazio anticipatamente per la pazienza

è 1 spread verticale bear
il 2,8 da comprare
il 2,6 da vendere

 

[arseniolupin]

Avevo pensato anch'io ad una operazione analoga. Correggetemi se sbaglio.
Ritornando sull'esempio iniziale delle ENEL a 3,70 se contemporaneamente vendo su giugno 1 opzione put ogni 500 azioni del valore 0,2, se il titolo sale a 4 avrò incassato uno 0,20 in più rispetto all'esempio.
Se al contrario calano sotto i 3, 50 mi consegnagno Enel a quel prezzo con incasso sia delle call che put, mediando a un prezzo molto più basso.
Lorenzo

tutto è possibile. anche questo, ma presuppone che si abbia intenzione di investire ulteriore denaro in caso di ritracciamento dei corsi.

chi chiedeva lumi non ha espresso volontà di utilizzare nuovo denaro.

 

[6massimo]

giusto per abbassare il livello della conversazione.....vuoi vedere che qualcuno non scrive perchè Vi vede troppo preparati ?

Io ho iwb ( ho solo fatto obbligazioni ed azioni ) e Intesatrade dove pago 5€ e faccio solo trade intraday...
I miei risparmi per la vecchiaia, prima erano diversificati... prima...
Ora ho venduto le obbligazioni (altrimenti non avrei potuto metterci una lira di cash nel prossimo venturo adc di Enel...)
Il mio pmc è sempre di 5,46. Ora ho solo Enel quindi è piu' facile...
Ora tra Arseniolupin, Deltazero, Tontolina e gli altri che '' fanno impressione'' per quanto ne capiscono ( ma , si sa...sono in incognito ) vorrei chiedere :
Secondo Voi :
1) aspetto il maledetto adc e poi vedo il da farsi
2) comincio a spostare le azioni Enel da iwb a Intesatrade ( per mettere in pratica le strategie di Deltazero...o forse le posso fare anche da Iwb )
3) avendo adesso il cash su iwb me ne vado ai Caraibi e la smetto di farmi venire l' esaurimento nervoso...
Ho messo abbastanza carne al fuoco e me ne vado a dormire che è meglio...si faccio cosi' !
Massimo

 

[arseniolupin]

Il mio pmc è sempre di 5,46. Ora ho solo Enel quindi è piu' facile...

Secondo Voi :
1) aspetto il maledetto adc e poi vedo il da farsi

2) comincio a spostare le azioni Enel da iwb a Intesatrade ( per mettere in pratica le strategie di Deltazero...o forse le posso fare anche da Iwb )
3) avendo adesso il cash su iwb me ne vado ai Caraibi e la smetto di farmi venire l' esaurimento nervoso...
Massimo

1) io aspetteri infatti l'adc... se fai l'aumento o meno condiziona l'operazione con i derivati

2) non so che vantaggio avresti da andare dalla padella alla brace

3) potrebbe esere ottima idea

 

[Mercuzio]

Gentili Arsenio e DeltaZero, chiedo a voi visto che mi pare di intuire siete i luminari nella scienza delle opzioni nella quale io invece mi trovo al più basso gradino pivellesco....

Ora....questa mia è una richiesta un pò diversa dalle altre....diciamo una richiesta di approfondimenti (spero di essere nel 3d giusto...ammenochè non vene siano altri dedicati a ciò..)...riguardo a questo interessante strumento che sono le opzioni.
Io non ho il problema di pareggiare nessuna posizione....ma vorrei solo porvi dei quesiti su come sia concretamente possibile trarre un profitto utilizzando le opzioni per nuove operazioni.....

Posso andare con le domande...? Tutte riguardanti la pratica ovviamente e non la noiosa teoria (hehehe)...che ho già letto....


saluti.
Grazie.

 

[arseniolupin]

certo drenaggio .


si può fare anche questo, ma le opzioni sono delle tartarughe rispetto ad altri strumenti.

ciò non toglie che in una corsa lunga la tartaruga ha battuto anche la lepre


lunedì però .....

 

[6massimo]

vai Drenaggio...!!!!
Piu' sono domande '' basse e dirette '' secondo me piu' ci fai contenti... Almeno noi uomini di buona volonta'.... ma inversamente proporzionale all' esperienza .
SEI TUTTI NOI !! Drenaggio , Drenaggio , Drenaggio FOR PRESIDENT

Massimo

 

[deltazero]

Gentili Arsenio e DeltaZero, chiedo a voi visto che mi pare di intuire siete i luminari nella scienza delle opzioni nella quale io invece mi trovo al più basso gradino pivellesco....

Ora....questa mia è una richiesta un pò diversa dalle altre....diciamo una richiesta di approfondimenti (spero di essere nel 3d giusto...ammenochè non vene siano altri dedicati a ciò..)...riguardo a questo interessante strumento che sono le opzioni.
Io non ho il problema di pareggiare nessuna posizione....ma vorrei solo porvi dei quesiti su come sia concretamente possibile trarre un profitto utilizzando le opzioni per nuove operazioni.....

Posso andare con le domande...? Tutte riguardanti la pratica ovviamente e non la noiosa teoria (hehehe)...che ho già letto....


saluti.
Grazie.

aspettando le domande , spero di riuscire a rispondere
incollo 1 po di idee che ho scritto in re a 1 dubbio sulle strategie

divido la questione in 2 parti
1)strategie fisse
2)strategie dinamiche

con le strategie fisse (cioè apertura di 1 position e successiva chiusura a raggiungimento di target tempo stoploss ) con opzioni , noi possiamo creare qualsiasi(quasi) scommessa
alcune si identificano come vere e proprie scommesse

scommetto che il mercato arrivi a 20000
lo spread verticale +1c19-1c21 a 20000 qualsiasi tempo residuo vale 1000
quindi oggi so esattamente quanto spendo per questa scommessa su diverse scadenze e so quanto prendero se ....
è 1 scommessa 1 a 5 1 a 20 etc

tutte le altre scommesse si possono identificare solo come profili rischio-profitto ( quello su payoff è il più intuitivo e inequivocabile)
nelle strategie fisse il profilo rischio-profitto è 1 solo ,incasinato dalla questione vola implicita ma è 1 solo
per chi vede le idee in immagini è rappresentato bene da 1 grafico tridimensionale tipo quello che da il simulatore deltazero che diedi 1 po in giro tempo fa

quindi dobbiamo costruire 1 profilo rischio profitto,in fase di studio meglio dividerla in 2
sarebbe immediato mettere nella parte profitto ciò che dovrebbe accadere
e nella parte rischio ciò che non dovrebbe accadere
no
nella parte rischio va messo cosa siamo disposti a rischiare(io non riesco a rischiare il rialzo,mentre sono molto tranquillo di tenere il ribasso)
ma prima di farlo dobbiamo valutare quanto ci stanno pagando questo rischio (scherzando mica tanto dissi che quando la vola è bassa si va a fare 1 altro mestiere)

analogamente nella parte profitto ,dobbiamo valutare quanto ci può dare e quanto ci costa 1 scommessa,3 volte su 4 siamo costretti a rinunciare a questa scommessa(non dobbiamo stupirci di questo ,perchè se in troppi crediamo in questa scommessa stiamo noi alzando il prezzo,sta a noi capire quando il gioco non vale la candela)
su questo i fibbisti sono spalati, accettano il rischio di 1 stoploss appena possono lo mettono in pari e poi vanno in trailingstop(è perfetto)

nb il discorso sopra di sdoppiare il rischio dal profitto in fase di studio vale anche per il solo acquisto e la sola vendita di opt

se la fase di studio è stata giusta e il segnale su cui scommettiamo si realizza ,dobbiamo per forza uscirne vincenti
non è 1 gioco truccato ,possiamo comprare e vendere allo scoperto

nota sulla valutazione del rischio per i venditori di call,parte del motivo per cui la vola si abbassa in rialzo è dovuto all'effetto sottostante
1c atm a 12000 con vola 50 vale come 1 call atm a 24000 con vola 25 remember


strategie dinamiche

questo è 1 mondo ancora da scoprire
anche se ha radici antiche

nel mio piccolo mi permetto di dire alcune cose sull'argomento:
nella strategie dinamiche abbiamo :
1)portafoglio in essere
2) figure di passaggio
3) chiusura o falsa chiusura

il portafoglio in essere ha il profilo di rischio e il profilo di profitto che vanno tenuti separati sempre e valgono le considerazioni fatte prima,mentre possiamo essere elastici sul profilo di profitto ,
nessun dubbio su quello di rischio,non oltre ciò che abbiamo deciso come accettabile e ogni giorno dobbiamo rivalutare se è corretto
dividere i 2 profili è importante perchè se siamo in gain potremmo avere la smania di difendere il gain prima dei livelli stabiliti
la possiamo considerare come nuova strategia con tutte le analisi del caso,non come variante di qualcosa che sta andando come pensavamo

analogamente se siamo in loss,ma tutto è nei parametri previsti dal profilo di rischio potremmo essere tentati di disfarci di opportunità ,limare dal profilo di profitto


le figure di passaggio sono la parte + importante delle strategie dinamiche
meritano 1 analisi altrattanto approfondita del portafoglio iniziale
si potrebbero scoprire paradossi tipo fare 1 cosa con il portafoglio in essere e disfarlo con la figura di passaggio
provate ad analizzare vendita di strangle largo e quando si dimezza il valore chiusura e riapertura su mese successivo( la figura di passaggio sono 2 shortcalendarspread larghi ,dovrebbe invece uscirvi che la figura di passaggio coerente è 1 o frazionedi 1 shortcalendarspread atm )

dulcis in findus
mentre i portafogli in essere e loro analisi sono tantissime
le figure di passaggio e loro analisi sono pochissime
1) spread verticali e combinazioni fra loro tipo butterfly o box
2) spread orizzontali (short e long) e combinazioni fra loro tipo butterfly orizzontali(importantissime per le false chiusure)
3)opt (short o long) a se


ora se non ho scritto cazzate il dubbio diventa :se considero anche la figura di passaggio ,forse il miglior modo di vendere tempo non è quello di vendere opt,ammesso che vendere tempo sia 1 buona idea

alè vado a prendere mia figlia

ciao marco