Mi presento: sono uno che non sa nulla o poco niente di opzioni, ma con tanta voglia di imparare
.
Vorrei affrontare le operazioni fattibili con opzioni sul nostro indice
in simulazione per almeno un anno e poi, forse, spiccare il volo e fracassarmi i denti, ma almeno preparato
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Ringrazio Arsenio che ha accettato la mia intromissione sul suo 3d anche se tratta isoalpha.
Quello che scriverò sarà inevitabilmente inesatto vista la mia scarsa conoscenza: vi chiedo pazienza e correzioni e una volta corretto non ricadrò spero, nello stesso errore
.
Inizio subito.
Scenario: aspettativa ribassista sul nostro indice per Giugno (potrebbe naturalmente essere sbagliata ma non importa: la simulazione mi porterà in perdita ma imparerò lo stesso e vedrò cosa si può fare nell'evolversi del tempo).
Strumento per la prima simulazione: si chiama, come da titolo, "Bear Call spread". In pratica vado al ribasso con le call
. Si tratta di acquistare contemporaneamente call OTM e vendere Call ITM (che valgono di più) incassando subito un premio che resterà in mio possesso qualora le opzioni scadano senza valore ma che verrà eroso fino ad una perdita massima (e non più di quella) qualora l'ipotesi iniziale non si verifichi. per semplicità lo farò con 10 call.
Acquisto 10 call 20500 scadenza 19/6 a 567punti x 2,5 x10= 14175 euro spesi.
Vendo 10 call 19500 scadenza 19/6 a 1080punti x 2,5 x10= 27000 euro incassati. Quindi 27000-14175=12825 euro in mio possesso.
L'operazione richiede marginazione perchè la fascia 19500-20500 resta scoperta. I 12825 euro in mio possesso ne coprono una parte ma non so calcolare quanto altro mi viene chiesto e neppure il punto di pareggio
.
Questa la fotografia del simulatore ad oggi, inizio dell'operazione: vedremo nei prossimi giorni cosa succede della simulazione. Se ho sbagliato qualche cosa vi prego corriggetemi
. PS: perchè il simulatore mi fornisce una cifra negativa se sono in attivo?
