Opzioni operazioni fattibili con isoalpha (1 Viewer)

[arseniolupin]

porchetto.

domani mattina la "canistracci oil " lancia opa su ENI a 25 euro

hai perso un euro secco a lotto alla faccia della strategia.

 

[porchetto]

purtroppo la borsa non è come la natura che non fa salti ci stanno i gap up
penso che il problema è di intervenire su questa strategia all'eventuale superamento di 18 da parte del titolo eni,
comunque anche nel caso che la canistracci opi eni la massima perdita è meno di un 1€ ( 500 € in totale ) a fronte di un possibile guadagno se eni non supera 18 (a 18 la put che ho comprato perde valore rimane però il valore temporale)

 

[porchetto]

stavo per eseguire la strategia
ma non mi sento pronto devo capirla di più

 

[porchetto]

guardando i numeri veri
"verrebbe meglio" comprando la 19,00 scadenza giugno
si rischia di più l'evento canistracci (anche se ENI deve superare 19 invece che 18) e i margini sono più alti secondo me sarebbe stata ancor più interessante la strategia a marzo invece che ad aprile.

 

[aurax]

Ho le UCG a 2,15, quale strike di call conviene vendere per aprile o i mesi successivi:
aprile 2.20 (0,050-0,059)con ucg a 2.165
1.90 (0.26-0.28 )
giugno 2.20 (0.103-0.111) con UCG a 2.165
1.80 (0.376- 0.399)
cioè ITM oppure OTM

 

[rob.luc]

guardando i numeri veri
"verrebbe meglio" comprando la 19,00 scadenza giugno
si rischia di più l'evento canistracci (anche se ENI deve superare 19 invece che 18) e i margini sono più alti secondo me sarebbe stata ancor più interessante la strategia a marzo invece che ad aprile.

scusa se mi permetto.non devi aver paura di fare le cose.devi capire quello che fai e se ti stà bene lo fai.
quella che hai in mente è una buona figura iniziale perchè contiene alcuni punti fissi molto importanti.sai quanto spendi.sai quanto rischi.cerca di capire pregi e difetti di uno spread diagonale.ricorda che è una figura che si esalta nel laterale.non buona su forti movimenti(la tua in particolare in sù).

scusa la domanda:se non conosci bene le opzioni,come sei venuto a conoscenza di questa figura ?
ciao

 

[porchetto]

sto elaborando delle idee che ho appreso da poco non conosco i termini
comunque i concetti sono che puoi vendere oltre che comprare le opzioni
e che se vendi su scadenze ravvicinate guadagni il decadimento di valore che l'opzione ha più si avvicina alla scadenza. il decadimento aumenta all'avvicinarsi della scadenza.

Altro concetto che mi sembra importante è che quando maneggi questi strumenti devi comunque valutare il worst case, ovvero devi essere sempre coperto, o hai il sottostante se vendi call o hai i soldi se vendi put per poter sopportare l'esecuzione
oppure devi essere coperto da altre opzioni

 

[rob.luc]

sto elaborando delle idee che ho appreso da poco non conosco i termini
comunque i concetti sono che puoi vendere oltre che comprare le opzioni
e che se vendi su scadenze ravvicinate guadagni il decadimento di valore che l'opzione ha più si avvicina alla scadenza. il decadimento aumenta all'avvicinarsi della scadenza.

Altro concetto che mi sembra importante è che quando maneggi questi strumenti devi comunque valutare il worst case, ovvero devi essere sempre coperto, o hai il sottostante se vendi call o hai i soldi se vendi put per poter sopportare l'esecuzione
oppure devi essere coperto da altre opzioni

è vero che il decadimento aumenta all'avvicinarsi della scadenza.è altrettanto vero che le opzioni ditm(molto itm) e dotm(molto otm) prezzano pochissimo estrinseco.significa che se c'è un forte movimento direzionale in poco tempo,la lunga comprata perde più estrinseco della breve venduta.inoltre devi considerare che con il diagonale compri anche intrinseco che perdi in caso di movimento a sfavore.questi sono i rischi massimi della tua figura.perdere il maggiore estrinseco comprato e perdere l'intrinseco comprato.se vuoi eliminare uno dei due rischi puoi fare uno spread orizzontale (es +p18/06 -p18/04(in questo esempio non considero il dividendo atteso)).
solo per capire.
ciao

 

[porchetto]

sono strategie che vanno bene in mercati laterali,

in effetti è vero che rischi di perdere intrinseco ma se ti copri vendendo anche un'altra put finchè le hai entrambe attive l'intrinseco che perdi da una parte dovrebbe essere lo stesso che guadagni sulla put venduta,
o forse no perchè la put venduta ATM per aumentare il decadimento non ha un intrenseco completo, debbo ripensare la cosa vendendo una ITM piuttosto che una ATM

se alla prima scadenza si viene eseguiti comunque la strategia guadagna il problema è se la put venduta scade OTM c’è il guadagno ma rischio che anche la put che ho comprato vada OTM per questo alzando lo strike si alza il paletto e si rischia meno impegnando un maggior capitale

il problema che mi trattiene dall’applicare questa strategia all’ENI è che ho un’aspettativa di moderato rialzo sul titolo da qui allo stacco del dvd, e quindi il rischio che la put che compro perda valore

 

[porchetto]

Ho le UCG a 2,15, quale strike di call conviene vendere per aprile o i mesi successivi:
aprile 2.20 (0,050-0,059)con ucg a 2.165
1.90 (0.26-0.28 )
giugno 2.20 (0.103-0.111) con UCG a 2.165
1.80 (0.376- 0.399)
cioè ITM oppure OTM

dipende dalle tue aspettative, ma comunque ciò che vendi è meglio che sia con scadenza ravvicinata (aprile)
io venderei nel tuo caso la call 2.20 massimizzi il guadagno dalla vendita o se sei fiducioso nel rialzo di unicredit venderei la 2.30 però guadagni un pelo meno

io unicredit lo ho in carico a 2,30 quindi posso vendere (a meno di perdite in conto capitale) solo la 2,30 (aspetto magari un giorno per vedere se cresce ancora)