Opzioni operazioni fattibili con isoalpha

[Aivojen Siirto]

buongiorno signor Fuld
non capisco il guadagno a vendere le call sotto al prezzo di acquisto delle sue saipem ha aspettative molto ribassiste sul titolo, ma allora perchè comprarlo?

Anche io avevo la stessa perplessità, ma poi ho pensato che, se gliele ritirano, vende put stesso strike sul breve rimanendo coperto sul lungo. In alternativa, non so come faccia a rendere proficua la strategia.

 

[porchetto]

per la verità alcuni maestri di queste opzioni suggeriscono di vendere sempre atm anche sotto il proprio pmc perchè il sistema nel lungo periodo paga e fa riassorbire le perdite
immagino che il sig. Fuld avesse già in carico le sue saipem

 

[deltazero]

buongiorno signor Fuld
non capisco il guadagno a vendere le call sotto al prezzo di acquisto delle sue saipem ha aspettative molto ribassiste sul titolo, ma allora perchè comprarlo?

occorre sempre ricordarsi della situazione complessiva
avere azioni e vendere call itm equivale a vendere put otm e mi sembra corretto

qualche post sopra qualcuno ha scritto che conviene vendere tante scad successive a brev e piuttosto che 1 a lungo

questa affermazione o il suo contrario non sono vere sempre,ma solo relativamente al confronto fra vola attualmente prezzata e vola futura

non faccio isoalfa da anni ,ma al momento il prezzo del rischio della vendita di put itm atm otm è uguale,non mi sembra adeguato

oggi prenderei in considerazione -potm del5% a breve +potm del 15% a lungo
-cotm del5% a breve +cotm del 15% a lungo

buon lavoro

 

[Richard Fuld]

per la verità alcuni maestri di queste opzioni suggeriscono di vendere sempre atm anche sotto il proprio pmc perchè il sistema nel lungo periodo paga e fa riassorbire le perdite
immagino che il sig. Fuld avesse già in carico le sue saipem

no, e' che avendo aspettative molto ribassiste mi volevo cautelare con un premio molto alto a scadenza breve.
Ho puntato su una riduzione nel breve della volatilita', che pero' nel frattempo rimane elevatissima

 

[geronimo]

no, e' che avendo aspettative molto ribassiste mi volevo cautelare con un premio molto alto a scadenza breve.
Ho puntato su una riduzione nel breve della volatilita', che pero' nel frattempo rimane elevatissima

salve amici una conferma 1punto delle .gdaxi vale5euro grazie

 

[Aivojen Siirto]

salve amici una conferma 1punto delle .gdaxi vale5euro grazie

Future 25 euro, opzioni 5 euro, 5 opt coprono 1 fut
1Rif

 

[Capt.BlackBeard]

era un sito in cui scriveva marco.ora non lo ricordo .se serve provo a ricercare il link.

ritrovato:BorsAnalisi - Rubriche

bello ... grazie

 

[geronimo]

salve amici una conferma 1punto delle .gdaxi vale5euro grazie

 

[geronimo]

minchia uno stradle atm 30 giorni sul dax costa circa 1000euro sul nostro circa 2500 ......possibile

 

[rino555]

no, e' che avendo aspettative molto ribassiste mi volevo cautelare con un premio molto alto a scadenza breve.
Ho puntato su una riduzione nel breve della volatilita', che pero' nel frattempo rimane elevatissima

A dire il vero in questo periodo la volatilità implicità è davvero bassa, bassa : il VIX (chicago board options exchange volatility index) cherappresenta l'andamento della volatilità implicita delle opzioni sull'indice s&p 500. si mantiene decisamente basso come spesso succede nelle fasi di rialzo, è un indicatore abbastanza affidabile della tendenza in atto, in generale fin che rimane basso vuol dire che le aspettative dei MM e dei operatori professionali sono positive o neutre, insomma non c’è pericolo immediato….. di botti…
La volatilità a cui ti riferisci invece è quella storica ossia la misura della fluttuazioni del prezzo di un titolo in un periodo determinato, e dato che parecchi titoli si stanno muovendo è probabilmente aumentata. Come valore 'predittivo' soprattutto operando in opzioni convine guardare solo al primo ....