Opzioni operazioni fattibili con isoalpha

[rino555]

. Sono davvero perplesso …..
con oggi ho finito (penso) di mettere un a posizione di questo tipo: Fiat e Eni..faccio l’esempio Eni (reale) acquistati X future maggio a 17,20…. Venduti X future 16,70 giugno…(il pmc reale è di 2 centesimi a sfavore . ma non è questo che conta) con obiettivo rolleyes: minimale) di vendere X call maggio strike 18 con + o meno 0,5/0.6 ….premio ovviamente dipende se, quando e come ci arriva a 18… in tal caso si ha
(se scadenza maggio chiude sopra 18) +0.5 diff. strike + premio -0,52 (diff A/V future) … garantito e sicuro … se chiude sotto 18 si ha 0,5 div + premio -0,52
se (sgratt sgratt ) non si arriva a vendere strike 18 con premio decente o chiudesse maggio a 14... (si incassa comunque il div e l’op. è praticamente = 0 non gain no loss (escluse commissioni e margini … i margini sono comunque risibili perché le due opz sono di segno contrario ecc ecc ) e tutto ciò se non si modifica la posizione …
ma qualche scenario ulteriore positivo c’è sempre
Quello che mi lascia perplesso è che l’OI su Eni maggio è di 14 !!!!! dico 14!!!!!! QUATTORDICI contratti !!!!!!!!!!!!!!!!!! quasi solo io e parliamo di Eni e non siamo (forse) alla borsa del Congo !!!! mentre l’OI su giugno son ben 2000 contratti (sempre niente… ) !!!!! analoga situazione su Fiat (Aprile/maggio) aprile 100 contratti maggioo 1000!!!!
Dov’è la fregatura ???? Che c’è che non va ??? Marco Rob.Luc Arsenio help help ?

 

[cammello]

. Sono davvero perplesso …..
con oggi ho finito (penso) di mettere un a posizione di questo tipo: Fiat e Eni..faccio l’esempio Eni (reale) acquistati X future maggio a 17,20…. Venduti X future 16,70 giugno…(il pmc reale è di 2 centesimi a sfavore . ma non è questo che conta) con obiettivo rolleyes: minimale) di vendere X call maggio strike 18 con + o meno 0,5/0.6 ….premio ovviamente dipende se, quando e come ci arriva a 18… in tal caso si ha
(se scadenza maggio chiude sopra 18) +0.5 diff. strike + premio -0,52 (diff A/V future) … garantito e sicuro … se chiude sotto 18 si ha 0,5 div + premio -0,52
se (sgratt sgratt ) non si arriva a vendere strike 18 con premio decente o chiudesse maggio a 14... (si incassa comunque il div e l’op. è praticamente = 0 non gain no loss (escluse commissioni e margini … i margini sono comunque risibili perché le due opz sono di segno contrario ecc ecc ) e tutto ciò se non si modifica la posizione …
ma qualche scenario ulteriore positivo c’è sempre
Quello che mi lascia perplesso è che l’OI su Eni maggio è di 14 !!!!! dico 14!!!!!! QUATTORDICI contratti !!!!!!!!!!!!!!!!!! quasi solo io e parliamo di Eni e non siamo (forse) alla borsa del Congo !!!! mentre l’OI su giugno son ben 2000 contratti (sempre niente… ) !!!!! analoga situazione su Fiat (Aprile/maggio) aprile 100 contratti maggioo 1000!!!!
Dov’è la fregatura ???? Che c’è che non va ??? Marco Rob.Luc Arsenio help help ?

rino,puoi usare un carattere più piccolino? il tuo post non entra nel mio 29 pollici e mi scoccio di scrollare

C

 

[geronimo]

rino,puoi usare un carattere più piccolino? il tuo post non entra nel mio 29 pollici e mi scoccio di scrollare

C

 

[Aivojen Siirto]

rino,puoi usare un carattere più piccolino? il tuo post non entra nel mio 29 pollici e mi scoccio di scrollare

C

 

[rino555]

rino,puoi usare un carattere più piccolino? il tuo post non entra nel mio 29 pollici e mi scoccio di scrollare

C

Johnnyyyyyyyyy !!!! (CIAO.. ) te l'ho già tempo tempo fa ! hai un PC a manovella e dai ! comprati un pc decente........
comunque non capisco uso lo stesso carattere che usano tutti .... e sui vari pc (ufficio, casa, portatile, netbook, Asus ecc ecc ) non ho problemi di visione .. com'è sto fatto ???

PS prova a settare lo schermo su risoluzione a 1024 piselli x 860 e vedrai cose che non pensavi esistessero......

nel frattempo .. please aiutami a capire dove sbaglio nella pos di sopra ... che c'è che non va ?...

 

[deltazero]

Johnnyyyyyyyyy !!!! (CIAO.. ) te l'ho già tempo tempo fa ! hai un PC a manovella e dai ! comprati un pc decente........
comunque non capisco uso lo stesso carattere che usano tutti .... e sui vari pc (ufficio, casa, portatile, netbook, Asus ecc ecc ) non ho problemi di visione .. com'è sto fatto ???

PS prova a settare lo schermo su risoluzione a 1024 piselli x 860 e vedrai cose che non pensavi esistessero......

nel frattempo .. please aiutami a capire dove sbaglio nella pos di sopra ... che c'è che non va ?...

riguardo al dicorso OI ,hai mica 1 storico alemno di 4 anni?

 

[andgui]

Comprare volatilità.

Vengo a chiedere aiuto in questa discussione, perché qui trovo i massimi esperti di opzioni di Investire Oggi, mentre in questo ambito io sono al primo anno di scuola materna.

Venerdì sera su Telecampione, che ritrasmette "Future" da Teleticino, ho sentito il parere che Roberto Malnati, come sempre molto chiaro, ha dato a un telespettatore che gli chiedeva previsioni per lo SP500.

Riassumo:
gli USA fanno sempre più fatica a piazzare i loro Treasury.
Un modo per risolvere questo problema è affossare la Borsa, e anche se in questo momento il VIX è basso, ci vuol poco, con discese anche dell'8% in un giorno, a far salire la volatilità al 50%.
Quindi comprare volatilità, invece di venderla.

Questa affermazione è criptica per me, che mi interesso di Borsa da sei anni, figuriamoci per la telespettatrice di Voghera che telefona per chiedere se le obbligazioni ENEL sono sicure.
Comunque con un rapido giro su internet mi sembra di aver capito che comprare volatilità dovrebbe consistere nel vendere 1 FIB e comprare 2 call.

Se ho capito bene, mi fareste un esempio di come voi impostereste l'operazione per giugno o settembre.

andgui.

p.s.: se avete mezz'ora di tempo val la pena di guardare la trasmissione di venerdì su
Teleticino - Future del 26.03.10

 

[rob.luc]

. Sono davvero perplesso …..
con oggi ho finito (penso) di mettere un a posizione di questo tipo: Fiat e Eni..faccio l’esempio Eni (reale) acquistati X future maggio a 17,20…. Venduti X future 16,70 giugno…(il pmc reale è di 2 centesimi a sfavore . ma non è questo che conta) con obiettivo rolleyes: minimale) di vendere X call maggio strike 18 con + o meno 0,5/0.6 ….premio ovviamente dipende se, quando e come ci arriva a 18… in tal caso si ha
(se scadenza maggio chiude sopra 18) +0.5 diff. strike + premio -0,52 (diff A/V future) … garantito e sicuro … se chiude sotto 18 si ha 0,5 div + premio -0,52
se (sgratt sgratt ) non si arriva a vendere strike 18 con premio decente o chiudesse maggio a 14... (si incassa comunque il div e l’op. è praticamente = 0 non gain no loss (escluse commissioni e margini … i margini sono comunque risibili perché le due opz sono di segno contrario ecc ecc ) e tutto ciò se non si modifica la posizione …
ma qualche scenario ulteriore positivo c’è sempre
Quello che mi lascia perplesso è che l’OI su Eni maggio è di 14 !!!!! dico 14!!!!!! QUATTORDICI contratti !!!!!!!!!!!!!!!!!! quasi solo io e parliamo di Eni e non siamo (forse) alla borsa del Congo !!!! mentre l’OI su giugno son ben 2000 contratti (sempre niente… ) !!!!! analoga situazione su Fiat (Aprile/maggio) aprile 100 contratti maggioo 1000!!!!
Dov’è la fregatura ???? Che c’è che non va ??? Marco Rob.Luc Arsenio help help ?

metto le cose che non mi tornano di getto.poi le discutiamo con calma:Eni 0,50 24/05/2010 27/05/2010
Primo:eni stacca 0.5 il 24/05.il fut maggio chiude il 21. Le call maggio non hanno dividendo(questo è scritto male e lo correggo in :le call maggio hanno dividendo incorporato ma lo tengono incorporato fino alla loro naturale scadenza(quindi non ti serve)).il dividendo non lo incassi.lo hai già scontato sul fut giugno(europeo) venduto.quando fai -c 18 maggio la figura ha un nuovo rischio rendimento (+c-p-c-c+p=-c).è come se fossi -c(corrispondente) giugno.in realtà la tua posizione è neutra sul dividendo.il maggio lo paga e lo incassa.il giugno lo sconta e non lo incassa.lo stesso sulle call maggio.
ciao
p.s. per leggere il messaggio l'ho dovuto copiare su word e ingrandirlo a dovere

 

[rob.luc]

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[Aivojen Siirto]

Vengo a chiedere aiuto in questa discussione, perché qui trovo i massimi esperti di opzioni di Investire Oggi, mentre in questo ambito io sono al primo anno di scuola materna.

Venerdì sera su Telecampione, che ritrasmette "Future" da Teleticino, ho sentito il parere che Roberto Malnati, come sempre molto chiaro, ha dato a un telespettatore che gli chiedeva previsioni per lo SP500.

Riassumo:
gli USA fanno sempre più fatica a piazzare i loro Treasury.
Un modo per risolvere questo problema è affossare la Borsa, e anche se in questo momento il VIX è basso, ci vuol poco, con discese anche dell'8% in un giorno, a far salire la volatilità al 50%.
Quindi comprare volatilità, invece di venderla.

Questa affermazione è criptica per me, che mi interesso di Borsa da sei anni, figuriamoci per la telespettatrice di Voghera che telefona per chiedere se le obbligazioni ENEL sono sicure.
Comunque con un rapido giro su internet mi sembra di aver capito che comprare volatilità dovrebbe consistere nel vendere 1 FIB e comprare 2 call.

Se ho capito bene, mi fareste un esempio di come voi impostereste l'operazione per giugno o settembre.

andgui.

p.s.: se avete mezz'ora di tempo val la pena di guardare la trasmissione di venerdì su
Teleticino - Future del 26.03.10

Vendere un FIB e comprare 2 call ATM corrisponde ad acquistare 2 put ATM: acquistare put quando la vola è bassa è uno dei modi di comprare vola.
PS Acquistare uno straddle è un'altro modo più classico con le opt per acquistare vola