andgui
Forumer storico
fib sintetico short= +2put-2call
Tanto per cercare di capire qualcosa.......
Rispetto al -1FIB, il FIB sintetico perde anche il premio pagato per le -2call, o sbaglio?
andgui.
fib sintetico short= +2put-2call
Tanto per cercare di capire qualcosa.......
Rispetto al -1FIB, il FIB sintetico perde anche il premio pagato per le -2call, o sbaglio?
andgui.
p.s. per leggere il messaggio l'ho dovuto copiare su word e ingrandirlo a dovere![]()
e in cosa è diverso dall'attuale?dev eavere 1 tetta contenuta da coppa triangolare
sulle -2call il premio lo incassi.....e' equivalente al fib con il vantaggio di averlo smontato.equindi esempio su un forte ribasso potresti chiudere le-2call
Tanto per cercare di capire qualcosa.......
Rispetto al -1FIB, il FIB sintetico perde anche il premio pagato per le -2call, o sbaglio?
andgui.
si ma era di 1 amica , c'ero particolarmente affezionatoe in cosa è diverso dall'attuale?
ps: a parte il fatto che per me la tetta parte dalla 4 in su (vedi mio avatar) e quella che hai adesso sara una coppa A
C
Preferivo rispondere ad angui che, essendo alla materna, mi faceva sentire importante perchè sono alle elementari.
Adesso voi due, che siete ad un master post laurea, state facendo vacillare i pochi pilastri di conoscenza che pensavo di avere
Beh, al massimo mi faccio bocciare qualche anno, andgui mi raggiunge e così cresciamo insieme
Dunque andiamo con ordine sul VIX:
1) Per me il VIX è la vola implicita delle opt sullo SPX (ultimi 30gg).
Da wiky: "a popular measure of theimplied volatility of S&P 500 index options".
Non esiste un analogo del VIX sul MIB.
Il calcolo del VIX non si basa su alcuna assunzione di distribuzione gaussiana
2) Essendo una misura di varianza deve, per forza di cose, far riferimento ad una serie storica ed è quindi in relazione (lineare?) con la vola storica: il grafico, preso sempre da wiky, mostra un coeff di correlazione di 0,80
3) L'equazione di black & scholes si basa su una assunzione di distribuzione gaussiana: essa permette il calcolo della vola implicita ma il presupposto è differente per cui i risultati sono simili ma, in condizioni estreme, non sono uguali.
Ho scritto ..azzate?![]()
secondo me hai scritto benissimo e mi confermi che il vix non è il grafico della vola implicita
sulla vola in salita con indice in salita ,se ricordo bene dovrebbe essere stato quando l'indice ando da 46000 a 51000
dovrebbe essere stato a cavallo del 2000,fra ottobre e gennaio
1 curiosità da dove hai ricavato i 30gg messi fra parentesi?
......in realtà la tua posizione è neutra sul dividendo.il maggio lo paga e lo incassa.il giugno lo sconta e non lo incassa.lo stesso sulle call maggio....
ciao
p.s. per leggere il messaggio l'ho dovuto copiare su word e ingrandirlo a dovere![]()