Overfitting

[Sig. Ernesto]

Non cominciare...

Pek, scusa...ma non cominciare "che"???

Ma è possibile avere un chiarimento che possa permettere ad un ignorantone come me di crescere oppure no??

Mi va bene chiunque si in grado di spiegarmi quanto mi perplime..

E' possibile con la massima tranquillità?

 

[Pek]

Ma è possibile avere un chiarimento che possa permettere ad un ignorantone come me di crescere oppure no??

No.Persino un ignorantone come te deve aver già ha capito

 

[Sig. Ernesto]

No.Persino un ignorantone come te deve aver già ha capito

Ed invece non ho capito.

E' possibile che mi si spieghi? Oppure no?

Basta saperlo

 

[Pek]

Ed invece non ho capito.

E' possibile che mi si spieghi? Oppure no?

Basta saperlo

No
Non ho neanche intenzione di passare la giornata a giocare con te.
Regolati

 

[Pek]

Ma figurati, ormai è arrivato al patetico, e giuro che mi dispiace

Sarà, però così gli fai da spalla

 

[Cren]

A naso, quello che intendeva GiuliaP: dalle 16:00 del 7 maggio lo SPX passa dai 1,617.25 ad area 1,630 delle 18:00 di ieri (+0.78%); nello stesso lasso di tempo il VIX passa dai 12.60 a oltre 13.10 (+3.97%).

Più interessante è notare che si torna "ai vecchi fasti" dopo le 18:20, con un movimento in proporzione quasi speculare.

 

[Sig. Ernesto]

No
Non ho neanche intenzione di passare la giornata a giocare con te.
Regolati

Guarda, io non ho alcuna intenzione di "giocare" come dici tu.

Questa sezione si chiama "trading systems econometria".

Se leggo "l'indice SPX inizia a correlarsi direttamente con il VIX" rimango perplesso e chiedo delle spiegazioni come farebbe chiunque interessato all'argomento.

Se questo è il modo che adottate per non darle, ovvero attaccare l'interlocutore, ne prendo atto.

Se di contro ritieni tu o chiunque altro di essere in grado di fornire una spiegazione comprensibile a quanto esposto da PGiulia, sono qui a leggere.

Buona giornata, invitandovi a tener presente che chi legge non è sempre uno sprovveduto.

 

[Sig. Ernesto]

A naso, quello che intendeva GiuliaP: dalle 16:00 del 7 maggio lo SPX passa dai 1,617.25 ad area 1,630 delle 18:00 di ieri (+0.78%); nello stesso lasso di tempo il VIX passa dai 12.60 a oltre 13.10 (+3.97%).

Più interessante è notare che si torna "ai vecchi fasti" dopo le 18:20, con un movimento in proporzione quasi speculare.

Grazie Cren, ma questo primo non ha alcuna rilevanza statistica (succede anche di peggio..) ed inoltre non spiega questa correlazione "diretta" che necessita di ben altro che un'osservazione congiunta di eguale segno.

O sbaglio Cren?

 

[Sig. Ernesto]

Dynamic conditional correlation MGARCH model

Sample: 1 - 83 Number of obs = 82
Distribution: Gaussian Wald chi2(.) = .
Log likelihood = 443.5346 Prob > chi2 = .

------------------------------------------------------------------------------
| Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
spr |
_cons | .0010542 .0007267 1.45 0.147 -.00037 .0024784
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_spr |
arch |
L1. | .0656471 .0694369 0.95 0.344 -.0704467 .2017409
|
garch |
L1. | .3927615 .3609695 1.09 0.277 -.3147257 1.100249
|
_cons | .0000249 .0000159 1.56 0.118 -6.34e-06 .000056
-------------+----------------------------------------------------------------
vr |
_cons | .0016377 .0086565 0.19 0.850 -.0153287 .0186041
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_vr |
arch |
L1. | .0700821 .051551 1.36 0.174 -.030956 .1711203
|
garch |
L1. | .4129426 .3340678 1.24 0.216 -.2418182 1.067703
|
_cons | .0034302 .0021637 1.59 0.113 -.0008106 .0076709
-------------+----------------------------------------------------------------
Correlation |
spr |
vr | -.8777622 .0337424 -26.01 0.000 -.9438962 -.8116282
-------------+----------------------------------------------------------------
Adjustment |
lambda1 | .0861917 .1023306 0.84 0.400 -.1143725 .286756
lambda2 | .5502414 .3839488 1.43 0.152 -.2022844 1.302767
------------------------------------------------------------------------------

Tieni, te l'ho fatta al volo.

Vuoi che la plotti Cren?

 

[GiuliaP]

...Più interessante è notare che si torna "ai vecchi fasti" dopo le 18:20, con un movimento in proporzione quasi speculare.

Sono momenti in cui paura e avidità si bilanciano. Momenti di passaggio, di cambio di equilibrio.

La storia delle 18:20 non fa testo, e se guardi i future te ne rendi conto.

Se l'avidità supererà la paura, come è avvenuto altre volte in passato, l'inversione di correlazione non resterà solo all'inizio.